Bollinger Band® Definisjon
A Bollinger Band® er et teknisk analyseverktøy definert av et sett med linjer plottet to standardavvik (positivt og negativt) bort fra et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) av sikkerhetsprisen, men kan justeres til brukerens preferanser. Bollinger Bands® ble utviklet og opphavsrettslig beskyttet av den kjente tekniske handelsmannen John Bollinger,
I diagrammet som er avbildet nedenfor, holder Bollinger Bands® 20-dagers SMA på aksjen med et øvre og nedre bånd sammen med de daglige bevegelsene til aksjekursen. Fordi standardavvik er et mål på volatilitet, når markedene blir mer ustabile, utvides bandene; i mindre ustabile perioder trekker bandene seg sammen.
Viktige takeaways
- Bollinger Bands® er et teknisk analyseverktøy utviklet av John Bollinger.
- Det er tre linjer som komponerer Bollinger Bands: Et enkelt glidende gjennomsnitt (midtbånd) og et øvre og nedre bånd.
- Øvre og nedre bånd er typisk 2 standardavvik +/- fra et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt, men kan endres.
Forståelse av Bollinger Bands
Hvordan beregne Bollinger Bands®
Det første trinnet i beregningen av Bollinger Bands® er å beregne det enkle glidende gjennomsnittet for den aktuelle sikkerheten, vanligvis ved å bruke en 20-dagers SMA. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt ville gjennomsnittet lagt ut sluttkursene for de første 20 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 21 og ta gjennomsnittet, og så videre. Deretter oppnås standardavviket for sikkerhetens pris. Standardavvik er en matematisk måling av gjennomsnittlig varians og funksjoner tydelig i statistikk, økonomi, regnskap og økonomi. For et gitt datasett måler standardavviket hvor spredte tall er fra en gjennomsnittsverdi. Standardavvik kan beregnes ved å ta kvadratroten av variansen, som i seg selv er gjennomsnittet av de kvadratiske forskjellene i middelverdien. Deretter multipliserer du standardavviksverdien med to, og begge legger til og trekker det beløpet fra hvert punkt langs SMA. De produserer øvre og nedre bånd.
Her er denne Bollinger Band®-formelen:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] hvor: BOLU = Upper Bollinger Band BOLD = Nedre Bollinger BandMA = Flyttende gjennomsnittTP ( typisk pris) = (Høy + Lav + Lukk) ÷ 3n = Antall dager i utjevningsperiode (typisk 20) m = Antall standardavvik (typisk 2) σ [TP, n] = Standardavvik over siste n perioder med TP \ begynne {linje} & \ text {BOLU} = \ tekst {MA} (\ tekst {TP}, n) + m * \ sigma [\ tekst {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ tekst {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band } \\ & \ text {BOLD} = \ text {Nedre Bollinger Band} \\ & \ text {MA} = \ text {Moving average} \\ & \ text {TP (typisk pris)} = (\ text {High } + \ tekst {Lav} + \ tekst {Lukk}) \ div 3 \\ & n = \ tekst {Antall dager i utjevningsperiode (vanligvis 20)} \\ & m = \ tekst {Antall standardavvik (typisk 2) } \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Standardavvik over sist} n \ tekst {perioder med TP} \\ \ end {alger} BOLU = MA (TP, n) + m * σ [TP, n] FET = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] hvor: BOLU = Øvre Bollinger BandBOLD = Nedre Bollinger BandMA = Flyttende gjennomsnittTP (typisk pris) = (Høy + Lav + Lukk) ÷ 3n = Antall dager i utjevningsperiode (typisk 20 ) m = Antall standardavvik (typisk 2) σ [TP, n] = Standardavvik over siste n perioder med TP
Hva forteller Bollinger Bands® deg ">
Bollinger Bands® er en svært populær teknikk. Mange handelsmenn tror at jo nærmere prisene flytter seg til øvre bånd, jo mer overkjøpt markedet, og jo nærmere prisene flytter seg til lavere bånd, jo mer oversolgt markedet. John Bollinger har et sett med 22 regler som skal følges når han bruker bandene som handelssystem.
Klemmen
Klemmen er det sentrale konseptet til Bollinger Bands®. Når bandene kommer tett sammen og begrenser det glidende gjennomsnittet, kalles det en klemme. En klemme signaliserer en periode med lav volatilitet og anses av handelsmenn som et potensielt tegn på fremtidig økt volatilitet og mulige handelsmuligheter. Motsatt, jo bredere fra hverandre bandene beveger seg, desto større er sannsynligheten for reduksjon i volatilitet og jo større er muligheten for å gå ut av en handel. Disse forholdene er imidlertid ikke handelssignaler. Bandene gir ingen indikasjoner på når endringen kan finne sted eller hvilken retning pris kan bevege seg.
utbrudd
Omtrent 90% av prisaksjonen skjer mellom de to bandene. Enhver breakout over eller under bandene er en stor begivenhet. Utbruddet er ikke et handelssignal. Feilen folk flest gjør er å tro at den prisen som treffer eller overskrider et av bandene er et signal om å kjøpe eller selge. Utbrudd gir ingen anelse om retningen og omfanget av fremtidig prisbevegelse.
Begrensninger av Bollinger Bands®
Bollinger Bands® er ikke et frittstående handelssystem. De er ganske enkelt en indikator designet for å gi handelsmenn informasjon om prisvolatilitet. John Bollinger foreslår å bruke dem med to eller tre andre ikke-korrelerte indikatorer som gir mer direkte markedssignaler. Han mener det er avgjørende å bruke indikatorer basert på forskjellige typer data. Noen av de foretrukne tekniske teknikkene hans er glidende gjennomsnittlig divergens / konvergens (MACD), volum på balanse og relativ styrkeindeks (RSI).
Fordi de er beregnet fra et enkelt glidende gjennomsnitt, vekter de eldre prisdata det samme som de nyeste, noe som betyr at ny informasjon kan bli utvannet med utdaterte data. Bruken av 20-dagers SMA og 2 standardavvik er også litt vilkårlig og fungerer kanskje ikke for alle i alle situasjoner. Næringsdrivende bør justere sine forutsetninger om SMA og standardavvik tilsvarende, og overvåke dem.
Hovedpoenget er at Bollinger Bands® er designet for å oppdage muligheter som gir investorer større sannsynlighet for suksess.
[Teknisk analyse inkorporerer denne tekniske indikatoren og mange andre for å lage handlingsplaner og strategier. Hvis du vil lære hvordan du gjør dette selv for din egen handels fremtid, kan du sjekke Investopedia Academys tekniske analysekurs.]
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.