Omvendt overlevelsesskjevhet
Omvendt overlevelsesskjevhet beskriver en situasjon der tendensen til at lave utøvere blir igjen i spillet, mens høye utøvere utilsiktet droppes fra løpingen. Dette er motsatt av overlevelsesskjevhet, som oppstår når bare sterke og vellykkede medlemmer av en gruppe overlever og forblir i gruppen. Dette skjer ofte når man sammenligner ytelsen til porteføljeforvaltere. Overlevelsesskjevhet presser avkastningen høyere fordi bare de eksepsjonelle lederne holder seg i virksomheten og kan måles. De dårlige lederne kan ikke måles fordi de ikke lenger eksisterer.
BREAKING NED Reverse Survivorship Bias
Omvendt overlevelsesfordel kan brukes på en rekke kjøretøyer som spenner fra boligmarkedet, aksjeindekser og til og med investorers atferd og evner. Mens overlevelsesskjevhet kan forutsette avkastning eller resultater av en gruppe oppover, kan omvendt overlevelsesforskjell ha den motsatte effekten og presse gruppens samlede avkastning nedover. Dette skyldes at de beste utøverne, som ville løftet de samlede resultatene, ble droppet fra gruppen. Fenomenet oppstår når man beregner ytelse utelukkende basert på tidligere forestillinger, uten å ta hensyn til formildende omstendigheter som det økonomiske ståstedet beslutningene ble tatt til.
Et eksempel på omvendt skjevhet
Et eksempel på omvendt overlevelse kan sees i Russell 2000-indeksen som er en undergruppe av de 2000 minste verdipapirene fra Russell 3000. Taperbeholdningene forblir små og holder seg i small cap-indeksen mens vinnerne forlater indeksen når de blir for store og vellykket.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.