Bias for blikk
DEFINISJON av Look-Ahead BiasUtseende skjevhet oppstår ved å bruke informasjon eller data i en studie eller simulering som ikke ville vært kjent eller tilgjengelig i løpet av perioden som ble analysert. Dette vil vanligvis føre til unøyaktige resultater i studien eller simuleringen. Utseende-skjevhet kan brukes til å svinge simuleringsresultater nærmere i tråd med ønsket resultat av testen.
Å bryte ned Look-Ahead Bias
Hvis en investor backtesting resultatene av en handelsstrategi, er det viktig at han eller hun bare bruker informasjon som ville vært tilgjengelig på handelstidspunktet. Hvis en handel for eksempel simuleres basert på informasjon som ikke var tilgjengelig på tidspunktet for handelen - for eksempel et kvartalsvis inntjeningsnummer som ble utgitt tre måneder senere - vil det redusere nøyaktigheten til handelsstrategiens virkelige ytelse og potensielt forutsette resulterer i favør av ønsket utfall. Utseende-skjevhet er en av mange skjevheter som må redegjøres for når du kjører simuleringer. Andre vanlige skjevheter er prøveutvelgelsesskjevhet, skjevhet i tidsperioden og overlevelsesskjevhet. Alle disse skjevhetene har potensial til å svinge simuleringsresultater nærmere i tråd med ønsket resultat av simuleringen, ettersom inngangsparametrene for simuleringen kan velges på en slik måte at det ønskes det ønskede utfallet.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.