Konvolutt
Konvolutter er tekniske indikatorer som vanligvis plottes over et pristabell med øvre og nedre grenser. Det vanligste eksemplet på en konvolutt er en konvolutt med glidende gjennomsnitt, som lages ved hjelp av to glidende gjennomsnitt som definerer øvre og nedre prisnivånivå. Konvolutter blir ofte brukt for å hjelpe handelsmenn og investorer med å identifisere ekstreme forhold for overkjøpt og oversolgt samt handelsområder.
Viktige takeaways
- En konvolutt, i teknisk analyse, refererer til trendlinjer plottet både over og under dagens pris.
- En konvolutt øvre og nedre bånd genereres vanligvis av et enkelt glidende gjennomsnitt og en forhåndsbestemt avstand over og under det bevegelige gjennomsnittet - men kan opprettes ved å bruke et hvilket som helst antall andre teknikker.
- Mange handelsmenn reagerer på et salgssignal når prisen når eller krysser det øvre båndet, og et kjøpssignal når prisen når eller krysser det nedre båndet til en konvoluttkanal.
Slik fungerer konvolutter
Næringsdrivende kan tolke konvolutter på mange forskjellige måter, men de fleste bruker dem for å definere handelsområder. Når prisen når øvre grense, regnes sikkerheten som overkjøpt, og et salgssignal genereres. Motsatt, når prisen når nedre grense, regnes sikkerheten som oversolgt, og det genereres et kjøpssignal. Disse strategiene er basert på gjennomsnittlige reverseringsprinsipper.
De øvre og nedre grenser er vanligvis definert slik at prisen har en tendens til å holde seg innenfor de øvre og nedre terskelverdiene under normale forhold. For en flyktig sikkerhet, kan handelsmenn bruke høyere prosentandeler når du lager konvolutten for å unngå hvess sagshandelssignaler. I mellomtiden kan mindre ustabile verdipapirer kreve lavere prosenter for å skape et tilstrekkelig antall handelssignaler.
Konvolutter blir ofte brukt i forbindelse med andre former for teknisk analyse for å øke sjansen for suksess. For eksempel kan handelsmenn identifisere mulige muligheter når prisen beveger seg utenfor konvolutten og deretter se på kartmønstre eller volummetriks for å identifisere når et tippepunkt er i ferd med å oppstå. Tross alt kan verdipapirer handle under overkjøpte eller oversolgte forhold i en lengre periode.
Eksempel på en konvolutt
Flyttende gjennomsnittskonvolutter er den vanligste typen konvoluttindikator. Ved å bruke enten et enkelt eller eksponentielt glidende gjennomsnitt skapes en konvolutt ved å definere en fast prosentandel for å opprette øvre og nedre grenser.
La oss se på en fem prosent enkel glidende konvolutt for S&P 500 SPDR (SPY):
Beregningene for denne konvolutten er:
Øvre grense = SMA50 + SMA50 ∗ 0, 05 Nedre grense = SMA50 − SMA50 ∗ 0, 05 Midtpunkt = SMA50 hvor: SMA50 = 50-dagers enkel bevegelig gjennomsnitt \ begynne {justert} & \ tekst {Øvre grense} = \ tekst {SMA} _ {50 } + \ text {SMA} _ {50} * 0, 05 \\ & \ text {Nedre ramme} = \ tekst {SMA} _ {50} - \ tekst {SMA} _ {50} * 0, 05 \\ & \ tekst { Midtpunkt} = \ text {SMA} _ {50} \\ \\ \ textbf {hvor:} & \\ & \ text {SMA} _ {50} = \ text {50-dagers enkelt bevegelig gjennomsnitt} \\ \ end {justert} der: Øvre grense = SMA50 + SMA50 ∗ 0, 05 Lavere avgrensning = SMA50 −SMA50 ∗ 0, 05 Midtpunkt = SMA50 SMA50 = 50-dagers enkelt bevegelig gjennomsnitt
Næringsdrivende kan ha tatt en kort posisjon i det børshandlede fondet da kursen beveget seg utover det øvre området og en lang posisjon da kursen beveget seg under det nedre intervallet. I disse tilfellene ville den næringsdrivende hatt fordel av tilbakeføringen til gjennomsnittet i de følgende perioder. Næringsdrivende kan sette stopp-tap-poeng til en fast prosent utover øvre og nedre grense, mens gevinstpoeng ofte settes på midtpunktlinjen.
For mer, se: Flytte gjennomsnittlige konvolutter: Et populært handelsverktøy
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.