Rakettforsker

Hva er en rakettforsker

Rakettforsker er et begrep myntet av tradisjonelle handelsmenn for en person med matematikk og statistisk forskningsbakgrunn som gjør kvantitativt arbeid i investering og finans. Begrepet stammer fra 1970-tallet og ble brukt tunge i kinnet da Wall Street-firmaer begynte å ansette forskere uten finans- eller handelsbakgrunn for å bruke datamaskiner til å drive omfattende kvantitativ forskning sammen med tradisjonelle verdipapiranalytikere.

BREAKING NED Rocket Scientist

Wall Street utvidet sin tillit til disse spesialistene - vanligvis referert til som "quants" - da finans og handel ble kraftig automatisert og tilgangen til big data økte. Mens kvantitativ forskning kan brukes på enhver investeringstil, dvs. vekst eller verdi, har bruken av den i verdipapirindustrien utvidet seg med økningen i faktorinvestering. Opprinnelig tenkt som en egen tilnærming til investering som vil bidra til å redusere menneskelig følelse i beslutningsprosesser, brukes nå kvantitative metoder i hele bransjen og inngår i, i motsetning til atskilt fra de fleste investeringsstrategier.

Kvantitativ analyse er nå normen

Et tidlig eksempel på bruk av rakettforskere i kapitalforvaltning ville være når en vellykket handelsmann ønsket å tallfeste investeringsideene sine og teste den potensielle effektiviteten til en strategi fremover. Etter å ha tradisjonelt valgt verdiaksjer, for eksempel basert på en grunnleggende strategi, kan en leder ansette en Ph.D. med bakgrunn i teoretisk fysikk for å lage en modell som tester bidraget til avkastning på hundrevis eller tusenvis av faktorer og korrelasjoner over lengre perioder i flere markedsscenarier. Når quantet bygger komplekse modeller for backtesting av managerens strategi, lærer hun også investeringsvirksomheten, potensielt utvikler seg fra rakettforsker til verdipapiranalytiker og porteføljeforvalter.

I løpet av de siste tiårene har kvanter vært integrert i utviklingen av syntetiske produkter og derivater inkludert bytter. Modellene som brukes av robo-rådgivere for å lage investeringsporteføljer og gi råd er også basert på kvantitativ finansiell forskning. I hvilken grad kvantitativ investering og faktorinvestering kan bidra til potensiell markedsvolatilitet når man omgår kontrollene og balansene i menneskelige beslutninger, er fortsatt et tema for intens debatt.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Hvordan seriekorrelasjoner gjelder for aksjebevegelser Seriell korrelasjon er forholdet mellom en variabel og en forsinket versjon av seg selv over forskjellige tidsintervaller. Det blir ofte brukt av finansanalytikere for å bestemme hvor godt den forrige prisen på et verdipapir forutsier fremtidig pris. mer Er en skilt CDO en bra passform for porteføljen din? En skreddersydd CDO er et strukturert finansielt produkt - spesifikt en sikkerhetsplikt (CDO) - som en forhandler oppretter og tilpasser for en bestemt gruppe investorer, som deretter kjøper en pant (del) av den. I dag er det ofte kjent som en skreddersydd transjesjanse. mer Definisjon av øvre ledelse Ledere og andre ledere - samlet kjent som øverste ledelse - har den viktigste beslutningsmakten i et selskap. mer Hva er organisasjonsatferd (OB)? Organisatorisk atferd er studiet av hvordan mennesker samhandler i grupper. Prinsippene brukes i forsøk på å få virksomheter til å fungere mer effektivt. mer Når modellrisiko forekommer i økonomi Modellrisiko oppstår når en finansiell modell som brukes til å måle et firmas markedsrisiko eller verdi transaksjoner mislykkes eller utfører utilstrekkelig. mer Hvordan risikoanalyse fungerer Risikoanalyse er prosessen med å vurdere sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal oppstå i bedrifts-, myndighets- eller miljøsektoren. mer Partnerkoblinger