Bruke Bollinger Bands for å måle trender

Bollinger Bands® er en populær teknisk indikator som brukes av handelsmenn i alle markeder, inkludert aksjer, futures og valutaer. Det er en rekke bruksområder for Bollinger Bands®, inkludert å bestemme overkjøpet og oversolgt nivå, som et trendfølgende verktøy, og overvåking for utbrudd. Det er også noen fallgruver av indikatorene. I denne artikkelen vil vi ta opp alle disse områdene.

Beregning av Bollinger-band

Bollinger band er satt sammen av tre linjer. En av de mer vanlige beregningene av Bollinger Bands bruker et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) for mellombåndet. Det øvre båndet beregnes ved å ta det midterste båndet og legge to ganger det daglige standardavviket til det beløpet. Det nedre båndet beregnes ved å ta det midterste båndet minus to ganger det daglige standardavviket.

Bollinger Band®-formelen består av følgende:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] hvor: BOLU = Upper Bollinger Band BOLD = Nedre Bollinger BandMA = Flyttende gjennomsnittTP ( typisk pris) = (Høy + Lav + Lukk) ÷ 3n = Antall dager i utjevningsperiodem = Antall standardavvikσ [TP, n] = Standardavvik over siste n perioder med TP \ begynne {justert} & \ tekst {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band} \\ & \ text {BOLD} = \ text {Nedre Bollinger Band} \\ & \ text {MA} = \ text {Flyttende gjennomsnitt} \\ & \ text {TP (typisk pris)} = (\ tekst {Høy} + \ tekst {Lav} + \ tekst {Lukk}) \ div 3 \\ & n = \ text {Antall dager i utjevningsperiode} \\ & m = \ text {Antall standardavvik} \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ tekst {Standardavvik over sist} n \ tekst {perioder med TP} \\ \ slutt {justert} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] FETT = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] hvor: BOLU = Øvre Bollinger BandBOLD = Lowe r Bollinger BandMA = Flyttende gjennomsnittTP (typisk pris) = (Høy + Lav + Lukk) ÷ 3n = Antall dager i utjevningsperiodem = Antall standardavvikσ [TP, n] = Standardavvik over siste n perioder med TP

Overkjøpt og oversolgt strategi

En vanlig strategi er å bruke Bollinger Bands® for å identifisere overkjøpte eller oversolgte markedsforhold. Når prisen på eiendelen bryter under Bollinger Bands® nedre bånd, kan en næringsdrivende gå inn i en lang posisjon og forvente at prisen vil vende tilbake til midtbåndet. Når prisen bryter over det øvre båndet, kan en næringsdrivende kortslutte aktiva som satser på et trekk tilbake til midtbåndet. Denne typen strategi er avhengig av gjennomsnittlig reversering av prisen. Gjennomsnittlig reversering forutsetter at hvis prisen avviker vesentlig fra gjennomsnittet, vil den til slutt vende tilbake til middelprisen. Bollinger Bands® identifiserer formuespriser som har avviket fra gjennomsnittet.

I rekkevidde bundne markeder fungerer denne teknikken bra, ettersom prisene reiser mellom de to bandene som en sprettball. Bollinger Bands® gir imidlertid ikke alltid nøyaktige kjøps- og salgssignaler. Under en trend vil den næringsdrivende hele tiden plassere handler på feil side av farten. For å hjelpe med å avhjelpe dette, kan en næringsdrivende se på den samlede prisretningen og deretter bare ta handelssignaler som samkjører den næringsdrivende med trenden. Hvis trenden for eksempel er nede, tar du bare korte posisjoner når det øvre båndet er merket. Det nedre båndet kan fortsatt brukes som en exit, om ønskelig, men en ny lang posisjon åpnes ikke siden det vil bety å gå mot trenden. (Se også: Grunnleggende om Bollinger Bands® .)

Det er en annen måte å handle trender på, og det er med Bollinger Band® "band", som betyr flertall.

Lag flere band for større innsikt

Som John Bollinger erkjente: "koder for bandene er nettopp det, koder, ikke signaler."

En tag (eller berøring) på øvre Bollinger Band® er ikke i seg selv et selgesignal. Et merke til den nedre Bollinger Band® er ikke i seg selv kjøpssignal. Pris ofte kan og gjøre "walk the band." I disse markedene blir handelsmenn som kontinuerlig prøver å "selge toppen" eller "kjøpe bunnen" møtt med en uutholdelig serie stopp-outs, eller enda verre, et stadig stigende flytende tap når prisen beveger seg lenger og lenger bort fra originalinngang.

Kanskje en mer nyttig måte å handle med Bollinger Bands® på er å bruke dem til å måle trender.

I kjernen måler Bollinger Bands® avvik. Dette er grunnen til at de kan være svært nyttige i diagnostisering av trend. Ved å generere to sett med Bollinger Bands®, ett sett ved å bruke parameteren "1 standardavvik" og det andre ved å bruke den typiske innstillingen "2 standardavvik", kan vi se på pris på en helt ny måte. Vi vil kalle dette Bollinger Band® "band."

I diagrammet nedenfor ser vi at når prisen holder mellom øvre Bollinger Bands® +1 SD og +2 SD borte fra gjennomsnittet, er trenden opp; Derfor kan vi definere den kanalen som "kjøpssonen." Motsatt, hvis priskanaler innen Bollinger Bands® –1 SD og –2 SD, er det i "selgesonen." Til slutt, hvis pris slingrer mellom +1 SD-bånd og –1 SD-bånd, er det i hovedsak i en nøytral tilstand, og vi kan si at det er i "ingenmannsland."

Bollinger Bands® tilpasser seg dynamisk til prisutvidelse og kontrahering når volatiliteten øker og synker. Derfor utvider bandene seg og smalere synkroniseres med prishandling, og skaper en veldig nøyaktig trendkonvolutt.

Et verktøy for trendhandlere og faders

Etter å ha etablert de grunnleggende reglene for Bollinger Band® "band", kan vi nå demonstrere hvordan dette tekniske verktøyet kan brukes av både trendhandlere som søker å utnytte momentum og falmehandlere som liker å tjene på trendutmattelse. Når vi går tilbake til diagrammet over, kan vi se hvordan trendhandlere ville posisjonert lenge når prisen kom inn i "kjøpssonen." De ville da være i stand til å holde seg i handelen da Bollinger Band® "band" innkapsler det meste av prisaksjonen til det enorme oppgangen.

Når det gjelder et utgangspunkt, er svaret forskjellig for hver enkelt næringsdrivende, men en rimelig mulighet vil være å stenge den lange handelen hvis stearinlyset ble rødt og mer enn 75% av kroppen var under "kjøpssonen." Ved å bruke 75% -regelen, faller pris klart på trenden, men hvorfor insisterer på at lyset skal være rødt "> uptrend, og slutter bare når prisen begynner å konsolidere øverst i det nye sortimentet.

Bollinger Band® "band" kan også være et verdifullt verktøy for handelsmenn som liker å utnytte trendutmattelse ved å velge tur i prisen. Vær imidlertid oppmerksom på at mottrendshandel krever langt større feilmarginer, ettersom trender ofte vil gjøre flere forsøk på fortsettelse før de reverserer.

I diagrammet nedenfor ser vi at en falmehandler som bruker Bollinger Band® "band", raskt kan diagnostisere det første antydningen om trendsvakhet. Etter å ha sett prisene falle ut av trendkanalen, kan faderen bestemme seg for å gjøre klassisk bruk av Bollinger Bands® ved å korte den neste taggen til øvre Bollinger Band®.

Når det gjelder stopp-tapet, vil praktisk plassering av den like over svingen høyt sikre at den næringsdrivende blir stoppet, ettersom prisen ofte vil føre til mange sannsynlige forberedelser i den nylige toppen når kjøpere prøver å utvide trenden. I stedet måler du bredden på "ingenmannslandet" -området (avstanden mellom +1 og –1 SD) og legger den til det øvre båndet. Ved å bruke volatiliteten i markedet for å bidra til å sette et stop-loss-nivå, unngår den næringsdrivende å bli stoppet og kan være i kort handel når prisen begynner å synke.

Bollinger Bands Squeeze Strategy

En annen strategi å bruke med Bollinger Bands® kalles en squeeze-strategi. En klemme oppstår når prisen har beveget seg aggressivt og deretter begynner å bevege seg sideveis i en stram konsolidering.

En næringsdrivende kan visuelt identifisere når prisen på en eiendel konsolideres fordi de øvre og nedre båndene kommer nærmere hverandre. Dette betyr at volatiliteten til eiendelen har sunket. Etter en konsolideringsperiode gjør prisen ofte et større trekk i begge retninger, ideelt sett på høyt volum. Å utvide volumet på en breakout er et tegn på at handelsmenn stemmer med pengene sine om at prisen vil fortsette å bevege seg i breakout-retningen.

Når prisen bryter gjennom det øvre eller nedre bånd, kjøper eller selger den næringsdrivende eiendelen. Et stopp-tap er tradisjonelt plassert utenfor konsolideringen på motsatt side av breakout. (For mer, se: Profitere fra Bollinger Squeeze .)

Bollinger Versus Keltner

Bollinger Bands® og Keltner kanaler er forskjellige, men like, indikatorer. Her er en kort titt på forskjellene, slik at du kan bestemme hvilken du liker bedre.

Bollinger Bands® bruker standardavvik for den underliggende eiendelen, mens Keltner Channels bruker det gjennomsnittlige sanne området. Bortsett fra hvordan bandene / kanalene opprettes, er tolkningen av disse indikatorene generelt den samme.

Siden Keltner-kanaler bruker gjennomsnittlig ekte utvalg i stedet for standardavvik, er det vanlig å se flere kjøp og salg av signaler generert i Keltner-kanaler enn når du bruker Bollinger Bands®.

Den ene er ikke bedre enn den andre; det er et personlig valg basert på hvilke som fungerer best for strategiene som blir brukt. (Se også: Oppdage Keltner-kanaler og Chaikin-oscillatoren .)

Bunnlinjen

Det er flere bruksområder for Bollinger Bands®, inkludert bruk av dem for overkjøpt og oversolgt handelssignaler. Traders kan også legge til flere band, noe som bidrar til å fremheve styrken i prisen. En annen måte å bruke bandene på er å se etter flyktighetskontraksjoner. Disse sammentrekningene blir typisk fulgt av betydelige prisutdelinger, ideelt sett på stort volum. Bollinger Bands® skal ikke forveksles med Keltner-kanaler. Mens de to indikatorene er like, er de ikke helt like.