Samlet risiko

Hva er samlet risiko?

Aggregat risiko er mengden av en institusjons eller investors eksponering for motpartsrisiko i valuta fra en enkelt klient. Valutakontraktene - både spot og forward - har alle en motpart som er ansvarlig for å holde den andre siden av avtalen. Hvis en institusjon har lagt for mange egg i en kurv og også gjort avtaler med en klient, kan de ha et betydelig problem hvis klienten misligholder og ikke er i stand til å betale sin side av alle avtalene. Samlet risiko som er for høy fordi for mange kontrakter er inngått med en motpart er et problem som kan unngås. En institusjon må diversifisere kildene til motpartsrisiko ved å holde avtaler med et bredt spekter av kunder.

Aggregatrisiko i forex kan også defineres som den totale eksponeringen til en enhet for endringer eller svingninger i valutakurser.

Forstå samlet risiko

Banker og finansinstitusjoner overvåker den samlede risikoen nøye for å minimere eksponeringen deres for negativ økonomisk utvikling - for eksempel et kredittkrise eller til og med insolvens - som oppstår hos en motpart eller kunde. Dette oppnås gjennom posisjonsgrenser som angir det maksimale dollarbeløpet for åpne transaksjoner som kan inngås for spot- og valutakontrakter når som helst. Samlede risikobegrensninger vil generelt være større for mangeårige motparter og kunder med god kredittrating, og vil være lavere for kunder som enten er nye eller har lavere kredittrating.

Eksempel på samlet risiko

XYZ Corporation har flere utestående valutakontrakter med ABC Company. ABC Company har nådd en stillingsgrense og kan ikke lenger inngå tilleggskontrakter med XYZ Corporation før det stenger noen av sine nåværende stillinger. Disse grensene er på plass for å beskytte XYZ Corporation mot å ta for mye motpartsrisiko, eller samlet risiko, med ABC Company. Hvis ABC Company ikke kunne betale sin side av kontraktene, ville XYZ Corporation ønsket å begrense eksponeringen for det tapet.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Forhåndsoppgjørsrisiko Forhåndsoppgjørsrisiko er muligheten for at en part i en kontrakt ikke vil oppfylle vilkårene og misligholdet før kontraktens oppgjørstidspunkt. mer Definisjon av kredittsjekking I valutamarkedet er kredittsjekk en bakgrunnssjekk for å undersøke en motparts evne til å dekke sin side av en valutatransaksjon. mer derivat - Slik fungerer den ultimate hekkespill Et derivat er en verdipapirisert kontrakt mellom to eller flere parter hvis verdi er avhengig av eller avledet fra en eller flere underliggende eiendeler. Prisen bestemmes av svingninger i den eiendelen, som kan være aksjer, obligasjoner, valutaer, råvarer eller markedsindekser. mer Leveringsrisiko Leveringsrisiko refererer til sjansen for at den ene siden ikke kan oppfylle avslutningen på avtalen ved å unnlate å levere en eiendel eller kontantverdi av kontrakten. mer Definisjon av Forex spot rate Definisjonen av Forex spot rate er den hyppigst noterte valutakursen i både engros- og detaljmarkedet. mer Brutto negativ virkelig verdi (GNFV) Brutto negativ virkelig verdi er den totale virkelig verdi av en banks kontrakter når banken skylder penger til sine motparter (uten netting). mer Partnerkoblinger