Diffusjonsindeks

Hva er diffusjonsindeksen?

Brukt i teknisk analyse, måler en diffusjonsindeks antall aksjer som har kommet frem i pris eller viser positivt momentum. Det er nyttig for å bestemme den underliggende styrken til aksjemarkedet samlet sett, ettersom mange aksjer fremover viser et sterkt marked, mens få (er) aksjer som fremover viser et svakere marked. I aksjemarkedet måles diffusjonsindeksen vanligvis fra dag til dag. Fremrykende aksjer er de som steg opp fra den forrige sluttkursen.

En diffusjonsindeks viser også til hvor mange Business Cycle Indicators (BCI) som beveger seg sammen. Dette er nyttig for å vurdere styrken i økonomien. "Diffusjonsindeks" er et generelt begrep som kan brukes i andre områder av statistikk eller finans for å vurdere hvor mange komponenter i en gruppe som beveger seg høyere eller lavere.

Viktige takeaways

• En diffusjonsindeks viser til den vanlige tendensen i en gruppe med tall eller statistikk. I aksjemarkedet refererer en diffusjonsindeks til om flere aksjer synker eller faller innenfor en indeks som S&P 500.
• I aksjemarkedet betyr en stigende diffusjonsindeks at det er et økende antall aksjer som beveger seg høyere, noe som er positivt for aksjeindeksene som beveger seg høyere.
• En synkende diffusjonsindeks viser at det er færre aksjer som beveger seg høyere, noe som indikerer at kjøpepresset svekkes og / eller salgspresset øker på aksjeindeksen.
• Diffusjonsindeksen kan brukes til å oppdage avvik, noe som kan signalisere styrke eller svakhet som ikke er synlig ved å se på aksjeindeksen på egen hånd.

Diffusjonsindeksformelen er

Diffusjonsindeks (DI) = (Fremskritt − Nedgang) + PDIV Hvor: Fremskritt = Antall aksjer som beveger seg høyereDeklinjer = Antall aksjer som beveger seg laverePDIV = Forrige DI-verdi \ begynn {justert} & \ tekst {Diffusjonsindeks (DI)} = (\ tekst {Advances} - \ text {Declines}) + \ text {PDIV} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {Advances} = \ text {Antall aksjer som beveger seg høyere} \\ & \ text { Avslag} = \ tekst {Antall aksjer som beveger seg lavere} \\ & \ text {PDIV} = \ tekst {Forrige DI-verdi} \\ \ end {alignet} Diffusjonsindeks (DI) = (Fremskritt − Avslag) + PDIV Hvor: Fremskritt = Antall aksjer som beveger seg høyereDeklinjer = Antall aksjer som beveger seg laverePDIV = Tidligere DI-verdi

Hva forteller diffusjonsindeksen deg?

Diffusjonsindeksen, også kjent som forhånds- / nedgangsindeksen, er et av mange forskjellige prognoseverktøy som brukes av tekniske analytikere for å signalisere når markedet er bullish eller bearish. Diffusjonsindeksen er en breddeindikator. Breddeindikatorer måler hvor mange aksjer som deltar i en økning eller fall i aksjemarkedet.

Generelt, hvis diffusjonsindeksen stiger med en aksjeindeks, hjelper det å bekrefte at oppgangen innen aksjeindeksen er sterk, da stadig flere aksjer beveger seg høyere.

Hvis diffusjonsindeksen begynner å falle mens aksjeindeksen fremdeles stiger, kalles dette bearish divergens. Det betyr at færre aksjer deltar i stigningen i aksjeindeksen, noe som er et advarseltegn på at aksjeindeksen til slutt kan gå lavere.

Hvis diffusjonsindeksen synker når aksjeindeksen faller, hjelper det å bekrefte nedtrenden. Det betyr at færre aksjer går videre, noe som er fornuftig siden aksjeindeksen synker (og aksjene innen aksjeindeksen synker).

Hvis aksjeindeksen synker, og diffusjonsindeksen begynner å stige, kalles det bullish divergens. Det betyr at flere aksjer begynner å stige, noe som betyr at aksjeindeksen snart kan begynne å øke.

Diffusjonsindeksen kan også hjelpe en økonom eller næringsdrivende å tolke BCIene mer nøyaktig. Denne gruppen av indikatorer brukes til å analysere økonomien. Siden det er flere indikatorer, som kan si forskjellige ting, hjelper det å lage en diffusjonsindeks for å se om flertallet av indikatorene peker mot en bedring økonomi eller en forverring.

Denne typen diffusjonsindeks beregnes annerledes og uttrykkes ofte som en prosent. Stigende indikatorer får en verdi på en, uendrede indikatorer er gitt en verdi på 0, 5, og fallende indikatorer er gitt en verdi på null. Anta at av 10 indikatorer får vi en score på 7, 5. Del det med antall indikatorer (10 i dette tilfellet), og multipliser deretter med 100 for å få en prosentandel. I dette tilfellet signaliserer 75% av indikatorene økende økonomisk aktivitet.

Hva er forskjellen mellom diffusjonsindeksen og kryssindeksen?

En diffusjonsindeks måler hvor mange aksjer som går fremover i en indeks, vanligvis i en daglig tidsramme. Med andre ord, det måler hvor mange aksjer som er kommet frem fra slutten av forrige økt. Tick-index er en kortsiktig breddeindikator, siden den måler hvor mange aksjer som hadde en uptick kontra en downtick. En uptick er en handlet pris høyere enn sist, og en downtick er en handlet pris som er lavere enn sist.

Begrensning av bruk av diffusjonsindeksen

For aksjemarkedet fungerer en diffusjonsindeks noen ganger ikke så bra på Nasdaq-relaterte indekser. Dette er fordi små spekulative aksjer i Nasdaq er mer utsatt for konkurs eller avnotering enn NYSE-aksjer. Selv om Nasdaq-aksjene for øyeblikket kan øke, fortsetter alle de børsnoterte aksjene å dra på den kumulative diffusjonsindeksen. Derfor kan diffusjonsindeksen synke i lang tid, i visse perioder, selv mens Nasdaq-indeksene stiger.

Diffusjon av diffusjonsindeks er et dårlig signal for timing av handel. Divergens kan vare lenger enn mange handelsmenn forventer, noe som betyr at det kanskje ikke er lurt å handle på divergens så snart det blir oppdaget. Det er bedre å vente på at prisen skal bekrefte avviket. For eksempel, hvis bullish divergensformer, ikke kjøp umiddelbart. Vent til aksjeindeksen begynner å stige før du kjøper.

Når det gjelder anvendelse av en diffusjonsindeks på andre datagrupper, slik som BCI, er det viktig å huske at ikke alle datapunkter i gruppen kan være av like stor betydning. En raskt stigende indikator gis bare en poengverdi på en, mens en middelmådig økning også gis en verdi av en. Diffusjonsindeksen kan forenkle dataene. Derfor er det fortsatt en god ide å se på de individuelle indikatorene og hva de sier, samt diffusjonsindeksen.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

McClellan Oscillator Definisjon og bruk McClellan Oscillator er en markedsbreddsindikator som er basert på forskjellen mellom antall fremskridende og synkende emisjoner på en børs. Indikatoren brukes til å analysere det samlede aksjemarkedet og indeksene. mer Definisjon og bruk av forhåndsindeksindeks Indeks Advance / Decline Index er en markedsbreddsindikator som representerer forskjellen mellom antall fremskuttende og synkende verdipapirer i en indeks. Det brukes til å bestemme generell markedssvakhet eller styrke. mer Advance / Decline Line - A / D Definisjon og bruk Advance / Decline Line (A / D) er en teknisk indikator som viser antall fremrykkende aksjer minus antallet synkende aksjer. Det er en breddeindikator som brukes til å vise markedssentiment. mer Definisjon og anvendelse av armeindeks (TRIN) Våpenindeksen eller kortsiktig handelsindeks, også kalt TRIN, er en teknisk analysebreddsindikator som måler antall fremskritt og synkende aksjer og volum for å gi overkjøpt og oversolgt nivå. mer Definisjon og bruk av breddeindikator Breddeindikatorer er matematiske formler som måler antall fremskritt og synkende aksjer, eller deres volum, for å beregne mengden deltakelse i en markedsbevegelse. De brukes til å bekrefte trender eller advare om reversering. mer Definisjon og bruk av markedsbredde Analyse av markedsbredde er en teknisk analyseteknikk som måler styrken eller svakheten ved trekk i en hovedindeks. Det kan hjelpe med å forutsi vendepunkt. mer Partnerkoblinger