Hodrick-Prescott (HP) -filter

Hva er Hodrick-Prescott (HP) filter?

Hodrick-Prescott (HP) -filteret refererer til en datautjevningsteknikk. HP-filteret brukes ofte under analyse for å fjerne kortsiktige svingninger knyttet til konjunkturene. Fjerning av disse kortsiktige svingningene avslører langsiktige trender. Dette kan hjelpe med økonomisk eller annen prognose knyttet til konjunkturene.

Viktige takeaways

• Hodrick-Prescott-filteret viser til en datautjevningsteknikk som hovedsakelig brukes i makroøkonomi.
• Det brukes ofte under analyse for å fjerne kortsiktige svingninger knyttet til konjunkturene.
• I praksis brukes det for å jevne og forvirre konferansestyrets Help Wanted Index slik at det kan benchmarkes mot Bureau of Labor Statistics JOLTS, som måler stillinger i ledige stillinger i USA

Forstå Hodrick-Prescott (HP) -filteret

Hodrick-Prescott (HP) -filteret er et verktøy som ofte brukes i makroøkonomi. Det er oppkalt etter økonomene Robert Hodrick og Edward Prescott som først populariserte dette filteret i økonomi på 1990-tallet. Hodrick var en økonom som spesialiserte seg i internasjonal finans. Prescott vant Nobelminneprisen og delte den med en annen økonom for forskningen deres i makroøkonomi.

Dette filteret bestemmer den langsiktige trenden i en tidsserie ved å redusere viktigheten av kortsiktige prissvingninger. I praksis brukes filteret til å jevne og forvirre Conference Board's Help Wanted Index (HWI), slik at det kan benchmarkes mot Bureau of Labor Statistic (BLS) JOLTS, en økonomisk dataserie som mer nøyaktig kan måle stillinger i USA

HP-filteret er et verktøy som ofte brukes i makroøkonomi.

Spesielle hensyn

HP-filteret er et av de mest brukte verktøyene i makroøkonomisk analyse. Det har en tendens til å ha gunstige resultater hvis støyen blir distribuert normalt, og når analysen som er utført er historisk.

I følge en artikkel publisert av økonom og professor James Hamilton - som vises på nettstedet til National Bureau of Economic Research - er det flere grunner til at HP-filteret ikke skal brukes. Hamilton foreslår først at fileren produserer resultater som ikke har noe grunnlag i prosessen med å generere data. Han uttaler også at verdiene som blir filtrert ved prøvenes ende er helt forskjellige fra de i midten.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Econometrics: Hva det betyr, og hvordan det brukes Econometrics er anvendelsen av statistiske og matematiske modeller på økonomiske data med det formål å teste teorier, hypoteser og fremtidige trender. mer Conference Board (CB): Nødvendige og mye brukte økonomiske data Conference Board (CB) er en ikke-for-profit-forskningsorganisasjon som distribuerer viktig økonomisk informasjon til sine jevnaldrende forretningsmedlemmer. mer Milton Friedman Definisjon Milton Friedman var en amerikansk økonom og statistiker som er mest kjent for sin sterke tro på frimarkedskapitalisme. mer Jobbåpninger og arbeidskraftundersøkelse (JOLTS) Jobbåpninger og arbeidsomsetningsundersøkelse er en undersøkelse gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å hjelpe til med å måle ledige stillinger. mer Hva er en sesongjustering? En sesongjustering er en statistisk teknikk designet for å utjevne periodiske svinger i statistikk eller bevegelser i tilbud og etterspørsel knyttet til skiftende årstider. mer Jan Tinbergen Definisjon Jan Tinbergen var en nederlandsk økonom som vant Nobel Memorial Prize in Economics i 1969 for utviklingen av dynamiske makroøkonomiske modeller. mer Partnerkoblinger