Velg riktig algoritmisk programvare

Mens de bruker algoritmisk handel, stoler handelsmenn på sine hardt opptjente penger til handelsprogramvaren de bruker. Det riktige datamaskinprogramvaren er veldig viktig for å sikre effektiv og nøyaktig utførelse av handelsordrene. Feil programvare, eller en uten nødvendige funksjoner, kan føre til store tap.

En rask grunner på algoritmisk handel

En algoritme er definert som et spesifikt sett med trinnvise instruksjoner for å fullføre en bestemt oppgave. Det være seg det enkle, men likevel vanedannende dataspillet som Pac-Man eller et regneark som tilbyr et enormt antall funksjoner, hvert program følger et spesifikt sett med instruksjoner basert på en underliggende algoritme.

Algoritmisk handel er prosessen med å bruke et dataprogram som følger et definert sett med instruksjoner for å legge inn en handelsordre. Målet med det algoritmiske handelsprogrammet er å dynamisk identifisere lønnsomme muligheter og plassere bransjene for å generere fortjeneste med en hastighet og frekvens som er umulig å matche av en menneskelig handelsmann. Gitt fordelene med høyere nøyaktighet og lynrask gjennomføringshastighet, har handelsaktiviteter basert på datamaskinalgoritmer fått enorm popularitet.

Hvem bruker programvare for algoritmisk handel?

Algoritmisk handel domineres av store handelsfirmaer, som hedgefond, investeringsbanker og proprietære handelsfirmaer. Gitt den store ressurstilgjengeligheten på grunn av sin store størrelse, bygger slike firmaer vanligvis sin egen proprietære handelsprogramvare, inkludert store handelssystemer med dedikerte datasentre og støttepersonell.

På et individuelt nivå bruker erfarne proprietære tradere og quants algoritmisk handel. Eiendomsmeglere, som er mindre teknisk kunnskapsrike, kan kjøpe readymade trading-programvare for sine algoritmiske handelsbehov. Programvaren tilbys enten av deres meglere eller kjøpes fra tredjepartsleverandører. Kvanter har god kunnskap om både handel og dataprogrammering, og de utvikler handelsprogramvare på egen hånd.

Programvare for algoritmisk handel: Bygg eller kjøp?

Det er to måter å få tilgang til algoritmisk handelsprogramvare: bygg eller kjøp.

Kjøp av ferdig programvare gir rask og rettidig tilgang, mens du bygger din egen gir full fleksibilitet til å tilpasse den til dine behov. Den automatiserte handelsprogramvaren er ofte kostbar å kjøpe og kan være full av smutthull, som, hvis den ignoreres, kan føre til tap. Den høye kostnaden for programvaren kan også spise inn i det realistiske gevinstpotensialet fra din algoritmiske handelssatsing. På den annen side, å bygge algoritmisk handelsprogramvare på egen hånd tar tid, krefter og en dyp kunnskap, og det er fremdeles kanskje ikke idiotsikkert.

De viktigste funksjonene i algoritmisk handelsprogramvare

Risikoen for automatisk handel er høy, noe som kan føre til store tap. Uansett om du bestemmer deg for å kjøpe eller bygge, er det viktig å være kjent med de grunnleggende funksjonene som trengs.

Tilgjengelighet av markeds- og selskapsdata. Alle handelsalgoritmer er designet for å handle på sanntids markedsdata og pristilbud. Noen få programmer er også tilpasset for å redegjøre for selskapets grunnleggende data som EPS og P / E ratio. Enhver algoritmisk handelsprogramvare skal ha et sanntids markedsdatadata, så vel som et firmadatafôr. Det bør være tilgjengelig som innebygd i systemet eller bør ha en bestemmelse som enkelt integreres fra alternative kilder.

Tilkobling til forskjellige markeder. Handlere som ønsker å jobbe på tvers av flere markeder, må merke seg at hver utveksling kan gi sin datafeed i et annet format, for eksempel TCP / IP, Multicast eller en FIX. Programvaren din skal kunne godta strømmer av forskjellige formater. Et annet alternativ er å gå med tredjeparts dataleverandører som Bloomberg og Reuters, som samler markedsdata fra forskjellige utvekslinger og gir dem i et enhetlig format for sluttkunder. Den algoritmiske handelsprogramvaren skal kunne behandle disse aggregerte feedene etter behov.

Ventetid. Dette er den viktigste faktoren for handel med algoritmer. Latency er tidsforsinkelsen introdusert i bevegelsen av datapunkter fra den ene applikasjonen til den andre. Tenk på følgende hendelsesrekkefølge. Det tar 0, 2 sekunder før et pristilbud kommer fra utvekslingen til programvareleverandørens datasenter (DC), 0, 3 sekunder fra datasenteret for å nå din handelsskjerm, 0, 1 sekunder for din handelsprogramvare å behandle dette mottatte tilbudet, 0, 3 sekunder for det for å analysere og legge inn en handel, 0, 2 sekunder for at handelsordren din skal nå megleren, 0, 3 sekunder for at megleren skal rute ordren din til børsen.

Samlet tid som gikk = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Totalt 1, 4 sekunder.

I dagens dynamiske handelsverden ville det originale pristilbudet ha endret seg flere ganger i løpet av denne 1, 4 sekunders perioden. Denne forsinkelsen kan gjøre eller ødelegge den algoritmiske handelssatsingen din. Man må holde denne forsinkelsen til et lavest mulig nivå for å sikre at du får den mest oppdaterte og nøyaktige informasjonen uten tidsavstand.

Latensen er redusert til mikrosekunder, og alle forsøk bør gjøres for å holde den så lav som mulig i handelssystemet. Noen få tiltak inkluderer å ha direkte tilkobling til utvekslingen for å få data raskere ved å eliminere leverandøren i mellom; ved å forbedre handelsalgoritmen din slik at det tar mindre enn 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 sekunder for analyse og beslutningstaking; eller ved å eliminere megleren og direkte sende handler til børsen for å spare 0, 2 sekunder.

Konfigurerbarhet og tilpasning. De fleste algoritmiske handelsprogrammer tilbyr standard innebygde handelsalgoritmer, for eksempel de som er basert på en krysning av 50-dagers glidende gjennomsnitt (MA) med 200-dagers MA. En næringsdrivende kan gjerne eksperimentere ved å bytte til 20-dagers MA med 100-dagers MA. Med mindre programvaren tilbyr slik tilpasning av parametere, kan den næringsdrivende begrenses av den innebygde faste funksjonaliteten. Enten du kjøper eller bygger, skal handelsprogramvaren ha en høy grad av tilpasning og konfigurerbarhet.

Funksjonalitet for å skrive tilpassede programmer. Matlab, Python, C ++, JAVA og Perl er de vanlige programmeringsspråk som brukes til å skrive handelsprogramvare. De fleste handelsprogrammer som selges av tredjepartsleverandører, tilbyr muligheten til å skrive dine egne tilpassede programmer i den. Dette tillater en næringsdrivende å eksperimentere og prøve ethvert handelsbegrep han eller hun utvikler. Programvare som tilbyr koding på det programmeringsspråket du ønsker, er tydeligvis foretrukket.

Backtesting-funksjon på historiske data. Simulering av backtesting innebærer å teste en handelsstrategi på historiske data. Den vurderer strategiens praktiske og lønnsomhet på tidligere data, og sertifiserer den for å lykkes (eller mislykkes eller nødvendige endringer). Denne obligatoriske funksjonen må også ledsages av tilgjengeligheten av historiske data som backtesting kan utføres på.

Integrasjon med handelsgrensesnitt. Algoritmisk handelsprogramvare plasserer handler automatisk basert på forekomsten av ønsket kriterier. Programvaren skal ha den nødvendige tilkoblingen til meglerens nettverk for å plassere handelen eller en direkte tilkobling til sentralen for å sende handelsordrene.

Plug-n-Play-integrasjon. En næringsdrivende kan samtidig bruke en Bloomberg-terminal for prisanalyse, en meglers terminal for å plassere handler og et Matlab-program for trendanalyse. Avhengig av individuelle behov, skal den algoritmiske handelsprogramvaren ha enkel plug-n-play-integrasjon og tilgjengelige API-er på tvers av så ofte brukte handelsverktøy. Dette sikrer skalerbarhet, så vel som integrasjon.

Plattformuavhengig programmering. Noen få programmeringsspråk trenger dedikerte plattformer. For eksempel kan det hende at visse versjoner av C ++ bare kjøres på utvalgte operativsystemer, mens Perl kan kjøre på tvers av alle operativsystemer. Mens du bygger eller kjøper handelsprogramvare, bør det foretrekkes handelsprogramvare som er plattformuavhengig og støtter plattformuavhengige språk. Du vet aldri hvordan handelen din vil utvikle seg noen måneder på rad.

Stuffen under panseret. Et vanlig ordtak sier: "Selv en ape kan klikke på en knapp for å gjøre handel." Avhengighet av datamaskiner skal ikke være blind. Det er den næringsdrivende som skal forstå hva som går under panseret. Når du kjøper handelsprogramvare, bør man be om og ta tid å gå gjennom den detaljerte dokumentasjonen som viser den underliggende logikken til en bestemt algoritmisk handelsprogramvare. Unngå all handelsprogramvare som er en komplett svart boks og som hevder å være en hemmelig pengemaskin.

Når du bygger programvare, må du være realistisk om hva du implementerer og være tydelig på scenariene der det kan mislykkes. Test den grundig før du bruker den med ekte penger.

Hvor du skal begynne ">

All ferdig algoritmisk handelsprogramvare tilbyr vanligvis gratis prøveversjoner med begrenset funksjonalitet eller begrensede prøveperioder med full funksjonalitet. Utforsk dem i sin helhet under disse prøvene før du kjøper noe. Ikke glem å gå gjennom den tilgjengelige dokumentasjonen i detalj.

Hvis du planlegger å bygge ditt eget system, er en god gratis kilde for å utforske algoritmisk handel Quantopian. Det tilbyr en online plattform for testing og utvikling av algoritmisk handel. Enkeltpersoner kan prøve å tilpasse hvilken som helst eksisterende algoritme eller skrive en helt ny. Plattformen tilbyr også innebygd algoritmisk handelsprogramvare som skal testes mot markedsdata.

Bunnlinjen

Algoritmisk handelsprogramvare er kostbart å kjøpe og vanskelig å bygge på egen hånd. Å kjøpe ferdig programvare gir rask og rettidig tilgang, og å bygge din egen gir full fleksibilitet til å tilpasse den til dine behov. Før du går ut i algoritmisk handel med ekte penger, må du forstå kjernefunksjonaliteten til handelsprogramvaren. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til store tap.