Main » meglere » Varianse kontra samvariasjon: Hva er forskjellen?

Varianse kontra samvariasjon: Hva er forskjellen?

meglere : Varianse kontra samvariasjon: Hva er forskjellen?
Varians vs. samvariasjon: en oversikt

Varians og samvariasjon er matematiske begreper som ofte brukes i statistikk og sannsynlighetsteori. Varians refererer til spredning av et datasett rundt middelverdien, mens en samvariasjon refererer til målet på retningsforholdet mellom to tilfeldige variabler.

I tillegg til deres generelle bruk i statistikk, har begge disse begrepene spesifikke betydninger også for investorer, med henvisning til målinger tatt i aksjemarkedet og formuefordeling, som begge er notert nedenfor.

varians

Varians brukes i statistikk for å beskrive spredningen mellom et datasett fra middelverdien. Det beregnes ved å finne det sannsynlighetsvektede gjennomsnittet av kvadrateavvik fra forventet verdi. Så jo større variansen er, desto større er avstanden mellom tallene i settet og middelverdien. Motsatt betyr en mindre varians at tallene i settet er nærmere gjennomsnittet.

Sammen med den statistiske definisjonen, kan begrepet varians også brukes i finansiell sammenheng. Mange aksjeeksperter og økonomiske rådgivere bruker aksjens varians for å måle dens volatilitet. Å kunne uttrykke hvor langt en gitt aksjes verdi kan reise bort fra gjennomsnittet i et enkelt tall er en veldig nyttig indikator på hvor stor risiko en bestemt aksje kommer med. En aksje med høyere varians har vanligvis større risiko og potensialet for høyere eller lavere avkastning, mens en aksje med en mindre varians kan være mindre risikabel, noe som betyr at den kommer med gjennomsnittlig avkastning.

kovarians

En samvariasjon refererer til målet på hvordan to tilfeldige variabler vil endre seg når de blir sammenlignet med hverandre. I finansiell eller investeringskontekst beskriver imidlertid begrepet samvariabilitet avkastningen på to forskjellige investeringer over en periode sammenlignet med forskjellige variabler. Disse eiendelene er vanligvis omsettelige verdipapirer i en investors portefølje, for eksempel aksjer.

En positiv samvariasjon betyr at avkastningen til begge investeringene har en tendens til å bevege seg oppover eller nedover i verdi på samme tid. En omvendt eller negativ samvariasjon, derimot, betyr at returene vil bevege seg bort fra hverandre. Så når den ene reiser seg, faller den andre.

Kovarians kan måle bevegelsene til to variabler, men det indikerer ikke i hvilken grad de to variablene beveger seg i forhold til hverandre.

Covariance kan også brukes som et verktøy for å diversifisere en investors portefølje. For å gjøre det, bør en porteføljeforvalter se etter investeringer som har en negativ samvariasjon mot hverandre. Det betyr at når en eiendels avkastning synker, stiger en annen (relatert) eiendels avkastning. Så å kjøpe aksjer med negativ samvariasjon er en fin måte å minimere risikoen i en portefølje. De ekstreme toppene og dalene i aksjenes ytelse kan forventes å avbryte hverandre, og etterlater en jevn avkastning gjennom årene.

  • I statistikk er en varians spredning av et datasett rundt middelverdien, mens en samvariasjon er målet for retningsforholdet mellom to tilfeldige variabler.
  • Varianse brukes av finansielle eksperter for å måle en eiendels volatilitet, mens samvariasjon beskriver to forskjellige investeringer 'avkastning over en periode sammenlignet med forskjellige variabler.
  • Porteføljeforvaltere kan minimere risikoen i en investors portefølje ved å kjøpe investeringer som har en negativ samvariasjon til hverandre.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.
Anbefalt
Legg Igjen Din Kommentar