robust
I investeringsverdenen er robust en karakteristikk som beskriver en modell, test eller systemets evne til å utføre effektivt mens variabler eller forutsetninger blir endret. Et robust konsept vil fungere uten svikt og gi positive resultater under en rekke forhold.
For statistikk er en test robust hvis den fremdeles gir innsikt i et problem til tross for at forutsetningene er endret eller krenket. I økonomi tilskrives robusthet finansmarkedene som fortsetter å prestere til tross for endringer i markedsforholdene. Generelt er et system robust hvis det takler variabilitet og forblir effektivt.
Forstå robust
Finansielle modeller er en integrert del av å drive et selskap. Fra bedriftsledere i store multinasjonale selskaper til franchiseeieren av den lokale burgerrestauranten, trenger beslutningstakere rettidig informasjon presentert for dem i en modellform som best reflekterer virksomhetens aktiviteter. Investorer bruker også økonomiske modeller for å analysere og forutsi verdien av selskaper for å avgjøre om de er levedyktige potensielle investeringer.
Viktige takeaways
- Robuste modeller leverer positive resultater til tross for endrede markedsforhold.
- I virksomheten brukes modeller ofte for å fokusere på et selskaps grunnleggende faktorer, som inntekter og inntekter.
- Finansielle modeller brukes i porteføljestyring, bygning av handelssystemer og for å beregne verdien av derivatkontrakter.
- Hvis et handelssystem ikke leverer positive resultater over forskjellige tidsrammer eller under endrede markedsforhold, er det ikke robust.
Forretningsøkonomiske modeller
Forretningsøkonomiske modeller fokuserer hovedsakelig på det grunnleggende for et selskap eller virksomhet, for eksempel inntekter, kostnader, fortjeneste og andre økonomiske forhold. En modell anses for å være robust hvis dens utgang og prognoser er gjennomgående nøyaktige, selv om en eller flere av inngangsvariablene eller forutsetningene blir drastisk endret på grunn av uforutsette omstendigheter. For eksempel kan en spesifikk kostnadsvariabel øke kraftig på grunn av en kraftig nedgang i tilbudet som følge av en naturkatastrofe.
En annen ofte uforutsett omstendighet er når krig oppstår mellom store land. Mange økonomiske variabler kan påvirkes på grunn av krig, noe som får modeller som ikke er robuste til å fungere uberegnelig. En robust modell vil fortsette å gi ledere og ledere effektive beslutningsverktøy, og investorer med nøyaktig informasjon som de skal basere sine investeringsbeslutninger på.
Robuste handelsmodeller
Mens investorer analyserer et selskaps grunnleggende data for å finne verdipapirer som er priset under markedsverdi og derfor oppfattes som en god investering, analyserer handelsmenn en verdipapirs prisdata ved hjelp av teknisk analyse for å forutsi prisbevegelser som følger av forskjeller i verdipapirets forsyning og øyeblikkets etterspørsel.
Næringsdrivende som bruker datastyrte handelssystemer for å analysere og handle markeder ved bruk av teknisk analyse, gjør det ved å utvikle, teste og optimalisere statistiske modeller basert på anvendelse av tekniske indikatorer på prisdataene til en sikkerhet. Dette gjøres vanligvis ved å se på historiske eller tidligere prisdata, sammen med markedsindikatorer, og identifisere situasjoner som har store sannsynligheter for suksess i fremtiden.
En handelsmodell anses som robust hvis den konsekvent er lønnsom uavhengig av markedsretning. Svært ofte vil en handelsmodell fungere godt i en bestemt markedsforhold eller tidsperiode. Men når markedsforholdene endres, eller modellen brukes på en annen tidsperiode eller fremtid, mislykkes modellen fryktelig, og tap realiseres. Dette er vanligvis et tegn på at en handelsmodell ikke er robust.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.