Finne trenden med Aroon
I 1995 utviklet Tushar Chande, rektor ved Tuscarora Capital Management og forfatter av "The New Technical Trader" (1994) og "Beyond Technical Analysis" (2001) Aroon-indikatoren for å bestemme trendretning og styrke. Indikatorens største verdi er å hjelpe handelsmenn og investorer til å skille om en langsiktig trend er slutt eller bare stopper før et nytt trekk. Denne artikkelen vil vise deg hvordan du beregner og bruker Aroon-indikatoren på din egen handel.
Beregner Aroon
Aroon-indikatoren kan beregnes ved hjelp av følgende formel:
Bullish - [(Antall perioder) - (Antall perioder siden høyest høy)] / (Antall perioder)] x 100
Bearish - [(Antall perioder) - (Antall perioder siden lavest lav)] / (Antall perioder)] x 100
Hvis vi tar en titt på disse formlene, er det tydelig at de begge ser på hvor nylig de siste høyder og lavheter var. Høyere verdier på Aroon indikerer nyere høyder og lavheter, mens lavere verdier indikerer mindre nyheter. Dessuten svinger Aroon-verdiene mellom 100 og 0 - et høyere tall indikerer en sterkere trend og omvendt.
De to Aroon-indikatorene (bullish og bearish) kan også gjøres til en enkelt oscillator ved å lage den bullish indikatoren 100 til 0 og den bearish indikatoren 0 til -100 og finne forskjellen mellom de to verdiene. Denne oscillatoren varierer da mellom 100 og -100, med 0 som indikerer ingen trend.
Bruke Aroon-indikatoren
Aroon-indikatoren brukes ved å plotte de bullish og bearish versjonene på det samme underkartet, eller ved å plotte oscillatoren på et enkelt underkart.
Nøkkelen til vellykket bruk av Aroon-indikatorene ligger i å se på to ting:
- Indikatorbevegelser rundt nøkkelnivåene, 30 og 70 - Bevegelser over 70 indikerer en sterk trend, mens bevegelser under 30 indikerer lav trendstyrke. Bevegelser mellom 30 og 70 indikerer ubesluttsomhet. For eksempel, hvis bullish indikatoren forblir over 70 mens den bearish indikatoren holder seg under 30, er trenden definitivt bullish.
- Crossovers mellom de bullish og bearish indikatorene - crossovers indikerer bekreftelser hvis de oppstår mellom 30 og 70. Hvis for eksempel indikatoren krysser over den bearish indikatoren, bekrefter den en bullish trend.
La oss se på et eksempel:
Figur 1
Her har vi et eksempel på Titanium Metals (TIE), en bestand som hadde truet sterkt på økt etterspørsel etter titan. Legg merke til at da Aroon-indikatorene var i motsatte ender av 30-70 barrierer, var prisen i en sterk trend. Legg også merke til at når kryssoverganger skjedde innenfor 30-70 barrierer, signaliserte det ofte en bekreftelse av den nye trenden.
Aroon-oscillatoren er litt enklere, men gir mindre informasjon. Nøkkelnivåene å se på er 50, 0 og -50. Når oscillatoren beveger seg over 50, indikerer det en sterk bullish trend. Når det svever rundt 0, indikerer det mangelen på en definitiv trend. Og til slutt, når det bryter under -50, indikerer det en sterk bearish trend.
La oss ta en titt på det samme diagrammet ved hjelp av oscillatoren:
Figur 2
Her kan vi se veldig lignende informasjon, men med mangel på bekreftelser fordi det ikke er mulig å krysse over med en oscillator.
Det er viktig å innse når man ser på disse listene at Aroon-indikatoren henger og derfor er utsatt for kraftige prisfall eller økninger. Derfor er det veldig viktig å bruke andre metoder for å gå ut forsiktig. For eksempel er det en god måte å komme seg ut på rett punkt i tilfelle en kraftig pris reversering for å se etter høye volum reverseringslys. Stopp-tap-poeng satt på viktige støttenivåer er en annen god måte å kontrollere risiko på.
Investorer foretrekker kanskje oscillatoren fordi den er lettere å lese og har en tendens til å ha mindre motstridende signaler. I mellomtiden kan aktive handelsmenn sette pris på den tilleggsinformasjonen som er gitt av de to indikatorene. Det er opp til deg å bestemme hvilken metodikk som fungerer best for dine behov og anvende den på din egen handel. De tilbyr begge en utmerket måte å finne ut om en trend eksisterer, og hvor sterk den trenden er.
Konklusjon
Aroon-indikatoren brukes best av handelsmenn og investorer som er interessert i om en trend fortsatt er intakt eller ikke. Det kan hjelpe handelsmenn å unngå ineffektiv bruk av kapital ved å la dem søke andre muligheter i sidelengs markeder og bare inneha posisjoner under sterke trender. Det er imidlertid viktig å følge nøye med og analysere aksjer ved å bruke andre studier i forbindelse med Aroon for å unngå den primære svakheten i dette systemet - skarpe kursbevegelser.