Hvordan beregnes den eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) formel?

Det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) er et vektet glidende gjennomsnitt (WMA) som gir mer vekt, eller betydning, til nyere prisdata enn det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) gjør. EMA reagerer raskere på nylige prisendringer enn SMA. Formelen for beregning av EMA innebærer bare å bruke en multiplikator og starte med SMA.

Beregner SMA og EMA

De tre trinnene for å beregne EMA er:

1. Beregn SMA
2. Beregn multiplikatoren for vekting av EMA
3. Beregn gjeldende EMA

Beregningen for SMA er veldig grei. SMA for et gitt antall tidsperioder er ganske enkelt summen av aksjens sluttkurs for det antallet tidsperioder, delt på det samme tallet. Så for eksempel er en 10-dagers SMA bare summen av sluttkursene de siste 10 dagene, delt på 10.

Den matematiske formelen ser slik ut:

Enkelt glidende gjennomsnitt = (N − perioden sum) Hvor som helst: N = antall dager i en gitt periodeperiod sum = summen av aksjekursene i den perioden \ begynne {justert} & \ tekst {Enkelt glidende gjennomsnitt} = \ frac {( N - \ text {period sum})} {N} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & N = \ text {antall dager i en gitt periode} \\ & \ text {period sum} = \ text { summen av aksjekurs i den perioden} \\ \ slutt {justert} Enkelt glidende gjennomsnitt = N (N − periode sum) hvor: N = antall dager i en gitt periodeperiod sum = summen av aksjekursen i den perioden

Formelen for beregning av vektmultiplikatoren ser slik ut:

Vekt multiplikator = 2 ÷ (valgt tidsperiode + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18% \ begynne {justert} \ tekst {Vektet multiplikator} & = 2 \ div (\ tekst {valgt tidsperiode} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0.1818 \\ & = 18.18 \% \\ \ end {alignet} Vekt multiplikator = 2 ÷ (valgt tidsperiode + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%

(I begge tilfeller antar vi en 10-dagers SMA.)

Så når det gjelder beregning av EMA for en aksje:

EMA = Pris (t) × k + EMA (y) × (1 − k) hvor: t = i dag = igårN = antall dager i EMAk = 2 ÷ (N + 1) \ begynne {justert} & EMA = \ tekst {Pris} (t) \ ganger k + EMA (y) \ ganger (1-k) \\ & \ textbf {hvor:} \\ & t = \ tekst {i dag} \\ & y = \ tekst {i går} \\ & N = \ tekst {antall dager i EMA} \\ & k = 2 \ div (N + 1) \\ \ slutt {justert} EMA = Pris (t) × k + EMA (y) × (1 − k) hvor: t = i dag = i går N = antall dager i EMAk = 2 ÷ (N + 1)

Vekten gitt til den nyeste prisen er større for en kortere periode EMA enn for en lengre periode EMA. For eksempel brukes en 18, 18% multiplikator på de nyeste prisdataene for en 10-dagers EMA, som vi gjorde ovenfor, mens det for en 20-dagers EMA bare brukes en multiplikasjonsvekt på 9, 52%. Det er også små variasjoner av EMA som ble oppnådd ved å bruke den åpne, høye, lave eller medianprisen i stedet for å bruke sluttkursen.

Bruke EMA: Moving Average Ribbons

Næringsdrivende bruker glidende gjennomsnitt for å utforme sine handelsstrategier. De gjør dette via glidende gjennomsnittsbånd, som plotter et stort antall bevegelige gjennomsnitt på et prisoversikt. Selv om tilsynelatende komplisert basert på det store volumet av samtidige linjer, skaper bånd en effektiv og enkel måte å visualisere det dynamiske forholdet mellom kort-, mellom- og langsiktige trender. Næringsdrivende og analytikere er avhengige av bånd for å identifisere vendepunkter, fortsettelser, overkjøpte / oversolgte forhold, for å definere områder med støtte og motstand, og for å måle prisutviklingsstyrker.

Definert av deres karakteristiske tredimensjonale form som ser ut til å flyte og vri seg over et pristabell, er bevegelige gjennomsnittlige bånd veldig enkle å lage og tolke. De genererer kjøp og salg av signaler når de glidende gjennomsnittslinjene alle sammen samles på et tidspunkt. Næringsdrivende ser etter å kjøpe i tilfeller når kortere glidende gjennomsnitt overstiger de langsiktige glidende gjennomsnittene nedenfra og ser ut til å selge når kortere glidende gjennomsnitt krysser nedenfra.

Hvordan lage et glidende gjennomsnittlig bånd

For å konstruere et glidende gjennomsnittsbånd er det bare å plotte et stort antall bevegelige gjennomsnitt av varierende tidsperioder på et prisoversikt samtidig. Vanlige parametere inkluderer åtte eller flere glidende gjennomsnitt og intervaller som spenner fra et to-dagers glidende gjennomsnitt til et 200- eller 400-dagers glidende gjennomsnitt. For enkel analyse kan du holde typen glidende gjennomsnitt konsistent over båndet - for eksempel alle EMA-er.

Når båndet bretter seg sammen - alle de bevegelige gjennomsnittene konvergerer til ett nært punkt på diagrammet - svekkes trendstyrken og antyder muligens en reversering. Det motsatte er sant hvis de bevegelige gjennomsnittene svirrer og beveger seg fra hverandre, noe som antyder at prisene varierer og at en trend er sterk eller styrker.

Nedstrender konstrueres av kortere glidende gjennomsnitt som krysser under lengre glidende gjennomsnitt. Omvendt viser omvendt kortere glidende gjennomsnitt over lengre glidende gjennomsnitt. Under disse omstendighetene fungerer de kortsiktige glidende gjennomsnittene som ledende indikatorer som bekreftes som langsiktige gjennomsnittstrender mot dem.

Bunnlinjen

Antall og type bevegelige gjennomsnitt varierer betydelig mellom næringsdrivende, basert på investeringsstrategier og den underliggende sikkerhet eller indeks. Men EMA-er er spesielt populære fordi de gir mer vekt på nylige priser, og henger mindre enn andre gjennomsnitt. Noen vanlige båndeksempler med glidende gjennomsnitt involverer åtte separate EMA-linjer, som strekker seg i lengde fra noen få dager til flere måneder.