En-tailed test
En en-tailed test er en statistisk test der det kritiske området for en distribusjon er ensidig slik at den enten er større enn eller mindre enn en viss verdi, men ikke begge deler. Hvis prøven som testes faller inn i det ensidige kritiske området, vil den alternative hypotesen aksepteres i stedet for nullhypotesen.
En en-tailed test er også kjent som en retningshypotese eller retningsbestemt test.
Grunnleggende om en en-tailed test
Et grunnleggende konsept i inferensiell statistikk er hypotesetesting. Hypotesetesting kjøres for å avgjøre om et påstand er sant eller ikke, gitt en populasjonsparameter. En test som er utført for å vise om gjennomsnittet av prøven er betydelig større enn og betydelig mindre enn gjennomsnittet av en populasjon, regnes som en to-tailed test. Når testingen er satt opp for å vise at utvalgsmidlet vil være høyere eller lavere enn populasjonsgjennomsnittet, blir det referert til som en en-tailed test. Den en-tailed testen får navnet sitt fra å teste området under en av halene (sidene) av en normal fordeling, selv om testen også kan brukes i andre ikke-normale fordelinger.
Før den en-tailed testen kan utføres, må null og alternative hypoteser etableres. En nullhypotese er en påstand som forskeren håper å avvise. En alternativ hypotese er påstanden som støttes ved å avvise nullhypotesen.
viktige takeaways
- En en-tailed test er en statistisk hypotetestest satt opp for å vise at utvalgsmidlet vil være høyere eller lavere enn populasjonsverdien, men ikke begge deler.
- Når du bruker en en-tailed test, tester analytikeren for muligheten for forholdet i en retning av interesse, og ser helt bort fra muligheten for et forhold i en annen retning.
- Før en test utføres med en-tailed må analytikeren sette opp en nullhypotese og en alternativ hypotese og etablere en sannsynlighetsverdi (p-verdi).
Eksempel på en en-tailed test
La oss si at en analytiker ønsker å bevise at en porteføljeforvalter overpresterte S&P 500-indeksen i et gitt år med 16, 91%. Han kan sette opp null (H 0 ) og alternative (H a ) hypoteser som:
H 0 : μ ≤ 16, 91
H a : μ> 16, 91
Nullhypotesen er målingen som analytikeren håper å avvise. Den alternative hypotesen er påstanden fra analytikeren om at porteføljeforvalteren hadde bedre resultater enn S&P 500. Hvis utfallet av en-tailed test resulterer i å avvise null, vil den alternative hypotesen støttes. På den annen side, hvis utfallet av testen ikke klarer å avvise null, kan analytikeren foreta ytterligere analyse og undersøkelse av porteføljeforvalterens resultater.
Regionen for avvisning er på bare den ene siden av prøvetakingsfordelingen i en en-tailed test. For å bestemme hvordan porteføljens avkastning på investeringer sammenlignes med markedsindeksen, må analytikeren kjøre en signifikansetest med øvre tet hvor ekstreme verdier faller i øvre hale (høyre side) av normalfordelingskurven. Den en-tailed testen som er utført i øvre eller høyre haleareal av kurven vil vise analytikeren hvor mye høyere porteføljeavkastning er enn indeksavkastningen og om forskjellen er betydelig.
1%, 5% eller 10%
De vanligste signifikansnivåene (p-verdiene) som ble brukt i en en-tailed test.
Å bestemme betydning i en en-tailed test
For å bestemme hvor betydelig forskjellen i avkastning er, må et spesifiseringsnivå spesifiseres. Betydningsnivået er nesten alltid representert med bokstaven "p", som står for sannsynligheten. Betydningsnivået er sannsynligheten for feil å konkludere med at nullhypotesen er falsk. Betydningsverdien brukt i en en-tailed test er enten 1%, 5% eller 10%, selv om enhver annen sannsynlighetsmåling kan brukes etter skjønn av analytikeren eller statistikeren. Sannsynlighetsverdien beregnes med den antagelse at nullhypotesen er sann. Jo lavere p-verdi, jo sterkere er beviset for at nullhypotesen er falsk.
Hvis den resulterende p-verdien er mindre enn 5%, er forskjellen mellom begge observasjonene statistisk signifikant, og nullhypotesen blir avvist. Etter vårt eksempel ovenfor, hvis p-verdi = 0, 03, eller 3%, kan analytikeren være 97% sikker på at porteføljeavkastningen ikke tilsvarte eller falt under markedets avkastning for året. Han vil derfor avvise H 0 og støtte påstanden om at porteføljeforvalteren overkonkurrerte indeksen. Sannsynligheten beregnet i bare en hale av en fordeling er halvparten av sannsynligheten for en to-halet fordeling hvis lignende målinger ble testet ved bruk av begge hypotesetestverktøyene.
Når du bruker en en-tailed test, tester analytikeren for muligheten for forholdet i en retning av interesse, og ser helt bort fra muligheten for et forhold i en annen retning. Ved å bruke vårt eksempel ovenfor, er analytikeren interessert i om avkastningen til en portefølje er større enn markedets. I dette tilfellet trenger han ikke statistisk redegjøre for en situasjon der porteføljeforvalteren underpresterte S&P 500-indeksen. Av denne grunn er en en-tailed test bare passende når det ikke er viktig å teste utfallet i den andre enden av en distribusjon.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.