Dobbelt eksponensielle bevegelige gjennomsnitt forklart

Næringsdrivende har vært avhengige av glidende gjennomsnitt for å identifisere inngangspunkter med høy sannsynlighet og lønnsomme avganger i mange år. Et kjent problem med glidende gjennomsnitt er imidlertid det alvorlige etterslepet som er til stede i de fleste typer bevegelige gjennomsnitt. Det doble eksponentielle glidende gjennomsnittet, eller DEMA, gir en løsning ved å beregne en raskere gjennomsnittsmetodikk. (Se også: Flyttende gjennomsnitt .)

Historie om det doble eksponentielle glidende gjennomsnittet

I teknisk analyse refererer begrepet glidende gjennomsnitt til et gjennomsnitt av prisen for et bestemt handelsinstrument over en spesifikk tidsperiode. Et 10-dagers glidende gjennomsnitt beregner for eksempel gjennomsnittsprisen for et spesifikt instrument de siste 10 dagene, et 200-dagers glidende gjennomsnitt beregner gjennomsnittsprisen for de siste 200 dagene og så videre. Hver dag går tilbakestillingsperioden videre til baseberegninger på det siste X antall dager. Et glidende gjennomsnitt fremstår som en jevn, buet linje som gir en visuell representasjon av den langsiktige trenden til et instrument. Raskere bevegelige gjennomsnitt, med kortere tilbakeblikk, er kortere; saktere bevegelige gjennomsnitt, med lengre tilbakeblikk, er jevnere. Fordi et glidende gjennomsnitt er en tilbakeblikkende indikator, blir det beskrevet som etterslep.

Det doble eksponentielle glidende gjennomsnittet (DEMA), vist i figur 1, ble utviklet av Patrick Mulloy i et forsøk på å redusere mengden etterslepstid som finnes i tradisjonelle glidende gjennomsnitt. Det ble først introdusert i februarutgaven av magasinet Technical Analysis of Stocks & Commodities i Mulloys artikkel "Smoothing Data with Faster Moving A gennemsnit." (For mer, se: Tutorial for teknisk analyse. )

Figur 1: Dette ett minutts diagrammet over futureskontrakten for e-mini Russell 2000 viser to forskjellige doble eksponentielle glidende gjennomsnitt; en 55-periode vises i blått, en 21-periode i rosa.

Kilde: TradeStation

Beregne en DEMA

Som Mulloy forklarer i sin opprinnelige artikkel, er "DEMA ikke bare en dobbelt EMA med dobbelt etterslepetid for en enkelt EMA, men er en sammensatt implementering av enkelt og dobbelt EMA som produserer en annen EMA med mindre etterslep enn noen av de originale to. " Med andre ord, DEMA er ikke bare to EMAer kombinert, eller et glidende gjennomsnitt av et glidende gjennomsnitt, men det er en beregning av både enkelt og dobbelt EMA.

Nesten alle handelsanalyseplattformer har DEMA inkludert som en indikator som kan legges til diagrammer. Derfor kan handelsmenn bruke DEMA uten å vite regnestykket bak beregningene og uten å måtte skrive eller legge inn noen kode.

[For å lære mer om hvordan analysen av glidende gjennomsnitt kan spille en viktig rolle i handelsvedtakene dine, kan du sjekke Teknisk analysekurs på Investopedia Academy, som inkluderer videoinnhold og eksempler fra virkelig verden for å hjelpe deg med å forbedre dine handelsferdigheter.]

Sammenligning av DEMA med tradisjonelle glidende gjennomsnitt

Rørende gjennomsnitt er en av de mest populære metodene for teknisk analyse. Mange handelsmenn bruker dem for å få øye på trendendringer, spesielt i et glidende gjennomsnittsovergang, der to bevegelige gjennomsnitt av forskjellige lengder er plassert på et diagram. Punkter der de bevegelige gjennomsnittene krysser kan bety kjøps- eller salgsmuligheter.

DEMA kan hjelpe handelsmenn til å oppdage reverseringer tidligere fordi det er raskere å svare på endringer i markedsaktivitet. Figur 2 viser et eksempel på futureskontrakten for e-mini Russell 2000. Dette ett minutts diagrammet har fire bevegelige gjennomsnitt brukt:

• 21-periode DEMA (rosa)
• 55-periode DEMA (mørk blå)
• 21-periode MA (lys blå)
• 55-periode MA (lysegrønn)

Figur 2: Dette ett minutts diagrammet av futurekontrakten for e-mini Russell 2000 illustrerer den raskere responstiden til DEMA når den brukes i en crossover. Legg merke til hvordan DEMA crossover i begge tilfeller fremstår betydelig raskere enn MA crossover.

Kilde: TradeStation

Den første DEMA crossover vises klokken 12:29, og den neste linjen åpnes til en pris av $ 663, 20. MA crossover derimot, danner klokka 12:34, og neste bars åpningspris er på $ 660, 50. I det neste settet med crossover vises DEMA crossover klokken 1:33, og den neste linjen åpnes til $ 658. MA derimot, danner klokken 1:43, med neste stolpeåpning på $ 662, 90. I hvert tilfelle gir DEMA crossover en fordel ved å komme inn i trenden tidligere enn MA crossover. (Se også: Veiledning for bevegelige gjennomsnitt .)

Handel med en DEMA

Ovennevnte bevegelige gjennomsnittseksempler illustrerer effektiviteten av å bruke raskere DEMA. I tillegg til å bruke DEMA som en frittstående indikator eller i et crossover-oppsett, kan DEMA brukes i en rekke indikatorer der logikken er basert på et glidende gjennomsnitt. Tekniske analyseverktøy som glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD) og trippel eksponentielt glidende gjennomsnitt (TRIX) er basert på glidende gjennomsnittstyper og kan modifiseres for å inkorporere en DEMA i stedet for andre mer tradisjonelle typer glidende gjennomsnitt.

Å erstatte DEMA kan hjelpe handelsmenn til å oppdage forskjellige kjøps- og salgsmuligheter som ligger foran de som tilbys av MAs eller EMAs som tradisjonelt brukes i disse indikatorene. Å komme inn i en trend før og senere fører typisk til høyere fortjeneste. Figur 2 illustrerer dette prinsippet - hvis vi skulle bruke crossoverene som kjøp og salg av signaler, ville vi gått inn i bransjene betydelig tidligere når vi brukte DEMA crossover i motsetning til MA crossover. (For mer, se: Hvordan bruke et glidende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer .)

Bunnlinjen

Næringsdrivende og investorer har lenge brukt glidende gjennomsnitt i sin markedsanalyse. Rørende gjennomsnitt er et mye brukt teknisk analyseverktøy som gir et middel til raskt å se og tolke den langsiktige trenden til et gitt handelsinstrument. Siden glidende gjennomsnitt i seg selv er etterslepende indikatorer, er det nyttig å finjustere det bevegelige gjennomsnittet for å beregne en raskere og mer responsiv indikator. DEMA gir handelsmenn og investorer et syn på den langsiktige trenden, med den ekstra fordelen å være et raskere glidende gjennomsnitt med mindre etterslepstid. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Moving Average MACD Combo and Simple vs. Exponential Moving Average ).