Neural Networks: Prognoser fortjeneste

Nevrale nettverk er topp moderne innen informatikk. Det er i hovedsak trene algoritmer som prøver å etterligne visse aspekter av den menneskelige hjernens funksjon. Dette gir dem en unik evne til egentrening, evnen til å formalisere uklassifisert informasjon og viktigst av alt evnen til å lage prognoser basert på historisk informasjon de har til rådighet.

Nevrale nettverk har blitt brukt i økende grad i en rekke forretningsapplikasjoner, inkludert løsninger for prognoser og markedsføring. På noen områder, for eksempel svindeloppdagelse eller risikovurdering, er de de udiskutable lederne. De viktigste feltene der nevrale nettverk har funnet anvendelse er økonomisk drift, virksomhetsplanlegging, handel, forretningsanalyse og produktvedlikehold. Nevrale nettverk kan brukes med fordel av alle slags tradere, så hvis du er en handelsmann og du ennå ikke har blitt introdusert for nevrale nettverk, tar vi deg gjennom denne metoden for teknisk analyse og viser deg hvordan du bruker den på din handelsstil.

Vanlige misoppfatninger

De fleste har aldri hørt om nevrale nettverk, og hvis de ikke er handelsmenn, trenger de sannsynligvis ikke å vite hva de er. Det overraskende er imidlertid det faktum at et betydelig antall av dem som kan dra nytte av nevralt nettverksteknologi aldri har hørt om det, ta det for en høy vitenskapelig ide som er utenfor deres rekkevidde eller tenker på det som en glatt markedsføring gimmick som ikke har noe å tilby. Det er også de som knytter alle håp til nevrale nettverk, som løfter dem etter en viss positiv erfaring og ser på dem som en sølvkuleløsning på ethvert problem. Imidlertid, som enhver handelsstrategi, er nevrale nettverk ingen quick-fix som lar deg slå den rike ved å klikke på en knapp eller to. Faktisk er riktig forståelse av nevrale nettverk og deres formål avgjørende for at de skal lykkes. Når det gjelder handel, er nevrale nettverk en ny, unik metode for teknisk analyse, beregnet på de som tar en tenkende tilnærming til virksomheten sin og er villige til å bidra med litt tid og krefter for å få denne metoden til å fungere for dem. Det beste av alt er at når nevrale nettverk brukes riktig, kan det gi fortjeneste regelmessig.

Bruk nevrale nettverk for å avdekke muligheter

En stor misforståelse er at nevrale nettverk for et prognoseverktøy som kan tilby råd om hvordan man skal opptre i en bestemt markedssituasjon. Nevrale nettverk gjør ingen prognoser. I stedet analyserer de prisdata og avdekker muligheter. Ved å bruke et nevralt nettverk kan du ta en handelsavgjørelse basert på grundig undersøkte data, noe som ikke nødvendigvis er tilfelle når du bruker tradisjonelle tekniske analysemetoder. For en seriøs, tenkende næringsdrivende er nevrale nettverk et neste generasjons verktøy med stort potensial som kan oppdage subtile ikke-lineære innbyrdes avhengigheter og mønstre som andre metoder for teknisk analyse ikke kan avdekke.

De beste nettene

Akkurat som alle slags flotte produkter eller teknologi, har nevrale nettverk begynt å tiltrekke seg de som leter etter et spirende marked. Torrenter av annonser om neste generasjons programvare har oversvømmet markedet - annonser som feirer den kraftigste av alle nevrale nettverksalgoritmer som noen gang er opprettet. Selv i de sjeldne tilfellene når reklamepåstander ligner sannheten, må du huske at en effektivitetsøkning på 10% sannsynligvis er den mest du noensinne vil få fra et nevralt nettverk. Med andre ord, det gir ikke mirakuløs avkastning, og uansett hvor bra det fungerer i en spesiell situasjon, vil det være noen datasett og oppgaveklasser som de tidligere brukte algoritmene forblir overlegne for. Husk dette: det er ikke algoritmen som gjør susen. Godt forberedt informasjon om målindikatoren er den viktigste komponenten i suksessen din med nevrale nettverk.

Er raskere konvergens bedre?

Mange av de som allerede bruker nevrale nettverk, mener feil at jo raskere deres nett gir resultater, jo bedre er det. Dette er imidlertid en villfarelse. Et godt nettverk bestemmes ikke av hastigheten som det gir resultater, og brukerne må lære å finne den beste balansen mellom hastigheten som nettverket trener og kvaliteten på resultatene det gir.

Riktig anvendelse av nevrale nett

Mange handelsmenn bruker feil nevrale nett fordi de setter for stor tillit til programvaren de bruker alt uten å ha fått gode instruksjoner om hvordan de skal brukes riktig. Å bruke et nevralt nettverk på riktig måte, og dermed med fordel, bør en næringsdrivende ta hensyn til alle stadier i nettverksforberedelsessyklusen. Det er den næringsdrivende og ikke hans eller hennes nett som er ansvarlig for å finne opp en ide, formalisere denne ideen, teste og forbedre den, og til slutt velge det rette øyeblikket å avhende den når den ikke lenger er nyttig. La oss vurdere stadiene i denne viktige prosessen mer detaljert:

1. Finne og formalisere en handelsidé
En næringsdrivende skal fullt ut forstå at hans eller hennes nevrale nettverk ikke er ment for å finne opp vinnende ideer og konsepter. Den er ment for å gi den mest pålitelige og presise informasjonen som er mulig om hvor effektiv din handelsidee eller konsept er. Derfor bør du komme med en original handelsidee og tydelig definere formålet med denne ideen og hva du forventer å oppnå ved å bruke den. Dette er det viktigste stadiet i nettverksforberedelsessyklusen. (For relatert lesing, se Lessons From A Trader's Diary.)
2. Forbedre parameterne til modellen din
Deretter bør du prøve å forbedre den generelle modellkvaliteten ved å endre datasettet som brukes og justere de forskjellige parametrene.

3. Kassering av modellen når den blir foreldet
Hver nevrale nettverksbaserte modell har en levetid og kan ikke brukes på ubestemt tid. Levetiden for modellens levetid avhenger av markedssituasjonen og av hvor lenge markedets gjensidige avhengigheter gjenspeiles i den forblir aktuell. Før eller siden blir imidlertid enhver modell foreldet. Når dette skjer, kan du enten omskolere modellen ved å bruke helt nye data (dvs. erstatte alle dataene som er brukt), legge til noen nye data i det eksisterende datasettet og trene modellen igjen, eller ganske enkelt trekke modellen helt tilbake.

Mange handelsmenn gjør feilen å følge den enkleste banen - de er avhengige av og bruker tilnærmingen som programvaren deres gir den mest brukervennlige og automatiserte funksjonaliteten. Denne enkleste tilnærmingen er å forutsi en pris noen få stolper fremover og basere ditt handelssystem på denne prognosen. Andre handelsmenn spår prisendring eller prosentandel av prisendringen. Denne tilnærmingen gir sjelden bedre resultater enn å forutsi prisen direkte. Begge de forenklede tilnærmingene klarer ikke å avdekke og utnytte mest av de viktige langsiktige gjensidige avhengighetene, og som et resultat blir modellen fort foreldet når de globale drivkreftene endrer seg.

Den mest optimale tilnærmingen til bruk av nevrale nettverk

En vellykket næringsdrivende vil fokusere og bruke ganske mye tid på å velge de regjerende inputelementene for sitt nevrale nettverk og justere deres parametere. Han eller hun vil bruke fra (minst) flere uker - og noen ganger opptil flere måneder - på å distribuere nettverket. En vellykket handelsmann vil også tilpasse nettet sitt til de endrede forholdene gjennom hele levetiden. Fordi hvert nevrale nettverk bare kan dekke et relativt lite aspekt av markedet, bør nevrale nettverk også brukes i et utvalg. Bruk så mange nevrale nettverk som passende - muligheten til å ansette flere samtidig er en annen fordel med denne strategien. På denne måten kan hvert av disse flere nettene være ansvarlige for et bestemt aspekt av markedet, noe som gir deg en stor fordel over hele linjen. Det anbefales imidlertid at du holder antall garn som brukes i området fra fem til ti. Til slutt bør nevrale nettverk kombineres med en av de klassiske tilnærmingene. Dette vil tillate deg å utnytte de oppnådde resultatene bedre i samsvar med dine handelspreferanser.

Konklusjon

Du vil oppleve virkelig suksess med nevrale nett bare når du slutter å lete etter det beste nettet. Tross alt ligger nøkkelen til suksessen din med nevrale nettverk ikke i selve nettverket, men i din handelsstrategi. Derfor, for å finne en lønnsom strategi som fungerer for deg, må du utvikle en sterk ide om hvordan du oppretter en komité av nevrale nettverk og bruker dem i kombinasjon med klassiske filtre og regler for pengestyring.

For relatert lesing, sjekk ut Neural Trading: Biologiske nøkler til fortjeneste og handlingssystemets kodingstutorial .