autotrading
Autotrading er en handelsplan basert på kjøp og salg ordrer som automatisk plasseres basert på et underliggende system eller program. Kjøp eller salg ordrer blir plassert når handelsbetingelsene i det underliggende systemet eller programmet er oppfylt.
Viktige takeaways
- Autotrading er når kjøp og salg ordrer plasseres automatisk basert på en programmert strategi.
- Avansert autotrading, som begrenser menneskelig interferens i handelsprogrammet, krever et sofistikert og velskrevet handelsprogram. Programmet krever fortsatt menneskelig overvåking for å sikre at det fungerer som det skal.
- Autotrading gir mulighet for rask utføring av ordrer, så snart vilkårene for en programmert strategi er oppfylt.
- Autotrading-programmer kan være basert på nesten hvilken som helst strategi, men strategien må være programmerbar, og ideelt sett bør strategien testes grundig for lønnsomhet før du prøver å programmere den.
Forstå autotrading
Autotrading er en type handelsplan som lar investorer dra nytte av markedsmuligheter i sanntid. Det innebærer typisk kompleks programmering og i noen tilfeller sofistikerte handelsplattformer som støtter ekstern programmering eller plugins.
Handlere kan programmere handelsprogramvaren, eller koble et program til handelsprogramvaren, for å lage automatiserte handler basert på en tilpasset handelsstrategi.
Grunnleggende former for autotrading kan også brukes av alle typer detaljister. For eksempel er innstilling av bestillinger som vil utføres i fremtiden når visse kriterier er oppfylt, den mest grunnleggende formen for autotrading. På et mer avansert nivå kan autotrading potensielt eliminere menneskelige innspill helt. Når programvaren er programmert, vil den fortsette å kjøre uten behov for menneskelig forstyrrelse eller input. I det avanserte tilfellet vil programhandlere fortsatt overvåke programmene sine nøye for å sikre at de fungerer som forventet.
Totalt sett brukes autotrading-systemer i et bredt spekter av markeder, inkludert aksjer, futures, opsjoner og forex.
Autotrading evner
Autotrading krever en forhåndsbestemt handelsstrategi. Strategien er grunnlaget for autotrading-programmet, som definerer når og hvorfor den skal handle. Det kan struktureres på forskjellige måter for alle typer investorer. Detaljhandel investorer kan distribuere grunnleggende autotrading planer som kjøper investeringer med jevne mellomrom gjennom året, eller som plasserer betingede ordrer i aksjer som oppfyller visse parametere. Betingede ordrer tillater en investor å gå inn i handler på spesifiserte nivåer for automatisk utførelse når en pris er nådd.
Institusjonelle investorer og tekniske handelsmenn vil bruke komplekse handelssystemer som gir mulighet for betingede ordrer og strategier som nettverkshandel, trendhandel, skalping eller falming.
Mange tekniske daghandlere vil bare samarbeide med meglere som lar plugins eller eksterne programmer koble seg til plattformen deres, eller som tilbyr et kodingsprogram innenfor selve plattformen for å lage indikatorer og autotrading-programmer.
Meglerplattformer som TD Ameritrade og Interactive Brokers, for eksempel, tilbyr koding og autotrading. Institusjonelle investorer vil vanligvis ha egne proprietære handelsplattformer som tillater autotrading gjennom algoritmisk programmering.
Autotrading strategier
Institusjonelle investorer kan bruke komplekse algoritmer som søker å plassere handler for investeringsporteføljer basert på definerte kriterier styrt av porteføljens mål. Dette kan omfatte kjøp eller salg av verdipapirer automatisk for å opprettholde en bestemt prosentvis tildeling eller dollarallokering til hver aksje, eller sammenligne beholdningene i porteføljen til en indeks.
Tekniske daghandlere vil bruke autotrading for å investere basert på tekniske markedssignaler. De bruker ofte komplekse betingede ordrer for automatisk handel. Disse typer ordrer gjør det mulig for en investor å spesifisere en inngangspris og bygge en krage rundt handel for å etablere forhåndsbestemte gevinst- og tapnivåer for risikostyring. Autotrading-programmer kan bygges for å dra nytte av trender som utvikler, omhandler gap, handelsområder eller skalper bud / spørsmålet. Det er utallige strategier. Bruken av dem er bare begrenset av den næringsdrivendes evne til å komme med lønnsomme strategier og programmere dem effektivt.
Autotrading er også populært for investorer i valutamarkedet. De fleste meglere tilbyr en plattform som er utstyrt med muligheten til å installere programmer levert av andre handelsmenn og bedrifter. Den utbredte bruken av autotrading-programmer i valutamarkedet betyr at det er en mengde autotrading-programvare som i hovedsak er søppel, uprøvd på levende handelsbetingelser og ulønnsom. Når du kjøper et handelsprogram, bør du trå nøye, da arenaen er full av svindlere som gir håp om rikdom for en liten (eller stor) avgift.
Forex tradere kan også lage sine egne handelsprogrammer, ved hjelp av MetaTrader4 eller MetaTrader5 kodespråk kalt MQL4 og MQL5, for eksempel.
Eksempelkriterier du må vurdere for en autotrading-strategi
Autotrading kan høres enkelt ut, men å programmere til og med en enkel handelsstrategi krever mye tanke. Regler må være enkle nok til å kodes, og kan ikke inkludere subjektivitet, da datamaskinen trenger definerte regler for å følge.
Ting å vurdere inkluderer, men er ikke begrenset til:
- Posisjonsstørrelse, og hvordan den vil bli definert.
- Hvordan handler skal legges inn, og hvilke spesifikke parametere som utløser en handel.
- Hvordan handler vil bli stengt, og hva som utløser lukking av en handel.
- Programmereren vil også ønske å tenke på begrensninger i systemet, for eksempel når det ikke skal eller bør handle.
- De kan også ønske å sette inn noen garantier.
Disse temaene blir utdypet nærmere nedenfor.
Posisjonsstørrelse, og hvordan det vil bli definert
Det kan defineres som posisjonsstørrelse er lik 10% av egenkapitalen, for eksempel. Eller det kan være mer avansert, først definere forskjellen mellom inngangsprisen og stopptapet, sette en maksimal risiko, for eksempel 1% av kontokapitalen, og deretter definere posisjonsstørrelsen basert på 1% -risikoen og avstanden mellom stoppe tap og inngang i den aktuelle handelen. Denne mer avanserte tilnærmingen om posisjonsstørrelse kalles noen ganger optimal posisjonsstørrelse siden stillingsstørrelsen endres basert på detaljene i en handel.
Hvordan handel skal inngås, og hvilke spesifikke parametere utløser en handel
For at en handel som skal inngås i et glidende gjennomsnitt (MA), krever for eksempel at prisen først er på den ene siden av MA, og deretter på den andre. Datakilden må også spesifiseres. Hvordan bestemmes prisen: den siste prisen? budprisen? forespørsel?
Hvordan handler vil bli stengt, og hva som utløser lukking av handel
Dette kan oppnås ved å plassere grenseordrer og stopp-tap-ordrer i begynnelsen av handelen. Disse ordrene vil stenge handelen til ordreprisene, enten handelen er lønnsom eller ulønnsom. En mer kompleks strategi kan være å programmere et etterfølgende stopptap.
Programmereren vil også ønske å tenke på begrensninger på systemet
Dette inkluderer ting som for eksempel når programmereren ikke bør eller bør handle. For eksempel kan det hende at programmereren ikke vil at programmet skal kjøres før fem minutter etter at aksjemarkedet åpnes. Derfor vil de trenge å sette en tidsbegrensning i programmeringskoden.
De kan også ønske å få inn noen vernetiltak
For eksempel, hvis mer enn 5% egenkapital går tapt, eller en åpen handel taper mer enn et definert beløp, lukker programmet alle handler og / eller en e-post blir sendt til en administrator for å sjekke programmet.
Dette er grunnleggende kriterier du må ta hensyn til når du lager et automatisert handelsprogram. Jo mer komplekst systemet er, jo flere kriterier og faktorer som må vurderes.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.