Konvoluttkanal
Konvoluttkanal refererer til øvre og nedre bånd rundt prislinjer, generert av et glidende gjennomsnitt og en forhåndsbestemt avstand over og under det glidende gjennomsnittet. Avstanden kan beregnes gjennom en prosentvis variabel høyere og lavere enn det bevegelige gjennomsnittet, dvs. 2%, 5% eller 10%, eller antallet standardavvik dvs. 1, 2, 3, som ligner på Bollinger Bands.
I motsetning til tradisjonelle priskanaler, endres baserte konvoluttkanaler over tid over tid som svar på sikkerhets volatilitet ved å utvide eller begrense bandene.
Bryte ned konvoluttkanal
Konvoluttkanaler kan opprettes ved hjelp av en rekke teknikker, så lenge de samarbeider om å danne øvre og nedre bånd som omgir sikkerhetens pris. For eksempel kan en næringsdrivende bruke et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og 5% avstand for å generere en konvoluttkanal for en gitt sikkerhet. Andre eksempler kan være Bollinger Bands eller Keltner Channels, som er volatilitetsbaserte konvolutter laget med eksponentielle glidende gjennomsnitt.
Mange handelsmenn reagerer på et salgssignal når prisen når det øvre båndet og et kjøpssignal når prisen når det nedre båndet på en konvoluttkanal. Ofte må handelsmenn eksperimentere med forskjellige innstillinger for glidende gjennomsnitt og avstand for å finne hva som fungerer for en gitt sikkerhet eller marked. De bør også se etter utbrudd og sammenbrudd fra konvoluttkanaler under mer ekstreme omstendigheter fordi disse signalene kan gi større pålitelighet og lønnsomhet.
Andre tekniske indikatorer eller diagrammønstre kan være nyttige i å bekrefte reverseringer, senke frekvensen av falske kjøps- eller salgssignaler.
Eksempel på konvoluttkanal
Kartleggertjenester definerer og beregner konvoluttkanalen på forskjellige måter. For eksempel bruker Wordens TC2000 Envelope Channel et glidende gjennomsnitt og prosentvis avstand over og under det bevegelige gjennomsnittet.
Indikatoren er satt til et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og 6% avstand i dette Apple-eksemplet, og trekker øvre og nedre bånd som inneholder det store flertallet av prisbevegelser mellom oktober 2017 og august 2018. Et møte øker utenfor toppbandet i november 2017, med et salgssignal som går foran en mindre nedgang, etterfulgt av et 3-måneders handelsområde. En nedgang i februar kutter gjennom bunnbåndet i en uke, og utløser piskesag tap hvis dukkert kjøpere kommer for tidlig. Avvisningen til mars vender på toppbandet, men aksjen er litt høyere, før den svinger kraftig nedover i midten av måneden.
Kjøpssignaler fra april og mai gir sunne overskudd mens oppmøtet til Memorial Day boder utenfor toppbandet, og gir et langvarig konsolideringsmønster. Til slutt, en bølge i august til et nytt høydepunkt, gir et annet falskt selgesignal, som ber handelsmenn om å undersøke indikatorinnstillingene på nytt.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.