Bank Stress Test
En bankstresstest er en analyse utført under hypotetiske ugunstige økonomiske scenarier, for eksempel en dyp resesjon eller krisen i finansmarkedene, designet for å avgjøre om en bank har nok kapital til å motstå virkningen av negativ økonomisk utvikling. I USA er banker med 50 milliarder dollar eller mer i eiendeler pålagt å gjennomgå interne stresstester utført av egne risikostyringsteam så vel som av Federal Reserve.
Bankstresstester ble vidt på plass etter den globale finanskrisen 2007-2009, den verste på flere tiår. Den påfølgende store resesjonen etterlot mange banker og finansinstitusjoner kraftig underkapitalisering eller avdekket deres sårbarhet for markedskrasj og økonomiske nedgangstider. Som et resultat utvidet føderale og finansielle myndigheter kraftige krav til rapportering av lovgivningen for å fokusere på tilstrekkeligheten til kapitalreserver og interne strategier for styring av kapital. Bankene må jevnlig bestemme soliditeten og dokumentere den.
Viktige takeaways
- En bankstresstest er en analyse for å avgjøre om en bank har nok kapital til å motstå en økonomisk eller økonomisk krise, ved hjelp av et datasimulert scenario.
- Bankstresstester ble mye på plass etter den globale finanskrisen 2007-2009.
- Føderale og internasjonale finansmyndigheter krever at alle banker av en viss størrelse regelmessig gjennomfører stresstester og rapporterer resultatene.
- Banker som mislykkes i stresstestene sine, må ta skritt for å bevare eller bygge opp kapitalreservene.
Hvordan en bankstresstest fungerer
For å bestemme bankenes økonomiske helse i krisesituasjoner, fokuserer stresstester på noen få viktige områder, for eksempel kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko. Ved hjelp av datasimuleringer opprettes hypotetiske kriser ved bruk av forskjellige kriterier fra Federal Reserve og International Monetary Fund (IMF). Den europeiske sentralbanken (ECB) har også strenge krav til stresstesting som dekker omtrent 70% av bankinstitusjonene over hele eurosonen. Bedriftskjørte stresstester gjennomføres på halvårlig basis og faller inn under strenge rapporteringsfrister.
Alle stresstester inkluderer et felles sett med scenarier, noen dårligere enn andre, for bankene å oppleve. En hypotetisk situasjon kan innebære en spesifikk katastrofe på et bestemt sted — en karibisk orkan eller krig i Nord-Afrika. Eller det kan innebære at alle følgende skjer samtidig: 10% arbeidsledighet, et generelt 15% fall i aksjer og et 30% stup i boligprisene.
Historiske scenarier eksisterer også, basert på virkelige kriser i fortiden: Den store depresjonen, 1999-2000 sprengningen av tech-boblen, subprime-pantelånet i 2007.
Bankene bruker deretter de neste ni kvartalene av anslått økonomi til å avgjøre om de har nok kapital til å klare det gjennom krisen.
I 2011 innførte USA forskrifter som påla bankene å gjøre en Comprehensive Capital Analyse and Review (CCAR), som inkluderer kjøring av forskjellige stresstestscenarier.
Effekten av en bankstresstest
Hovedmålet med en stresstest er å se om en bank har kapital til å styre seg selv i tøffe tider. Banker som gjennomgår stresstester er pålagt å offentliggjøre resultatene. Disse resultatene blir deretter gitt ut for publikum for å vise hvordan banken ville håndtere en stor økonomisk krise eller en økonomisk katastrofe.
Forskrifter krever at selskaper som ikke består stresstester, skal kutte utbytteutbetalingene og dele tilbakekjøp for å bevare eller bygge opp kapitalreserver. Åpenbart ser banker som mislykkes i stresstester dårlig for publikum. Selv prestisjetunge institusjoner kan snuble: Santander og Deutsche Bank, for eksempel, har mislykket stresstester flere ganger.
Noen ganger får bankene et betinget bestått av en stresstest. Dette betyr at en bank kom nær svikt og risikerte å kunne foreta ytterligere distribusjoner i fremtiden. Banker som går på betinget grunnlag må sende inn en handlingsplan på nytt.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.