Prisrate for endringsindikator - ROC-definisjon og bruksområder

Hva er prisnivået for endring (ROC) -indikatoren

Prisnivået for endring (ROC) er en momentumbasert teknisk indikator som måler den prosentvise prisendringen mellom dagens pris og prisen for et visst antall perioder siden. ROC-indikatoren er plottet mot null, med indikatoren som beveger seg oppover i positivt territorium hvis prisendringene er på oppsiden, og flytter inn på negativt territorium hvis prisendringene er til ulempen.

Indikatoren kan brukes til å oppdage avvik, overkjøpte og oversolgte forhold og midtlinjeoverganger.

Viktige takeaways

• Prisnivået for endring (ROC) oscillator er ubegrenset over null. Dette fordi verdien av den er basert på prisendringer, som kan utvide seg i det uendelige over tid.
• En stigende ROC bekrefter typisk en oppgang. Men dette kan være misvisende, ettersom indikatoren bare sammenligner dagens pris med prisen for N dager siden.
• En fallende ROC indikerer at dagens pris er under prisen for N dager siden. Dette hjelper vanligvis med å bekrefte en nedgang, men er ikke alltid nøyaktig.
• En ROC-lesning over null er typisk assosiert med en bullish skjevhet.
• En ROC-lesning under null er vanligvis assosiert med en bearish skjevhet.
• Når prisen konsolideres, vil ROC sveve nær null. I dette tilfellet er det viktig at handelsmenn følger den totale prisutviklingen siden ROC vil gi liten innsikt bortsett fra å bekrefte konsolideringen.
• Overkjøpt og oversolgt nivå er ikke fast på ROC, snarere vil hver eiendel generere sine egne ekstreme nivåer. Næringsdrivende kan se hva disse nivåene er ved å se på tidligere lesninger og merke de ekstreme nivåene ROC og nådde før prisen snudde.

Formelen for indikator for prisgrad for endring (ROC) er:

ROC = (Lukkende Pricep − Lukkende Pricep − nLukning av Pricep − n) × 100 hvor: Lukkende Pricep = Lukkingspris for den siste perioden \ venstre (\ frac {\ text {Lukkpris} _p - \ tekst {Lukkpris} _ {p - n}} {\ tekst {Lukkpris} _ {p - n}} \ høyre) \ ganger 100 \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {Lukkpris} _p = \ tekst {Lukkpris for siste periode} \\ & \ tekst {Lukkpris} _ {p - n} = \ tekst {Lukkpris \ textit {n} perioder før} \\ & \ tekst {siste periode} \\ \ slutt {justert} ROC = (Lukke Pricep − n Lukke Pricep −Lukke Pricep − n) × 100 hvor: Lukke Pricep = Stengepris for siste periode Lukking Pricep − n = Stengepris n perioder fremfor siste periode

Hvordan beregne indikator for prisgrad for endring (ROC)

Hovedtrinnet i beregningen av ROC er å velge "n" -verdien. Kortsiktige handelsmenn kan velge en liten n-verdi, for eksempel ni. Langsiktige investorer kan velge en verdi som 200. N-verdien er hvor mange perioder siden dagens pris blir sammenlignet med. Mindre verdier vil se ROC reagere raskere på prisendringer, men det kan også bety flere falske signaler. En større verdi betyr at ROC vil reagere tregere, men signalene kan være mer meningsfulle når de oppstår.

1. Velg en n-verdi. Det kan være alt som 12, 25 eller 200. Kortsiktige næringsdrivende handelsmenn bruker vanligvis et mindre antall, mens investorer på lengre sikt bruker et større antall.
2. Finn den siste periodens sluttkurs.
3. Finn periodens nære pris fra n perioder siden.
4. Plugg prisene fra trinn to og tre til ROC-formelen.
5. Når hver periode slutter, beregner du den nye ROC-verdien.

Hva forteller indikatoren for prisnivået for endring (ROC) ">

Prisnivået for endring (ROC) er klassifisert som en momentum eller hastighetsindikator fordi den måler styrken til prismomentet med endringshastigheten. For eksempel, hvis en aksjekurs ved handelets slutt i dag er $ 10, og sluttkursen fem handelsdager før var $ 7, er den fem dager lange ROC 42, 85, beregnet som

((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85 \ begynne {justert} & ((10 - 7) \ div 7) \ ganger 100 = 42, 85 \\ \ slutt {justert} ((10−7) ÷ 7) x 100 = 42, 85

Som de fleste momentumoscillatorer vises ROC på et kart i et eget vindu under pristabellen. ROC er plottet mot en null linje som skiller positive og negative verdier. Positive verdier indikerer kjøpepress eller fremdriftsmakt, mens negative verdier under null indikerer salgspress eller nedadgående fart. Å øke verdiene i enten retning, positive eller negative, indikerer økende momentum, og beveger seg tilbake mot null indikerer avtagende momentum.

Nulllinjeoverganger kan brukes til å signalisere trendendringer. Avhengig av n-verdien som brukes, kan dette signalet komme tidlig i en trendendring (liten n-verdi) eller veldig sent i en trendendring (større n-verdi). ROC er utsatt for piskesager, spesielt rundt nulllinjen. Derfor brukes ikke dette signalet til handelsformål, men heller bare for å varsle handelsmenn om at en trendendring kan være i gang.

Overkjøpt og oversolgt nivå brukes også. Disse nivåene er ikke faste, men vil variere av eiendelen som omsettes. Næringsdrivende ser for å se hvilke ROC-verdier som førte til prisendringer i fortiden. Ofte vil handelsmenn finne både positive og negative verdier der prisen reverserte med en viss regelmessighet. Når ROC når disse ekstreme målingene igjen, vil handelsmenn være på vakt og se etter at prisen begynner å snu for å bekrefte ROC-signalet. Med ROC-signalet på plass, og prisen som reverserer for å bekrefte ROC-signalet, kan en handel vurderes.

ROC er også ofte brukt som en divergensindikator som signaliserer en mulig kommende trendendring. Avvik skjer når prisen på en aksje eller en annen eiendel beveger seg i en retning mens dens ROC beveger seg i motsatt retning. For eksempel, hvis en aksjekurs stiger over en periode mens ROC gradvis beveger seg lavere, indikerer ROC en bearish avvik fra kurs, noe som signaliserer en mulig trendendring til ulempen. Det samme konseptet gjelder hvis prisen går ned og ROC beveger seg høyere. Dette kan signalisere en prisflyt til oppsiden. Divergens er et notorisk dårlig tidssignal siden en divergens kan vare lenge og ikke alltid vil føre til en pris reversering.

Forskjellen mellom prisgraden på endring (ROC) og momentumindikatoren

De to indikatorene er veldig like og vil gi lignende resultater hvis du bruker samme n-verdi i hver indikator. Den viktigste forskjellen er at ROC deler forskjellen mellom dagens pris og pris for en periode siden med prisen for n perioder siden. Dette gjør det til en prosentandel. De fleste beregninger for momentumindikatoren gjør ikke dette. I stedet blir prisforskjellen ganske enkelt multiplisert med 100, eller den nåværende prisen blir delt med prisen for n perioder siden og deretter multiplisert med 100. Begge disse indikatorene ender opp med å fortelle lignende historier, selv om noen handelsmenn marginalt foretrekker den ene fremfor den andre som de kan gi litt forskjellige avlesninger.

Begrensning av å bruke indikatoren for prisnivået for endring (ROC)

Et potensielt problem med å bruke ROC-indikatoren er at beregningen gir lik vekt til den nyeste prisen og prisen fra n perioder siden, til tross for at noen tekniske analytikere anser at nyere prisaksjoner har større betydning for å bestemme sannsynlig fremtidig pris bevegelse.

Indikatoren er også utsatt for piskesager, spesielt rundt nulllinjen. Dette er fordi når prisen konsoliderer prisendringene krymper, flytter indikatoren mot null. Slike tider kan føre til flere falske signaler for trendtransaksjoner, men hjelper til med å bekrefte priskonsolideringen.

Mens indikatoren kan brukes til divergenssignaler, forekommer signalene ofte altfor tidlig. Når ROC begynner å avvike, kan prisen fortsatt løpe i trendretningen i noen tid. Derfor bør ikke divergens fungere som et handelssignal, men kan brukes til å bekrefte en handel hvis andre reverseringssignaler er til stede fra andre indikatorer og analysemetoder.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Slik fungerer forskjellighetsindeksen En ulikhetsindeks er en teknisk indikator som måler den relative posisjonen til eiendelens siste sluttkurs til et valgt glidende gjennomsnitt og rapporterer verdien i prosent. mer Lineært veid glidende gjennomsnitt (LWMA) Definisjon og beregning Et lineært vektet glidende gjennomsnitt er en type glidende gjennomsnitt der nyere priser tillegges større vekt i beregningen, og tidligere priser tillegges mindre vekt. mer Commodity Channel Index - CCI-definisjon og bruk Commodity Channel Index (CCI) er et momentumbasert teknisk handelsverktøy som kan gi handelssignaler, måle styrken eller svakheten i en trend og vise når en eiendel blir overkjøpt eller oversolgt. mer Hva er definisjonen av kraftindeks og dens bruksområder? Kraftindeksen er en teknisk indikator som bruker pris og volum for å bestemme kraften bak et prissvingning. Kraftindeksen kan også identifisere potensielle vendepunkter i pris. mer Guppy Multiple Moving Average - GMMA Definisjon og bruk Guppy Multiple Moving Average (GMMA) identifiserer endrede trender ved å kombinere to sett med bevegelige gjennomsnitt (MA) med flere tidsperioder. Hvert sett inneholder opptil seks glidende gjennomsnitt, for totalt 12 MA-er i indikatoren. mer Williams% R Definisjon og bruker Williams% R er en momentumindikator i teknisk analyse som måler overkjøpt og oversolgt nivå. Det ligner den stokastiske oscillatoren i hvordan den genererer handelssignaler. mer Partnerkoblinger