Troverdighetsteori
Troverdighetsteori refererer til verktøy, policyer og prosedyrer som brukes av aktuar ved undersøkelse av data for å estimere risiko. Troverdighetsteori bruker matematiske modeller og metoder for å lage erfaringsbaserte estimater, der "erfaring" refererer til historiske data.
Hvorfor bruke troverdighetsteori?
Troverdighetsteori hjelper aktuar med å forstå risikoen forbundet med å gi dekning, og den lar forsikringsselskaper begrense eksponeringen for krav og tap. Forsikringsselskaper og aktuarier utvikler modeller basert på historiske tap, med modellen som tar hensyn til en rekke forutsetninger som må testes statistisk for å avgjøre hvor troverdige de er. For eksempel vil et forsikringsselskap undersøke tap som tidligere har vært påført ved å forsikre en bestemt gruppe forsikringstakere for å estimere hvor mye det kan koste å forsikre en lignende gruppe i fremtiden.
Når du utvikler et estimat, vil aktuarene først velge et basisestimat. Et livsforsikringsselskap kan for eksempel velge en dødelighetstabell som ryggraden i grunnestimatet, siden krav først oppstår når den forsikrede dør. Aktuarer vil bruke en rekke basisestimater for å dekke de forskjellige aspektene av type forsikring, inkludert prisene som forsikringsselskapet vanligvis tar for dekning.
Hvordan troverdighetsteori hjelper aktuarer
Når et grunnestimat er etablert, vil en aktuar deretter se gjennom forsikringsselskapets historiske erfaringer politisk. Aktuaren vil studere disse historiske dataene for å se hvordan forsikringsselskapets erfaring kan ha avvike fra erfaringene fra andre forsikringsselskaper. Undersøkelsen lar aktuaren lage forskjellige vekter basert på avvik.
For eksempel kan det dele bilister etter alder, kjønn og type bil; en ung mann som kjører en rask bil, anses for å være en høy risiko, og en gammel kvinne som kjører en liten bil, anses som en lav risiko. Divisjonen gjøres ved å balansere de to kravene om at risikoene i hver gruppe er tilstrekkelig like og gruppen tilstrekkelig stor til at det kan gjøres en meningsfull statistisk analyse av skadeopplevelsen for å beregne premien. Dette kompromisset betyr at ingen av gruppene bare inneholder identiske risikoer. Problemet er da å tenke ut en måte å kombinere opplevelsen av gruppen med opplevelsen av den individuelle risikoen for å oppnå en mer passende premie. Troverdighetsteori gir en løsning på dette problemet.
Troverdighetsteori er til slutt avhengig av kombinasjonen av erfaringsestimater fra historiske data så vel som basisestimater for å utvikle formler. Formlene brukes til å gjenskape tidligere erfaringer, og blir deretter testet mot faktiske data. Aktuarer kan bruke et lite datasett når du oppretter et første estimat, men store datasett blir til slutt foretrukket fordi de har større statistisk betydning.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.