Handel med flyktige aksjer med tekniske indikatorer

Volatilitet er spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Det er kvantifisert av kortsiktige handelsmenn som den gjennomsnittlige forskjellen mellom en aksjes daglige høye og daglige lave, delt på aksjekursen. En aksje som beveger seg $ 5 per dag med en $ 50 aksjekurs er mer ustabil enn en aksje som flytter $ 5 per dag med en $ 150 aksjekurs, fordi den prosentvise flyttingen er større med den første.

Å handle de mest ustabile aksjene er en effektiv måte å handle på, fordi teoretisk sett tilbyr disse aksjene mest profittpotensial. Ikke uten sine egne farer, oppsøker mange handelsmenn disse aksjene, men står overfor to hovedspørsmål: Hvordan finne de mest ustabile aksjene, og hvordan handle dem med tekniske indikatorer. (Se også: Trendhandel: De 4 vanligste indikatorene .)

Viktige takeaways

• Næringsdrivende oppsøker ofte markedets mest ustabile aksjer for å kunne dra nytte av intradag-kurshandling og kortsiktige momentumstrategier.
• Flere online screenerverktøy kan hjelpe deg med å identifisere og begrense listen over flyktige aksjer du ønsker å handle.
• Flyktighet, selv om den er potensielt lønnsom, er også risikabel og kan føre til større tap.

Hvordan finne de mest flyktige aksjene

Å finne de mest flyktige aksjene er ikke komplisert og krever ikke konstant forskning eller aksjescreening. Kjør i stedet en aksjeskjerm for aksjer som er jevnlig ustabile. Volum er også viktig når du handler med ustabile aksjer, for enkelt å komme inn og gå ut.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) er et eksempel på et filter du kan bruke til å spore veldig ustabile aksjer. Ved bruk av tilpassede filtre vil Stock Fetcher velge aksjer med gjennomsnittlige trekk over 5% per dag (mellom åpent og stengt) de siste 100 dagene. Den filtrerer også aksjer som er priset mellom $ 10 og $ 100 og med et gjennomsnittlig daglig volum på over 4 millioner de siste 30 dagene. Hvis du bare er interessert i aksjer, bidrar du til å legge til et filter som "exchange er ikke Amex", slik at du ikke kan få utvekslede ETF-er som vises i søkeresultatene.

Et mer forskningsintensivt alternativ er å se etter flyktige aksjer hver dag. Finviz.com (gratisversjon) gir toppvinnere, topptaperne og de mest ustabile aksjene for hver handelsdag. Bruk screenerverktøyet for å filtrere resultatene for markedsverdi, ytelse og volum ytterligere. Begrensningen av søket på denne måten gir handelsmenn en liste over aksjer som samsvarer med deres eksakte spesifikasjoner.

Nasdaq.com viser de største vinnere og tapere på NASDAQ, NYSE og AMEX. Dette er ikke filtrerte resultater og reflekterer bare volatilitet for den dagen. Derfor gir listen potensielle aksjer som kan fortsette å være ustabile, men handelsmenn må gå gjennom resultatene manuelt og se hvilke aksjer som har en historie med volatilitet og har nok volum til å garantere handel.

Handel med de mest flyktige aksjene

Flyktige aksjer er utsatt for skarpe trekk, noe som krever tålmodighet når de venter på oppføringer, men rask handling når disse oppføringene vises. Som med alle aksjer gir handel med flyktige aksjer en trend en retningsbestemt skjevhet, noe som gir den næringsdrivende en fordel. Visse indikatorer kan brukes til å handle flyktige aksjer, men den næringsdrivende må også overvåke prisaksjonen - se om prisen gir høyere svingingshøyde eller lavere svingingsnivå i forhold til tidligere bølger - for å bestemme når indikatorer blir tatt og når de får være i fred . Her er to tekniske indikatorer du kan bruke til å handle volatile aksjer, sammen med hva du skal se etter når det gjelder prisaksjoner.

Keltner-kanaler

Keltner-kanaler satte et øvre, midtre og nedre bånd rundt prisaksjonen på et aksjekart. Indikatoren er mest nyttig i sterkt trendende markeder når prisen gir høyere høyder og høyere lave nivåer for en trend, eller lavere høyder og lavere lave nivåer for en trend.

Under en sterk opptur vil prisen "ri" den øvre Keltner-kanalen, og tilbakeslag vil ofte knapt nå midtbåndet og ikke overstige det nedre båndet. Midtbandet er derfor et potensielt inngangspunkt. En stopper plasseres omtrent halvparten til to tredjedeler av veien mellom midtbåndet og underbåndet. En avkjørsel er plassert rett over det øvre båndet.

Bruk det samme konseptet til nedtrender. Prisen sporer ofte nedre Keltner kanallinje, og tilbakeslag vil ofte nå midtbåndet, men ikke overstige øvre Keltner linje. Midtlinjen gir derfor et område med kort inngang - et stopp plasseres rett innenfor den øvre Keltner-linjen og et mål er under den nedre Keltner-linjen.

Keltner-kanaler opprettes vanligvis ved å bruke de foregående 20 prislinjene, med en gjennomsnittlig sann rekkeviddemultiplikator til 2, 0. Belønningen i forhold til risiko er vanligvis 1, 5 eller 2, 0 til 1, noe som betyr at $ 1 risiko er gevinstpotensialet $ 1, 50 til $ 2, 00.

Figur 1. Keltner-kanaler (20, 2, 0 ATR) brukt på 2-minutters kart

Kilde: FreeStockCharts.com

Siden Keltner-kanaler beveger seg når prisen beveger seg, plasseres målet på handelstidspunktet og holdes der.

Fordelen med denne strategien er at en ordre venter på midtbåndet. Det er ikke nødvendig å time oppføringen, og når alle ordrene er plassert, trenger ikke den næringsdrivende å gjøre noe annet enn å lene seg tilbake og vente til enten stoppet eller målet blir fylt. Alternativt kan handelen administreres aktivt. For en veldig sterk trend, kan målet justeres for å oppnå mer overskudd. Stopp og risiko bør bare reduseres ettersom handelen blir lønnsom; risikoen økes aldri under en handel.

Ulempen med denne strategien er at den fungerer godt i trendmarkeder, men så snart trenden forsvinner, vil tap av handler begynne siden det er mer sannsynlig at prisen går frem og tilbake mellom de øvre og nedre kanallinjer.

Filtrering av handler basert på styrken av trenden hjelper i denne forbindelse. For eksempel, under en trend, hvis prisen ikke klarte å gjøre et høyere høye rett før en lang inngang, kan du unngå handel, da en dypere tilbaketrekning sannsynligvis vil stoppe handelen. (Se også: Oppdage Keltner-kanaler og Chaikin-oscillatoren .)

Figur 2. Keltner-kanaler (20, 2, 0 ATR) brukt på 2-minutters kart

Kilde: FreeStockCharts.com

Stokastisk oscillator

Den stokastiske oscillatoren er en annen indikator som er nyttig for handel med de mest ustabile aksjene. Denne strategien benytter den stokastiske oscillatoren på forskjellige aksjer, eller aksjer som mangler en veldefinert trend. Flyktige aksjer legger seg ofte i et område før de bestemmer seg for hvilken retning de skal trene neste gang. Siden et sterkt trekk raskt kan skape en stor negativ posisjon, er det forsvarlig å vente på en viss bekreftelse av en reversering. Den stokastiske oscillatoren gir denne bekreftelsen.

Når prisen mangler klar retning og hovedsakelig beveger seg sideveis, selg nær toppen av sortimentet når stokasten beveger seg over 80 og deretter synker ned igjen. Plasser et stopp like over det høye som nettopp dannet med et mål på 75% av veien nedover i området. Hvis området for eksempel er $ 1 høyt, fra lavt til høyt, plasserer du et mål 0, 25 dollar over det lave.

Ta lange posisjoner nær bunnen av rekkevidden når stokasten synker under 20 og deretter rally over den. Plasser et stopp under det nylige laveste, og mål 75% oppover i rekkevidden. Hvis rekkevidden er $ 1 høy, fra høy til lav, plasseres målet 0, 25 dollar under det høye.

Handler blir tatt så snart prisen krysser det stokastiske triggernivået (80 eller 20). Ikke vent til prislisten er fullført. når en 1-minutters, 2-minutters eller 5-minutters bar fullfører, kan prisen løpe for langt mot målet for å gjøre handelen verdt.

Ignorer motsatte signaler mens du er i en handel; la målet eller stoppe bli truffet. Når målet er truffet, hvis bestanden fortsetter å rekke, vil et signal i motsatt retning utvikle seg like etter. Figur 3 viser en kort handel, etterfulgt av en lang handel etterfulgt av en annen kort handel.

Den stokastiske oscillatoren bruker standardinnstillinger på 12 perioder og% K er satt til 3.

Figur 3. Stokastisk brukt på 2-minutters diagram

Kilde: FreeStockCharts.com

I figur 3 er området 0, 16 dollar i høyden ($ 16 minus $ 15, 84); 25% av $ 0, 16 er $ 0, 04. Trekk $ 0, 04 fra høydepunktet på $ 16 for å få et mål for lange posisjoner på $ 15.96. Legg til $ 0, 04 til det lave av området på $ 15, 84 for å få et mål for korte posisjoner på $ 15.88. Mens rekkevidden er i kraft, er dette dine mål for lange og korte stillinger. På denne måten er det mer sannsynlig at målet blir truffet selv om prisen ikke gjør det helt tilbake til toppen eller bunnen av området når det er henholdsvis langt eller kort.

For den første korte handelen, like etter 13:30, stiger stokastikken over 80 og faller deretter under den. Dette signaliserer en kort handel. Selg til gjeldende pris så snart indikatoren krysser under 80 ovenfra. Plasser øyeblikkelig et stopp over den nylige prishøyden som nettopp dannet. Sett exit-målet ditt til $ 15, 88. Gjør ingenting annet før enten stoppet eller målet er nådd. Målet blir truffet mindre enn en time senere, og får deg ut av handelen med overskudd. Stokastikken har siden falt under 20, så så snart den rally tilbake over 20, gå inn i en lang handel til dagens pris. Plasser raskt et stopp under prisnivået som nettopp dannet, og plasser et mål for å gå ut på $ 15.96. Denne handelen varer i omtrent 15 minutter før den når målet for en lønnsom handel. En annen kort handel utvikles umiddelbart etter den forrige handelen; skriv kort til dagens pris når stokastiske krysser under 80, plasser et stopp over den nylige prishøye og plasser et mål for å gå ut på $ 15, 88. Målet nås mindre enn 30 minutter senere.

Fordelen med denne strategien er at den venter på et tilbaketrekning til et fordelaktig område, og prisen begynner å bevege seg tilbake i vår handelsretning når vi kommer inn. Derfor kan et relativt stramt stopp brukes, og belønningen til risiko-forholdet vil typisk være 1, 5: 1 eller høyere. Den største ulempen er falske signaler. Falske signaler er når indikatoren krysser 80-linjen (for shorts) eller 20-linjen (for lange), noe som potensielt kan resultere i å miste handler før det lønnsomme trekket utvikler seg.

Siden stokastikken beveger seg saktere enn pris, kan indikatoren også gi et signal for sent. Når inngangssignalene oppstår, kan prisen allerede ha beveget seg betydelig mot målet, og dermed redusere gevinstpotensialet og muligens gjøre handel ikke verdt å ta. Ved innreise skal belønningen være minst 1, 5 ganger større enn risikoen, basert på målet og stoppet. (For mer, se: Stokastikk: en nøyaktig indikator for kjøp og salg .)

Bunnlinjen

Flyktige aksjer er attraktive for handelsmenn på grunn av det raske gevinstpotensialet. Trending av flyktige aksjer gir ofte det største gevinstpotensialet, ettersom det er en retningsvis skjevhet som hjelper de næringsdrivende til å ta beslutninger. Keltner-kanaler er nyttige i sterke trender fordi prisen ofte bare trekker tilbake til midtbåndet, og gir en inngang. Ulempen er at når trenden er over, vil tap av handler oppstå. Å overvåke prisaksjonen og sørge for at prisen gjør en høyere høy og høyere lav før du går inn i en opptrendshandel (lavere lav og lavere høy for nedstrendshandel) vil bidra til å dempe denne mangelen.

Flyktige aksjer er ikke alltid i trend; de pisker ofte frem og tilbake. Når stokasten når et ekstremt nivå (80 eller 20) og deretter vender tilbake den andre veien, indikerer det at rekkevidden fortsetter og gir en handelsmulighet. Overvåk både stokastiske og Keltner kanaler for å handle på enten trending eller varierende muligheter. Ingen indikatorer er riktignok perfekte - følg derfor alltid prishandling for å bestemme når markedet er i trend eller rekkevidde, slik at det riktige verktøyet blir brukt. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Hvordan tjene på volatilitet .)

[Profitter på volatilitet krever omfattende bruk av teknisk analyse, inkludert både kartmønstre og tekniske indikatorer. Hvis du er ukjent med teknisk analyse eller ønsker å gjøre rede på ferdighetene dine, gir kurset Teknisk analyse på Investopedia Academy en grundig oversikt over de tekniske konseptene du trenger for å bli en vellykket handelsmann.]