Normal distribusjon

Hva er normal distribusjon?

Normal distribusjon, også kjent som den gaussiske fordelingen, er en sannsynlighetsfordeling som er symmetrisk om middelverdien, og viser at data nær middelet er hyppigere forekommende enn data langt fra gjennomsnittet. I grafisk form vil normalfordeling vises som en bjellekurve.

01:13

Normal distribusjon

Forstå normal distribusjon

Normaldistribusjonen er den vanligste typen distribusjon antatt i teknisk aksjemarkedsanalyse og i andre typer statistiske analyser. Standard normalfordeling har to parametere: middelverdien og standardavviket. For en normalfordeling er 68% av observasjonene innenfor +/- ett standardavvik for gjennomsnittet, 95% er innenfor +/- to standardavvik, og 99, 7% er innenfor + - tre standardavvik.

Normaldistribusjonsmodellen er motivert av Central Limit Theorem. Denne teorien slår fast at gjennomsnitt beregnet ut fra uavhengige, identisk distribuerte tilfeldige variabler har tilnærmet normale fordelinger, uavhengig av hvilken type distribusjon variablene blir prøvetatt fra (forutsatt at den har endelig varians). Normal fordeling forveksles noen ganger med symmetrisk fordeling. Symmetrisk fordeling er en der en skillelinje produserer to speilbilder, men de faktiske dataene kan være to hump eller en serie åser i tillegg til klokkekurven som indikerer en normal fordeling.

Viktige takeaways

• Normal distribusjon er den rette betegnelsen for en sannsynlighetsklokkurve.
• Normal fordeling er symmetrisk fordeling, men ikke alle symmetriske fordelinger er normale.
• I virkeligheten er de fleste prisfordelingene ikke helt normale.

Skewness and Kurtosis

Data fra det virkelige liv følger sjelden, om noen gang, en perfekt normalfordeling. Skjevehetene og kurtosekoeffisientene måler hvor forskjellig en gitt fordeling er fra en normalfordeling. Skjevheten måler symmetrien til en distribusjon. Normaldistribusjonen er symmetrisk og har en skeivhet på null. Hvis fordelingen av et datasett har en skjevhet mindre enn null, eller negativ skjevhet, er venstre hale for distribusjonen lenger enn den høyre halen; positiv skjevhet innebærer at høyre hale på fordelingen er lengre enn venstre.

Kurtosestatistikken måler tykkelsen på halene på en fordeling i forhold til halene i normalfordelingen. Distribusjoner med stor kurtose viser haledata som overskrider halene i normalfordelingen (f.eks. Fem eller flere standardavvik fra gjennomsnittet). Distribusjoner med lav kurtose viser haledata som generelt er mindre ekstreme enn halene i normalfordelingen. Normaldistribusjonen har en kurtose på tre, noe som indikerer at fordelingen verken har fett eller tynne haler. Derfor, hvis en observert distribusjon har en kurtose større enn tre, sies fordelingen å ha tunge haler sammenlignet med normalfordelingen. Hvis fordelingen har en kurtose på mindre enn tre, sies den å ha tynne haler sammenlignet med normalfordelingen.

Hvordan vanlig distribusjon brukes i finans

Forutsetningen om en normal fordeling benyttes både til formuespriser og prisaksjoner. Næringsdrivende kan plotte prispoeng over tid for å passe den nylige prisaksjonen til en normal fordeling. Den videre prisaksjonen beveger seg fra gjennomsnittet, i dette tilfellet, desto større er sannsynligheten for at en eiendel blir overvurdert eller undervurdert. Næringsdrivende kan bruke standardavvikene for å foreslå potensielle handler. Denne typen handel utføres vanligvis på veldig korte tidsrammer, da større tidsrammer gjør det mye vanskeligere å velge inngangs- og avkjøringspunkter.

Tilsvarende prøver mange statistiske teorier å modellere formuespriser under antagelsen at de følger en normal fordeling. I virkeligheten har prisfordelinger en tendens til å ha fete haler, og har derfor kurtose større enn tre. Slike eiendeler har hatt prisbevegelser større enn tre standardavvik utover gjennomsnittet oftere enn man kunne forvente under forutsetning av en normalfordeling. Selv om en eiendel har gått gjennom en lang periode der den passer til en normal fordeling, er det ingen garanti for at fortidens prestasjoner virkelig informerer om fremtidsutsiktene.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Lær mer om Skewness Skewness beskriver graden av forvrengning fra en normal distribusjon i et sett med data. mer halerisiko i investeringer halerisiko er porteføljerisiko som oppstår når muligheten for at en investering vil flytte mer enn tre standardavvik fra gjennomsnittet er større enn det som vises ved en normal fordeling. mer Hva er oddsen? Slik fungerer sannsynlighetsfordeling En sannsynlighetsfordeling er en statistisk funksjon som beskriver mulige verdier og sannsynligheter som en tilfeldig variabel kan ta innenfor et gitt område. mer Ringing av klokkekurven En klokkekurve er den vanligste distribusjonstypen for en variabel og anses derfor å være en normalfordeling. Begrepet "klokkekurve" stammer fra det faktum at grafen som brukes til å skildre en normalfordeling består av en bjelleformet linje. mer Kurtosis Kurtosis er et statistisk tiltak som brukes for å beskrive fordelingen av observerte data rundt gjennomsnittet. Noen ganger blir det referert til som "volatilitetens flyktighet." mer Symmetrisk distribusjon Symmetrisk fordeling er tydelig når verdier av variabler oppstår med jevne mellomrom. I tillegg forekommer middelverdien, medianen og modus på samme punkt. mer Partnerkoblinger