Hva er DMI-formelen (Directional Movement Index), og hvordan beregnes den?

Den legendariske handelsmannen og forfatteren J. Welles Wilder Jr. introduserte retningsbevegelsesindeksen, eller DMI, i 1978. Wilder ønsket en indikator som kunne måle styrken og retningen til en prisbevegelse slik at handelsmenn kunne unngå falske signaler. DMI er faktisk to forskjellige standardindikatorer, en negativ og en positiv, som er plottet som linjer på samme diagram. En tredje linje, den gjennomsnittlige retningsindeksen, eller ADX, er retningsbestemt, men viser bevegelsesstyrke.

Det er en annen formel som brukes for hver av de tre indikatorene. DMI er bygd på et forhold mellom eksponentielle bevegelige gjennomsnitt, eller EMA, av de oppadgående prisbevegelsene (U), nedadgående prisbevegelsene (D) og det sanne prisintervallet (TR). Disse kommer ofte til uttrykk i en ligning som EMAUP, EMADOWN og EMATR.

Beregningene for de forskjellige EMA-ene er komplekse og mange. Når de først er funnet, kan de imidlertid brukes til å beregne retningsbevegelsen, eller DM, uansett tidsintervall som velges. Standardintervallet er 14 perioder. Den returnerte verdien til DM kan være positiv (+ DM), negativ (-DM) eller null.

Negativ retningsbevegelse (-DM) beregnes som:

−DM = EMADOWNEMATRwhere: EMADOWN = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av bevegelser nedoverprisenEMATR = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av prisene \ begynne {justert} & - \ text {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \\ & \ textbf { hvor:} \\ & \ text {EMADOWN = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av nedover} \\ & \ text {prisbevegelser} \\ & \ text {EMATR = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av det sanne} \\ & \ text {prisintervall } \\ \ end {alignet} −DM = EMATREMADOWN hvor: EMADOWN = Eksponentielt glidende gjennomsnitt for nedadgående prisbevegelserEMATR = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av truerange av priser

Positive Directional Movement (+ DM) beregnes som:

+ DM = EMAUPEMATRwhere: EMAUP = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av oppoverprisbevegelserEMATR = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av truerange av priser \ begynne {justert} & + \ tekst {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \\ & \ textbf { hvor:} \\ & \ text {EMAUP = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av oppover} \\ & \ tekst {prisbevegelser} \\ & \ text {EMATR = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av det sanne} \\ & \ tekst {prisintervall } \\ \ end {alignet} + DM = EMATREMAUP hvor: EMAUP = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av oppoverprisbevegelserEMATR = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av prisnivået

Når disse verdiene genererer avkastning, hjelper de til å danne retningsindeksen (DX), som beregnes som:

DX = ∣ + DI - −DI + DI + −DI∣DX = \ venstre | \ frac {+ \ text {DI} - \ text {} - \ text {DI}} {+ \ text {DI} + \ tekst {} - \ tekst {DI}} \ høyre | DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

Når DX-verdien er funnet, beregnes gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) som:

ADX = EMADXn − 12n + 1 (DXn − EMADXn − 1) hvor: EMADX = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av retningsindeksDX = Retningsindeks n = Tidsintervall \ begynne {justert} & ADX = \ frac {EMADX_ {n-1}} {\ frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {EMADX = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av} \\ & \ text {retningsindeks} \\ & DX = \ text {Retningsindeks} \\ & n = \ text {Tidsintervall} \\ \ end {alignet} ADX = n + 12 (DXn −EMADXn − 1) EMADXn − 1 hvor: EMADX = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av retningsindeksDX = Retningsindeks n = Tidsintervall

Diagrammet gjenspeiler verdiene til + DI, -DI og ADX i løpet av tidsintervallet.