Risiko for ruin

Hva er risikoen for ruin?

Risiko for ødeleggelse er sannsynligheten for at en person mister betydelige mengder penger ved å investere, handle eller spille, til det punktet hvor det ikke lenger er mulig å gjenvinne tapene eller fortsette. Risiko for ruin er vanligvis beregnet som en tapssannsynlighet, også kjent som "sannsynligheten for ruin."

Forstå risikoen for ruin

Risiko for ødeleggelse kan identifiseres gjennom avansert økonomisk modellering og uttrykkes som en sannsynlighet. Kompleksiteten i den økonomiske modelleringsmetodikken som er involvert i beregningen av risikoen for ødeleggelse, vil vanligvis avhenge av antall investeringer som er involvert i en omfattende handelsportefølje. I grunnleggende termer er risikoen for ødeleggelse i pengespill og investering ikke så forskjellig, ettersom det avhenger av hvor mange spill (investeringer) som er plassert og hvor mye kapital det er for å dempe sannsynlige tap. Hovedforskjellen er at investeringer ikke er null-sum-spill. Hver investering har forskjellige risikoprofiler og utbetalingssannsynligheter, med noen som risikerer all kapital og noen garanterer prinsippavkastning uavhengig av ytelse.

Kontrollere risikoen for ruin

Diversifiseringsbegrepet ble delvis utviklet for å dempe risikoen for ruin. Multi-asset porteføljer kan være ekstremt vanskelige å bygge risikostyringsstrategier for på grunn av det uendelige antall scenarier involvert i investeringer i en portefølje. Noen investeringer, for eksempel obligasjoner og fond, har en god del historiske data for å gi mulighet for omfattende analyser av sannsynligheten gitt et bredt spekter av parametere. Andre liker tilpassede derivater er ofte unike og noen ganger vanskelige å analysere for eksponering. På toppen av dette er det alltid de svarte svanehendelsene som kan oppheve selv den mest komplekse risikostyringsmodellen. Av den grunn er de fleste investorer avhengige av formuesallokasjonsmodeller som investerer et basisnivå av kapital i risikofri eller meget lav risikovilkår mens de tar høyere risikovilkår i andre områder av en portefølje.

Risikostyringsprogrammer kan tilpasses investoren og typen investeringer som er involvert. Risikostyringsprogrammer vil variere på tvers av fagområder med noen standardpraksis i finansnæringen utviklet for investeringsstyring, forsikring, risikokapital og så videre. Institusjonell risikostyring er vanligvis påkrevd av regulering for alle typer investeringsscenarier i finansnæringen, og beste praksis som aktivt overvåking av områder som motpartsrisiko er mye brukt. Personlig risikostyring i en investeringsportefølje blir imidlertid ofte oversett eller feilberegnet.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Risiko Risiko har mange former, men kategoriseres i det store og hele som sjansen for at et utfall eller investeringens faktiske avkastning vil avvike fra forventet utfall eller avkastning. mer Hvordan risikoanalyse fungerer Risikoanalyse er prosessen med å vurdere sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal oppstå i bedrifts-, myndighets- eller miljøsektoren. mer usystematisk risiko Usystematisk risiko er unik for en bestemt bedrift eller bransje og kan reduseres gjennom diversifisering. mer En nedsiderisiko Estimering Ulemperisiko er en estimering av et sikkerhetspotensial til å lide under en nedgang i verdien hvis markedsforholdene endres, eller mengden tap som kan opprettholdes som et resultat av nedgangen. mer Stresstesting Stresstesting er en datastyrt simuleringsteknikk for å evaluere banker og kapitalporteføljer om hvordan de kan reagere i forskjellige situasjoner. mer Value at Risk (VaR) Explained Value at risk (VaR) er en statistikk som måler og kvantifiserer nivået av finansiell risiko i et firma, portefølje eller stilling over en bestemt tidsramme. mer Partnerkoblinger