Betydningen av volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) for handelsmenn og analytikere

Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) er et viktig verktøy som handelsmenn bruker for å måle om en aksje ble kjøpt eller solgt til en god pris. Vanligvis bruker handelsmenn og analytikere standard VWAP, som beregner prisen basert på alle ordrene for handelsdagen; noen foretrekker imidlertid å bruke flere tidsrammer for VWAP.

Næringsdrivende og analytikere bruker VWAP for å eliminere støyen som oppstår i løpet av dagen, slik at de kan måle hvilke priser kjøpere og selgere virkelig handler med på aksjen eller markedet. VWAP gir handelsmenn innsikt i hvordan en aksje handler for den dagen og bestemmer, for noen, en god pris å kjøpe eller selge til.

Det er et naturlig salgspress når en aksje prøver å bryte over eller under VWAP. Når en aksje eller markedet prøver å bryte over eller under VWAP-linjen eller et VWAP-kryss, er det vanligvis en kamp mellom kjøpere og selgere. Hvis en aksje prøver å bryte over eller under VWAP-nivået flere ganger i løpet av dagen, kan handelsmenn og analytikere se at det er en god pris å enten kjøpe eller selge. Noen kortsiktige handelsmenn liker imidlertid å vente på at den ene siden skal tape kampen og enten gå lenge på en pause over VWAP eller kort på en pause under VWAP.

VWAP kan også hjelpe handelsmenn og analytikere å få innsikt i hvor momentumet er i en bestemt tidsramme. Anta for eksempel at en handelsmann hadde en kort aksje fordi det var konstant salgspress og aksjen ikke klarte å bryte seg over VWAP flere ganger. Hvis aksjen vender tilbake og har et rent avbrekk over VWAP, bør den næringsdrivende se ut for å dekke sine kort fordi han eller hun kan være på feil side av handelen; momentumet har flyttet seg til kjøpesiden fordi selgerne har sluttet.