Fange fortjeneste ved hjelp av band og kanaler

Bollinger Bands®, som er kjent for sin evne til å innlemme volatilitet og fange opp prisaksjoner, har lenge vært en favoritt blant Forex-handelsmenn. Imidlertid er det andre tekniske alternativer som handelsmenn i valutamarkedene kan bruke for å fange lønnsomme muligheter i swing action.

Mindre kjente bandindikatorer som Donchian-kanaler, Keltner-kanaler og STARC-band brukes alle til å isolere slike muligheter. Også brukt i futures- og opsjonsmarkedene har disse tekniske indikatorene mye å tilby gitt FX-forumets enorme likviditet og tekniske karakter.

Forskjellig i underliggende beregninger og tolkninger, er hver studie unik fordi den belyser forskjellige komponenter i prisaksjonen. Her forklarer vi hvordan Donchian-kanaler, Keltner-kanaler og STARC-band fungerer, og hvordan du kan bruke dem til din fordel i FX-markedet.

Donchian-kanaler

Donchian-kanaler er priskanalstudier som er tilgjengelige på de fleste kartpakker og kan lønnsomt brukes av både nybegynnere og eksperthandlere. Selv om applikasjonen hovedsakelig var beregnet på råvarefuturesmarkedet, kan disse kanalene også brukes mye i valutamarkedet for å fange kortsiktige utbrudd eller trender på lengre sikt. Studien ble opprettet av Richard Donchian, ansett for å være faren til vellykket trendfølging. Studien inneholder de underliggende valutasvingningene og har som mål å plassere lønnsomme bidrag ved starten av en ny trend gjennom penetrering av enten nedre eller øvre bånd. Basert på et 20-perioders glidende gjennomsnitt (og noen ganger referert til som et glidende gjennomsnitt-indikator), etablerer applikasjonen i tillegg band som plottes det høyeste høye og laveste laveste. Som et resultat produseres følgende signaler:

• Et kjøp, eller langt, signal opprettes når prisaksjonen bryter gjennom og lukkes over det øvre båndet.
• Et salg, eller kort, signal opprettes når prisaksjonen bryter gjennom og lukkes under det nedre båndet.

Teorien bak signalene kan virke litt forvirrende med det første, ettersom de fleste handelsmenn antar at et brudd på øvre eller nedre grense signaliserer en reversering, men det er faktisk ganske enkelt. Hvis den nåværende prisaksjonen er i stand til å overgå rekkeviddenes høye (forutsatt at nok momentum eksisterer), vil en ny høyde bli etablert fordi en opptrending følger. Motsatt, hvis prisaksjonen kan krasje gjennom det lave sortimentet, kan en ny nedgang være i verkene. La oss se på et godt eksempel på hvordan denne teorien fungerer i valutamarkedene.

Figur 1: Et typisk eksempel på effektiviteten til Donchian-kanaler

Kilde: FXtrek Intellicharts

I figur 1 ser vi det korte, en times tidsrammede euro / amerikanske valutaparet. Vi kan se at prisaksjonen inngår i tett konsolidering innen bandets parametre før 8. desember. Så klokka 02.00 den 8. desember tar prisen på euroen et løp på økten og lukkes over bandet på punkt A. Dette er et signal for den næringsdrivende om å gå inn i en lang posisjon og avvikle korte posisjoner i markedet. Hvis den er lagt inn riktig, vil den næringsdrivende få nesten 100 punkter i løpet av det korte intradag-utbruddet.

Keltner-kanaler

En annen flott kanalstudie som brukes i flere markeder av alle typer handelsmenn er Keltner-kanalen. Søknaden ble introdusert av Chester W. Keltner (i hans bok fra 1960 How To Make Money In Commodities ) og senere modifisert av den berømte futureshandleren Linda B. Raschke. Raschke endret applikasjonen for å ta hensyn til gjennomsnittlig beregning av ekte rekkevidden over 10 perioder. Som et resultat har den volatilitetsbaserte tekniske indikatoren mange likheter med Bollinger Bands®. Forskjellen mellom de to studiene er at Keltners kanaler representerer volatilitet ved å bruke de høye og lave prisene, mens Bollingers studier er avhengige av standardavviket. Ikke desto mindre deler de to studiene lignende tolkninger og omsettelige signaler i valutamarkedene. I likhet med Bollinger Bands® produseres Keltner kanalsignaler når prishandlingen bryter over eller under kanalbåndene. Her, derimot, når prisaksjonen bryter over eller under topp- og bunnbarrierer, foretrekkes en videreføring fremfor en retracement tilbake til median eller motsatt barriere.

• Hvis prisaksjonen bryter over båndet, bør den næringsdrivende vurdere å sette i gang lange stillinger mens han avvikler korte stillinger.
• Hvis prisaksjonen bryter under båndet, bør den næringsdrivende vurdere å sette i gang korte stillinger mens han forlater lange, eller kjøp, stillinger.

La oss dykke videre i applikasjonen ved å se på eksemplet nedenfor.

Figur 2: Tre lønnsomme muligheter blir presentert for den næringsdrivende gjennom Keltner

Kilde: FXtrek Intellicharts

Ved å anvende Keltner-studien på et daglig kartlagt britisk pund / japansk yenvalutatverrpar, kan vi se at prisaksjonen bryter over den øvre barrieren, og signaliserer for den næringsdrivende å sette i gang lange posisjoner. Ved å plassere effektive oppføringer vil FX-traderen ha muligheten til effektivt å fange lønnsomme svinger høyere og samtidig gå ut effektivt, og maksimere fortjenesten. Ingen andre eksempler er mer visuelt imponerende enn den innledende brudd over den øvre barrieren. Her kan den næringsdrivende sette i gang over avslutningen av den første sesjonen som brast over ved punkt A den 17. juli. Etter at den første oppføringen er plassert over avslutningen av økten, kan den næringsdrivende fange omtrent 300 pips før prisaksjonen trekker tilbake å prøve på nytt støtte. Deretter kan en annen stilling settes i gang ved punkt B, hvor momentum igjen tar posisjonen omtrent 350 pips høyere

STARC-band

Også lik den Bollinger Band® tekniske indikatoren, er STARC (eller Stoller Average Range Channels) -bånd beregnet for å inkludere volatilitet i markedet. Bandene ble utviklet av Manning Stoller på 1980-tallet, og bandene vil trekke seg sammen og utvide seg, avhengig av svingningene i den gjennomsnittlige sann rekkevidde-komponenten. Hovedforskjellen mellom de to tolkningene er at STARC-bånd er med på å bestemme handel med høyere sannsynlighet i stedet for standardavvik som inneholder prisaksjonen. Enkelt sagt vil bandene gi den næringsdrivende mulighet til å vurdere muligheter for høyere eller lavere risiko i stedet for å vende tilbake til en median.

• Prisaksjon som stiger til det øvre båndet gir en mulighet for salgssalg med lavere risiko og en kjøpsituasjon med høy risiko .
• Prisaksjon som avviser til lavere bånd tilbyr en lavere mulighet for kjøp av risiko og en selger situasjon med høy risiko .

Dette er ikke å si at prisaksjonen ikke vil gå imot den nyinnsatte posisjonen; STARC-band opptrer imidlertid i den handelsmannens favør ved å vise de beste mulighetene. Hvis denne indikatoren kombineres med disiplinert pengestyring, vil FX-entusiasten kunne tjene på å ta på seg lavere risikotiltak og minimere tap. La oss se på en mulighet i valutaparet New Zealand / USD.

Figur 3: En stor risiko for å belønne blir presentert gjennom dette STARC-båndeksemplet i NZD / USD.

Kilde: FXtrek Intellicharts

Når vi ser på valutaparet New Zealand dollar / amerikansk dollar presentert i figur 3, ser vi at prisaksjonen har økt en haussfull økning i løpet av november, og valutaparet ser modent ut for en slags retracement. Her kan den næringsdrivende bruke STARC-indikatoren samt en prisoscillator (Stokastisk, i dette tilfellet) for å bekrefte handelen. Etter å ha lagt over STARC-båndene, kan den næringsdrivende se en salgsmulighet med lav risiko når vi nærmer oss det øvre båndet på Point A. Venter på at det andre lyset i tekstbokens kveldstjerneformasjon skal lukke, kan individet dra nytte av å plassere en oppføring nedenfor avslutningen på økten. Ved å bekrefte med ulempen med korset i den stokastiske oscillatoren, punkt X, vil den næringsdrivende kunne tjene nesten 150 punkter i løpet av dagens økt, da valutatunken stuper fra 0, 7150 til en jevn 0, 7000. Legg merke til at prisaksjonen berører det nedre båndet på det tidspunktet, og signaliserer en kjøpsmulighet med lav risiko eller en potensiell reversering i den kortsiktige trenden.

Sette alt sammen

Nå som vi har undersøkt handelsmuligheter ved hjelp av kanalbaserte tekniske indikatorer, er det på tide å se nærmere på ytterligere to eksempler og forklare hvordan vi kan fange opp slike gevinstvindfall.

I figur 4 ser vi en stor kortsiktig mulighet i det britiske pund / sveitsiske franc valutakryssparet. Vi setter den tekniske indikatoren fra Donchian til å fungere og gå gjennom prosessen trinn for trinn.

Figur 4: Bruker Donchian-kanalstudien, ser vi et par ekstremt lønnsomme muligheter i løpet av den korte tidsrammen på et times timers diagram

Kilde: FXtrek Intellicharts

Dette er trinnene som skal følges:

1. Bruk Donchian-kanalstudien på prisaksjonen. Når indikatoren er brukt, bør mulighetene være tydelig synlige, ettersom du ønsker å isolere perioder der prisaksjonen bryter over eller under studiets bånd.

2. Vent til avslutningen av økten som potensielt er over eller under bandet. En avslutning er nødvendig for oppsettet, ettersom den påvente handlingen veldig godt kan komme tilbake innen bandets parametere, og til slutt annullere handelen.

3. Plasser oppføringen litt over eller under lukket. Når momentumet har overtatt, bør retningsskjevheten presse prisen forbi det nære.

4. Bruk alltid stopphåndtering. Når oppføringen er utført, bør stoppet alltid vurderes, som i alle andre situasjoner.

Ved å bruke Donchian-studien i figur 4, finner vi at det har vært flere lønnsomme muligheter i løpet av kort tid. Punkt A er et godt eksempel: her lukkes økten under bunnkanalen, og gir utlån til en downside-trend. Som et resultat blir oppføringen plassert på det laveste av økten etter avslutningen, på 2.2777. Det påfølgende stoppet vil bli plassert litt over høyden på økten, på 2.2847. Når du er i markedet, kan du enten avvikle din korte posisjon på første etappe eller holde på selgeren. Ideelt sett vil stillingen holdes i å beholde en legitim risiko for belønning. I tilfelle stillingen er lukket, kan du imidlertid vurdere en nyinitiering på punkt B. Til slutt vil handelen tjene over 120 punkter, noe som rettferdiggjør høy stopp.

Definere en Keltner- mulighet
Det er ikke bare Donchians som brukes til å fange lønnsomme muligheter - Keltner-applikasjoner kan også brukes. Ta den trinnvise tilnærmingen, la oss definere en Keltner-mulighet:

1. Overlegg Keltner-kanalindikatoren til prisaksjonen. Som med Donchian-eksemplet, bør mulighetene være tydelig synlige, ettersom du ser etter penetrering av øvre eller nedre bånd.

2. Etablere en økt i nærheten av stearinlyset som er nærmest eller innenfor kanalens parametere.

3. Plasser oppføringen fire til fem punkter under det høye eller lave lyset i økten.

4. Pengehåndtering brukes ved å plassere et stopp litt under øktens lave eller over øktens høye pris.

La oss bruke disse trinnene på det britiske pund / amerikanske dollar-eksemplet nedenfor.

Figur 5: En vanskelig, men lønnsom fangst ved bruk av Keltner-kanalen

Kilde: FXtrek Intellicharts

I figur 5 ser vi en veldig lønnsom mulighet i det britiske pund / amerikanske dollar-valutaparet i den daglige tidsrammen. Allerede når de tester den øvre barrieren to ganger i løpet av de siste ukene, kan den næringsdrivende se et tredje forsøk når prisaksjonen stiger 27. juli på punkt A. Det som må skaffes på dette tidspunktet er et definitivt nærhet over barrieren, som utgjør et brudd over og signaliserer igangsetting av en lang posisjon.

Når kartisten mottar det klare bruddet og lukkes over sperringen, vil oppføringen bli plassert fem poeng over høyden av den lukkede økten (oppføring). Dette vil sikre at fart er på siden av handelen og fremskrittet vil fortsette. Forestillingen vil plassere vår oppføring nøyaktig på 1.8671. Deretter vil stoppet vårt bli plassert under den lave prisen med ett til to poeng, eller i dette tilfellet til 1.8535. Handelen lønner seg etter hvert som prisaksjonen beveger seg høyere i de påfølgende ukene, med fortjenesten vår maksimert ved trekkets høydepunkt på 1.9128. Ved å gi oss et overskudd på over 400 punkter på under en måned, maksimeres risikobelønningen til mer enn et forhold på 3: 1.

Bunnlinjen

Selv om Bollinger Bands® er mer kjent, har Donchian-kanaler, Keltner-kanaler og STARC-band vist seg å tilby relativt lønnsomme muligheter. Ved å diversifisere kunnskapen din og erfaringen din i forskjellige båndbaserte indikatorer, vil du kunne søke en rekke andre muligheter i valutamarkedet. Disse mindre kjente bandene kan legge til repertoaret til både nybegynneren og den erfarne handelsmann.