Retningsbevegelsesindeks - DMI-definisjon og bruksområder

Hva er DMI (Directional Movement Index)?

Directional Movement Index, eller DMI, er en indikator utviklet av J. Welles Wilder i 1978 som identifiserer i hvilken retning prisen på en eiendel beveger seg. Indikatoren gjør dette ved å sammenligne tidligere høyder og lavmål og tegne to linjer: en positiv retningsbevegelseslinje (+ DI) og en negativ retningsbevegelseslinje (-DI). En valgfri tredje linje, kalt retningsbevegelse (DX), viser forskjellen mellom linjene. Når + DI er over -DI, ​​er det mer press oppover enn press nedover i prisen. Hvis -DI er over + DI, er det mer press nedover i prisen. Denne indikatoren kan hjelpe handelsmenn med å vurdere trendretningen. Crossover mellom linjene brukes også noen ganger som handelssignaler for å kjøpe eller selge.

Viktige takeaways

• Directional Movement Index (DMI) er sammensatt av to linjer, og en valgfri en, som viser salgstrykk (-DI), som viser kjøpepress (+ DI), og en tredje DX-linje som viser forskjellen mellom de tidligere positive og negative linjene.
• En + DI-linje over -DI-linjen betyr at det er mer bevegelse oppover enn bevegelse nedover.
• En -DI-linje over + DI-linjen betyr at det er mer bevegelse nedover enn bevegelse oppover.
• Crossovers kan brukes til å signalisere nye trender. For eksempel kan + DI-krysset over -DI signalisere starten på en prisutvikling.
• Jo større spredning mellom de to linjene er, jo sterkere er prisutviklingen. Hvis + DI er langt over -DI, ​​er prisutviklingen kraftig oppe. Hvis -DI er langt over + DI, er prisutviklingen sterkt nede.
• Den gjennomsnittlige retningsbevegelsesindeksen (ADX) er en annen indikator som kan legges til DMI.

Formlene for retningslinjene for bevegelse (DMI) er:

+ DI = (Glattet ut + DMATR) × 100-DI = (Glattet -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100 hvor: + DM (retningsbevegelse) = Nåværende høy PHPH = Forrige high-DM = Forrige Low − Current LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Current DMATR = Gjennomsnittlig True Range \ begynne {justert} & \ text {+ DI} = \ venstre (\ frac {\ text {Glattet + DM}} {\ tekst {ATR}} \ høyre) \ ganger 100 \\ & \ tekst {-DI} = \ venstre (\ frac {\ tekst {Glatt-DM} } {\ text {ATR}} \ høyre) \ ganger 100 \\ & \ tekst {DX} = \ venstre (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ høyre) \ ganger 100 \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {+ DM (Retningsbevegelse)} = \ tekst {Nåværende høy } - \ text {PH} \\ & \ text {PH} = \ text {Forrige høy} \\ & \ text {-DM} = \ tekst {Forrige lav} - \ tekst {Nåværende lav} \\ & \ tekst {Smoothed +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ venstre (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ høyre) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ tekst {Gjeldende DM} \\ & \ tekst {ATR} = \ tekst {Gjennomsnittlig sant område} \\ \ end {justert} + DI = (ATR Glattet + DM) × 100-DI = (ATR Glattet -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 hvor: + DM (Retningsbevegelse) = Gjeldende høy − PHPH = Forrige høy DM = Forrige lav − Nåværende LavSøkt +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Nåværende DMATR = Gjennomsnittlig sant Range

Beregning av retningslinjer for bevegelse (DMI)

1. Beregn + DM, -DM og True Range (TR) for hver periode. Vanligvis brukes 14 perioder.
2. + DM er gjeldende høy - forrige høy.
3. -DM er forrige lav - nåværende lav.
4. Bruk + DM når nåværende høy - forrige høy er større enn forrige lav - nåværende lav. Bruk -DM når Forrige lav - Nåværende er større enn Gjeldende høy - Forrige høy.
5. TR er den største av gjeldende høy - gjeldende lav, strøm høy - forrige lukking, eller strøm lav - forrige lukking.
6. Jevn gjennomsnittet av 14 perioder på + DM, -DM og TR. Nedenfor er formelen for TR. Sett inn -DM og + DM-verdiene for å beregne de jevne gjennomsnittene også.
7. Første 14TR = Summen av de første 14 TR-avlesningene.
8. Neste 14TR-verdi = Første 14TR - (Før 14TR / 14) + Gjeldende TR
9. Del deretter den glattede + DM-verdien med den glattede TR-verdien for å få + DI. Multipliser med 100.
10. Del den glattede -DM-verdien med den glattede TR-verdien for å få-DI. Multipliser med 100.
11. Den valgfrie retningsbevegelsesindeksen (DX) er + DI minus -DI, ​​delt med summen av + DI og -DI (alle absolutte verdier). Multipliser med 100.

Den gjennomsnittlige retningsbevegelsesindeksen, eller ADX, er et jevn gjennomsnitt av DX.

Hva forteller DMI (Directional Movement Index)

DMI brukes primært for å hjelpe med å analysere trendretning og gi handelssignaler.

Crossovers er de viktigste handelssignalene. Det blir tatt en lang handel når + DI krysser over -DI og uptrend kan være i gang. Et salgssignal oppstår når -DI synker under -DI. En kort handel initieres når -DI synker under + DI fordi en nedtrend kan være i gang.

Selv om denne metoden kan gi noen gode signaler, vil den også gi noen dårlige signaler, siden en trend ikke nødvendigvis utvikler seg etter innreise.

Indikatoren kan også brukes som et trend- eller handelsbekreftelsesverktøy. Hvis + DI er godt over -DI, ​​har trenden styrke på oppsiden, og dette vil bidra til å bekrefte nåværende lange handler eller nye lange handelssignaler basert på andre oppføringsmetoder. Hvis -DI er godt over + DI bekrefter dette den sterke nedtrenden eller korte stillingen.

Forskjellen mellom DMI (Directional Movement Index) og Aroon-indikatoren

DMI-indikatoren er sammensatt av to linjer, med en valgfri tredje linje. Aroon-indikatoren har også to linjer. De to indikatorene viser begge positive og negative bevegelser, og hjelper til med å identifisere trendretning. Beregningene er riktignok forskjellige, så overblikk på hver av indikatorene vil skje til forskjellige tider.

Begrensninger i retning av bevegelsesindeks (DMI)

Retningsbevegelsesindeksen (DMI) er en del av et større system som kalles den gjennomsnittlige retningsbevegelsesindeksen (ADX). Trendretningen til DMI kan integreres i ADX-målingene. Lesninger over 20 på ADX betyr at prisen trender sterkt. Enten bruker ADX eller ikke, er indikatoren fremdeles utsatt for å produsere mange falske signaler.

+ DI- og -DI-avlesninger og crossovers er basert på historiske priser og gjenspeiler ikke nødvendigvis hva som vil skje i fremtiden. En crossover kan oppstå, men prisen svarer kanskje ikke, noe som resulterer i en taper handel. Linjene kan også komme på kryss og tvers, noe som resulterer i flere signaler, men ingen trend i prisen. Dette kan unngås noe ved bare å ta handler i større trendretning basert på langsiktige pristabeller, eller innlemme ADX-avlesninger for å isolere sterke trender.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Gjennomsnittlig retningsindeks - ADX-definisjon og bruk Den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) hjelper handelsmenn å se trendretningen så vel som styrken til den trenden. ADX vises ofte med to andre indikatorer, retningsindikatorene Minus og Plus. mer Positiv retningsindikator (+ DI) Definisjon og bruk Positiv retningsindikator (+ DI) er en av linjene i ADX-indikatoren for gjennomsnittlig retning (ADX) og brukes til å måle tilstedeværelsen av en trend. mer Definisjon og bruk av negativ retning (-DI) Den negative retningsindikatoren (-DI) brukes til å måle den nedadgående prisbevegelsen i en eiendel og er en komponent i handelssystemet Gjennomsnittlig retning (Indeks). mer Wilder's DMI (ADX) Wilder's DMI (ADX) består av tre indikatorer som måler en trends styrke og retning. mer Elder-Ray-indeksdefinisjon og -bruk Elder-Ray-indeksen, utviklet av Dr. Alexander Elder, bruker tre indikatorer for å måle mengden kjøp og salg i et marked. Når alle indikatorene brukes sammen gir det kjøp og salg av signaler. mer Ultimate Oscillator Definisjon og strategier Ultimate Oscillator er en teknisk indikator utviklet av Larry Williams for å måle prismomentet til en eiendel på tvers av flere tidsrammer. Den produserer kjøp og salg av signaler basert på divergens. mer Partnerkoblinger