Variasjonsinflasjonsfaktor

DEFINISJON av variasjonsinflasjonsfaktor

Variasjonsinflasjonsfaktor er et mål på mengden multikollinearitet i et sett med flere regresjonsvariabler. En multippel regresjon brukes når en person ønsker å teste effekten av flere variabler på et bestemt utfall. Den avhengige variabelen er utfallet som blir utøvet av de uavhengige variablene, som er innspillene i modellen. Multikollinearitet eksisterer når det er en lineær sammenheng, eller korrelasjon, mellom en eller flere av de uavhengige variablene eller inngangene. Multikollinearitet skaper et problem i den multiple regresjonen fordi siden innspillene alle påvirker hverandre, er de faktisk ikke uavhengige, og det er vanskelig å teste hvor mye kombinasjonen av de uavhengige variablene påvirker den avhengige variabelen eller utfallet i regresjonsmodellen.

For å sikre at modellen er riktig spesifisert og fungerer riktig, er det tester som kan kjøres for multikollinearitet. Variasjonsinflasjonsfaktor er et slikt måleverktøy. Å bruke variansinflasjonsfaktorer er med på å identifisere alvorlighetsgraden av eventuelle multikollinearitetsproblemer, slik at modellen kan justeres. Variasjonsinflasjonsfaktor måler hvor mye atferden (variansen) til en uavhengig variabel påvirkes, eller oppblåses, av dens interaksjon / korrelasjon med de andre uavhengige variablene.

BREAKING NED Variansinflasjonsfaktor

Variasjonsinflasjonsfaktoren blir ofte brukt med en vanlig minste kvadratregresjon. Den måler omfanget av multikollinearitet innenfor modellen. Multikollinearitet reduserer modellens legitimitet og prediktive kraft. Variasjonsinflasjonsfaktorer tillater et raskt mål på hvor mye en variabel bidrar til standardfeilen i regresjonen. Når det foreligger betydelige multikollinearitetsproblemer, vil variansinflasjonsfaktoren være veldig stor for de involverte variablene. Etter at disse variablene er identifisert, kan flere tilnærminger brukes til å eliminere eller kombinere kollinære variabler, og løse multikollinearitetsproblemet.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Slik fungerer den minste kvadrater-metoden Den minste kvadrat-metoden er en statistisk teknikk for å bestemme linjen med best passning for en modell, spesifisert av en ligning med visse parametere til observerte data. mer Hva er en feilbetegnelse? En feilbegrep er definert som en variabel i en statistisk modell, som opprettes når modellen ikke fullt ut representerer det faktiske forholdet mellom de uavhengige og avhengige variablene. mer Econometrics: Hva det betyr, og hvordan det brukes Econometrics er anvendelsen av statistiske og matematiske modeller på økonomiske data med det formål å teste teorier, hypoteser og fremtidige trender. mer Hvordan bestemmelseskoeffisienten fungerer Bestemmelseskoeffisienten er et mål som brukes i statistisk analyse for å vurdere hvor godt en modell forklarer og spår fremtidige resultater. mer R-Squared R-squared er et statistisk mål som representerer andelen av variansen for en avhengig variabel som er forklart med en uavhengig variabel. mer Slik fungerer multippel lineær regresjon Multiple lineær regresjon (MLR) er en statistisk teknikk som bruker flere forklaringsvariabler for å forutsi utfallet av en responsvariabel. mer Partnerkoblinger