Symmetrisk distribusjonsdefinisjon
Symmetrisk fordeling skjer når verdiene på variabler oppstår ved vanlige frekvenser og gjennomsnittet, medianen og modus oppstår på samme punkt. I grafisk form vises symmetrisk fordeling ofte som en bjellekurve. Hvis det ble tegnet en linje som dissekerer midten av grafen, ville den vise to sider som speiler hverandre. Symmetrisk distribusjon er et kjernekonsept i teknisk handel ettersom prisaksjonen til en eiendel antas å passe til en symmetrisk distribusjonskurve over tid.
Viktige takeaways
- Symmetrisk fordeling kan referere til en bjellekurve eller en hvilken som helst kurve der en halveringslinje produserer speilbilder.
- Når handelsmenn snakker om tilbakeføring til gjennomsnittet, viser de til den symmetriske fordelingen av prishandling overtid.
- Det motsatte av symmetrisk fordeling er asymmetrisk fordeling, som er en kurve som viser skjevhet.
Hva forteller symmetrisk distribusjon deg?
Symmetrisk distribusjon brukes av handelsmenn for å etablere verdiområdet for en aksje, valuta eller vare på en bestemt tidsramme. Denne tidsrammen kan være intradag, for eksempel 30 minutters intervaller, eller den kan være mer langsiktig ved å bruke økter eller til og med uker og måneder. Det kan trekkes en bjellekurve rundt prispunktene som er truffet i løpet av den tidsperioden, og det forventes at mesteparten av prisaksjonen - omtrent 68% av prispoengene - vil falle innenfor ett standardavvik fra midten av kurven. Kurven brukes på y-aksen (pris), da den er variabelen, mens tiden gjennom perioden ganske enkelt er lineær. Så området innenfor ett standardavvik fra middelverdien er verdiområdet der pris og den faktiske verdien av eiendelen samsvarer tettest.
Hvis prisaksjonen tar formuesprisen ut av verdiområdet, tyder det på at pris og verdi ikke er i samsvar. Hvis bruddet er til bunnen av kurven, anses eiendelen for å være undervurdert. Hvis det er på toppen av kurven, skal eiendelen overvurderes. Forutsetningen er at eiendelen vil gå tilbake til gjennomsnittet over tid.
Et eksempel på hvordan symmetrisk distribusjon brukes
Symmetrisk distribusjon brukes oftest for å sette prisaksjoner i sammenheng. Jo lenger prisaksjonen vandrer fra verdiområdet ett standardavvik på hver side av middelverdien, desto større er sannsynligheten for at den underliggende eiendelen blir under- eller overvurdert av markedet. Denne observasjonen vil antyde potensielle handler å plassere basert på hvor langt prisaksjonen har vandret fra gjennomsnittet for tidsperioden som ble brukt. På større tidsskalaer er det imidlertid mye større risiko for å savne de faktiske inn- og utkjøringspunktene.
Symmetrisk distribusjon vs asymmetrisk distribusjon
Motsatt symmetrisk fordeling er asymmetrisk distribusjon. En fordeling er asymmetrisk hvis den ikke er symmetrisk med null skjevhet; med andre ord, det skjevmer seg ikke. En asymmetrisk fordeling er enten venstre-skjev eller høyre-skjev. En venstre skjev fordeling, det som kalles en negativ fordeling, har en lengre venstre hale. En høyre skjev fordeling, eller en positiv skjev fordeling, har en lengre høyre hale. Å avgjøre om middelet er positivt eller negativt er viktig når du analyserer skjevheten til et datasett fordi det påvirker datadistribusjonsanalysen.
Skewness er ofte en viktig komponent i en handelsmanns analyse av en potensiell investeringsavkastning. En symmetrisk fordeling av avkastning er jevnt fordelt rundt gjennomsnittet. En asymmetrisk fordeling med et positivt høyre skjev indikerer at historisk avkastning som avviket fra middelverdien først og fremst var konsentrert på klokkekurvens venstre side. Motsatt viser et negativt venstre skjev historisk avkastning som avviker fra gjennomsnittet konsentrert på høyre side av kurven.
Begrensninger i symmetrisk distribusjon
Et vanlig investeringsfeil er at tidligere resultater ikke garanterer fremtidige resultater; tidligere prestasjoner kan imidlertid illustrere mønstre og gi innsikt for handelsmenn som ønsker å ta en beslutning om en stilling. Symmetrisk fordeling er en generell tommelfingerregel, men uansett tidsperiode som brukes, vil det ofte være perioder med asymmetrisk fordeling på den tidsskalaen. Dette betyr at selv om klokkekurven generelt vil vende tilbake til symmetri, kan det være perioder med asymmetri som etablerer et nytt middel for kurven å sentrere seg på. Dette betyr at handel utelukkende basert på verdiområdet for en symmetrisk distribusjon kan være risikabelt hvis handler ikke blir bekreftet av andre tekniske indikatorer.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.