Trinnvis risiko

DEFINISJON av økt risiko i fare

Inkrementell verdi ved risiko er mengden usikkerhet som tillegges eller trekkes fra en portefølje ved å kjøpe en ny investering eller selge en eksisterende investering. Investorer bruker trinnvis verdi for å bestemme om en bestemt investering skal foretas, gitt dens sannsynlige innvirkning på potensielle porteføljetap. Ideen om trinnvis verdi i risiko ble utviklet av Kevin Dowd i sin bok fra 1999, "Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management."

Å bryte ned Nedsatt verdi i fare

Inkrementell verdi ved risiko er basert på verdien ved risikomåling (VaR), som prøver å beregne det sannsynlige worst-case scenariet for en portefølje som helhet i en gitt tidsramme. Hele verdien ved risikomåling forteller analytikeren beløpet som hele porteføljen kan falle hvis bjørnesaken spiller ut. Inkrementell verdi ved risiko bare ser på en investering individuelt og analyserer hvor mye tillegg av den ene investeringen til den totale porteføljen kan føre til at porteføljen stiger eller synker i verdi. For å beregne inkrementell verdi ved risiko, må en investor kjenne til porteføljens standardavvik, porteføljens avkastningskurs og eiendelen det gjelder avkastning og porteføljeandel.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Slik fungerer risikoanalyse Risikoanalyse er prosessen med å vurdere sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal oppstå i bedrifts-, myndighets- eller miljøsektoren. mer Risikostyring i finans I finansverdenen er risikostyring prosessen med å identifisere, analysere og akseptere eller avbøte usikkerhet i investeringsbeslutninger. Risikostyring skjer når en investor eller fondsforvalter analyserer og forsøker å tallfeste potensialet for tap i en investering. mer Conditional Value at Risk (CVaR) Conditional Value at Risk (CVaR) kvantifiserer potensielle ekstreme tap i halen for en fordeling av mulig avkastning. mer En nedsiderisiko Estimering Ulemperisiko er en estimering av et sikkerhetspotensial til å lide under en nedgang i verdien hvis markedsforholdene endres, eller mengden tap som kan opprettholdes som et resultat av nedgangen. mer Forstå Scenarioanalyse Scenarioanalyse er prosessen med å estimere den forventede verdien av en portefølje etter en gitt periode, forutsatt at spesifikke endringer i verdiene på porteføljens verdipapirer eller nøkkelfaktorer finner sted. mer Alpha Alpha (α), brukt i finans som resultatmål, er meravkastningen til en investering i forhold til avkastningen til en referanseindeks. mer Partnerkoblinger