Gjennomsnittlig retningsindeks - ADX-definisjon og bruksområder

Hva er gjennomsnittlig retningsindeks (ADX)?

Den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) er en teknisk analyseindikator som brukes av noen handelsmenn for å bestemme styrken til en trend. Trenden kan være enten opp eller ned, og dette vises av to medfølgende indikatorer, Negative Directional Indicator (-DI) og Positive Directional Indicator (+ DI). Derfor inkluderer ADX ofte tre separate linjer. Disse brukes til å hjelpe med å vurdere om en handel skal tas lang eller kort, eller om en handel i det hele tatt skal tas.

Viktige takeaways

• Designet av Welles Wilder for daglige varekart, men kan brukes i andre markeder eller andre tidsrammer.
• Prisen rykker opp når + DI er over -DI, ​​og prisen går ned når -DI er over + DI.
• Kryss mellom + DI og -DI er potensielle handelssignaler ettersom bjørner eller okser får overtaket.
• Trenden har styrke når ADX er over 25. Trenden er svak eller prisen er trendløs når ADX er under 20, ifølge Wilder.
• Ikke-trending betyr ikke at prisen ikke beveger seg. Det kan det ikke være, men prisen kan også gjøre en trendendring eller er for ustabil for at en klar retning er til stede.

Formlene for gjennomsnittlig retningsindeks

(ADX) Indikator er

ADX krever en rekke beregninger på grunn av flere linjer i indikatoren.

+ DI = (Utjevnet + DMATR) × 100-DI = (Utjevnet -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI DI + DI + -DI∣) × 100ADX = (Før ADX × 13) + Gjeldende ADX14 hvor: + DM (retningsbevegelse) = Nåværende høy − PHPH = Forrige høy DM = Forrige lav − gjeldende lavstrøms +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Nåværende DMATR = Gjennomsnittlig sant område \ begynn { justert} & \ tekst {+ DI} = \ venstre (\ frac {\ text {Glattet + DM}} {\ tekst {ATR}} \ høyre) \ ganger 100 \\ & \ tekst {-DI} = \ venstre ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ høyre) \ ganger 100 \\ & \ text {DX} = \ venstre (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ tekst {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ høyre) \ ganger 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {Prior ADX } \ ganger 13) + \ tekst {Gjeldende ADX}} {14} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ tekst {+ DM (retningsbevegelse)} = \ tekst {Nåværende høy} - \ tekst {PH } \\ & \ text {PH} = \ text {Forrige høy} \\ & \ text {-DM} = \ tekst {Forrige lav} - \ tekst {Gjeldende lav} \\ & \ tekst {Glattet +/- DM } = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ venstre (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ høyre) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ tekst {Gjeldende DM} \\ & \ tekst {ATR} = \ tekst {Gjennomsnittlig sant område} \\ \ end { justert} + DI = (ATR Glattet + DM) × 100-DI = (ATR Glattet -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (Prior ADX × 13) + Gjeldende ADX hvor: + DM (retningsbevegelse) = Nåværende høy − PHPH = Forrige høy DM = Forrige lav − gjeldende lavSmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Gjeldende DMATR = Gjennomsnittlig sant område

Beregning av den gjennomsnittlige retningsbevegelsesindeksen (ADX)

1. Beregn + DM, -DM og True Range (TR) for hver periode. 14 perioder brukes vanligvis.
2. + DM = Nåværende høy - Forrige høy.
3. -DM = Forrige Lav - Nåværende Lav.
4. Bruk + DM når gjeldende høy - forrige høy> forrige lav - strøm lav. Bruk -DM når Forrige lav - Gjeldende lav> Gjeldende høy - Forrige høy.
5. TR er den største av gjeldende høy - gjeldende lav, strøm høy - forrige lukking, eller strøm lav - forrige lukking.
6. Jevn gjennomsnittet av 14 perioder på + DM, -DM og TR. TR-formelen er under. Sett inn -DM og + DM-verdiene for å beregne de jevne gjennomsnitt av disse.
7. Første 14TR = Summen av de første 14 TR-avlesningene.
8. Neste 14TR-verdi = Første 14TR - (Før 14TR / 14) + Gjeldende TR
9. Del deretter den glattede + DM-verdien med den glattede TR-verdien for å få + DI. Multipliser med 100.
10. Del den glattede -DM-verdien med den glattede TR-verdien for å få-DI. Multipliser med 100.
11. Retningsbevegelsesindeksen (DX) er + DI minus -DI, ​​delt med summen av + DI og -DI (alle absolutte verdier). Multipliser med 100.
12. For å få ADX, fortsett å beregne DX-verdier i minst 14 perioder. Deretter kan du glemme resultatene for å få ADX
13. Første ADX = sum 14 perioder med DX / 14
14. Etter det ADX = ((Før ADX * 13) + Gjeldende DX) / 14

Hva forteller den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) ">

Gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) sammen med den negative retningsindikatoren (-DI) og den positive retningsindikatoren (+ DI) er momentumindikatorer. ADX hjelper investorer med å bestemme trendstyrke, mens -DI og + DI er med på å bestemme trendretningen.

ADX identifiserer en sterk trend når ADX er over 25 og en svak trend når ADX er under 20.

Crossovers av linjene -DI og + DI kan brukes til å generere handelssignaler. Hvis for eksempel + DI-linjen krysser over -DI-linjen og ADX er over 20, eller ideelt over 25, er det et potensielt signal å kjøpe.

Hvis -DI krysser over + DI, og ADX er over 20 eller 25, er det en mulighet til å gå inn i en potensiell kort handel.

Kryss kan også brukes til å avslutte nåværende handler. For eksempel, hvis det er lenge, avslutter du når -DI krysser over + DI.

Når ADX er under 20, indikerer indikatoren at prisen er trendløs og derfor kanskje ikke er et ideelt tidspunkt å gå inn i en handel.

Forskjellen mellom gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) og Aroon-indikatoren

ADX-indikatoren er sammensatt av totalt tre linjer. Aroon-indikatoren er sammensatt av to. De to indikatorene er like ved at de begge har linjer som representerer positiv og negativ bevegelse, noe som hjelper til med å identifisere trendretning. Aroon-lesing / -nivå er også med på å bestemme trendstyrke, slik ADX gjør. Beregningene er riktignok forskjellige, så overblikk på hver av indikatorene vil skje til forskjellige tider.

Begrensninger ved bruk av gjennomsnittlig retningsindeks (ADX)

Crossovers kan forekomme ofte. Noen ganger for ofte, noe som resulterer i forvirring og potensielt tapt penger på handler som raskt går den andre veien. Disse kalles falske signaler. Dette er mer vanlig når ADX-verdiene er under 25. Når det er sagt, når ADX noen ganger over 25, men er bare der midlertidig og deretter reverserer sammen med prisen.

Som enhver indikator, bør ADX kombineres med prisanalyse og potensielt andre indikatorer for å hjelpe med å filtrere signaler og kontrollere risiko.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Retningsbevegelsesindeks - DMI-definisjon og bruker Retningsbestemmelsesindeks, eller DMI, er en indikator som identifiserer om en eiendel er en trend. Det gjør dette ved å sammenligne høyder og lavheter over tid. Indikatoren kan brukes til å generere handelssignaler eller bekrefte trendtransaksjoner. mer Positiv retningsindikator (+ DI) Definisjon og bruk Positiv retningsindikator (+ DI) er en av linjene i ADX-indikatoren for gjennomsnittlig retning (ADX) og brukes til å måle tilstedeværelsen av en trend. mer Definisjon og bruk av negativ retning (-DI) Den negative retningsindikatoren (-DI) brukes til å måle den nedadgående prisbevegelsen i en eiendel og er en komponent i handelssystemet Gjennomsnittlig retning (Indeks). mer Wilder's DMI (ADX) Wilder's DMI (ADX) består av tre indikatorer som måler en trends styrke og retning. mer Ultimate Oscillator Definisjon og strategier Ultimate Oscillator er en teknisk indikator utviklet av Larry Williams for å måle prismomentet til en eiendel på tvers av flere tidsrammer. Den produserer kjøp og salg av signaler basert på divergens. mer Aroon-indikator Definisjon og bruk Aroon-indikatoren er en to-foret teknisk indikator som brukes til å identifisere trendendringer og styrken til en trend ved å bruke tiden som er gått siden en høy eller lav. mer Partnerkoblinger