Hvordan handelsalgoritmer opprettes

Kvantitativ handel er ikke bare tilgjengelig for institusjonelle handelsmenn; detaljhandlere blir også involvert. Selv om programmeringsferdigheter anbefales hvis du vil produsere algoritmer, er det ikke alltid det er nødvendig med dem. Programmer og tjenester er tilgjengelige som skriver programmeringskoden for en strategi basert på innspillene du gir. Koden produsert av programmet / tjenesten kobles deretter til handelsplattformen og trading starter. Men før noe av dette kan skje, vil de som ønsker å være algoritmiske handelsmenn gjennom flere trinn for å bestemme nøyaktig hva de vil oppnå med algoritmen, og hvordan.

Tidsramme og begrensninger

Mens en godt programmert algoritme kan kjøres på egen hånd, anbefales noe menneskelig tilsyn. Velg derfor en tidsramme og en handelsfrekvens som du kan overvåke. Hvis du har en heltidsjobb og algoritmen din er programmert til å gjøre hundrevis av handler om dagen på et minutts kart mens du er på jobb, er det kanskje ikke ideelt. Det kan være lurt å velge en litt lengre tidsramme for dine handler, og mindre handelsfrekvens, slik at du kan følge med på den.

Lønnsomhet i testfasen av algoritmen betyr ikke at den vil fortsette å produsere avkastningen for alltid. Noen ganger må du gå inn og endre handelsalgoritmen hvis resultatene viser at den ikke fungerer bra lenger. Dette er også en tidsforpliktelse som alle som foretar algoritmisk handel må akseptere.

Økonomiske begrensninger er også et problem. Provisjoner rekker veldig raskt med en høyfrekvent handelsstrategi, så sørg for at du er hos den laveste prismegleren som er tilgjengelig, og at gevinstpotensialet til hver handel garanterer å betale disse provisjonene, potensielt mange ganger om dagen. Startkapital er også et hensyn. Ulike markeder og finansielle produkter krever forskjellig kapital. Hvis du handler med aksjer på dagen, trenger du minst 25 000 dollar (mer anbefales), men å handle med forex eller futures kan du potensielt starte med mindre.

Markedsbegrensninger er en annen sak. Ikke hvert marked er egnet til algoritmisk handel. Velg aksjer, ETF-er, valutapar eller futures med god likviditet for å håndtere ordrene algoritmen skal produsere.

Utvikle eller finjustere en strategi

Når de økonomiske og tidsbegrensningene er forstått, utvikler eller finjusterer du en strategi som kan programmeres. Du har kanskje en strategi du handler manuelt, men er den enkelt kodet? Hvis strategien din er svært subjektiv, og ikke regelbasert, kan det å være umulig å programmere strategien. Regelbaserte strategier er de enkleste å kode - strategier med oppføringer, stopptap og prismål basert på kvantifiserbare data eller prisbevegelser.

Siden regelbaserte strategier enkelt kopieres og testes, er det nok fritt tilgjengelig hvis du ikke har egne ideer. Quantpedia er en slik ressurs, og gir akademiske artikler og handelsresultater for forskjellige kvantitative handelsmetoder. Reglene som er beskrevet kan kodes og deretter testes for lønnsomhet på tidligere og nåværende data. Å kode en algoritme krever programmeringsferdigheter eller tilgang til programvare eller noen som kan kode for deg.

Testing av en handelsalgoritme

Det viktigste trinnet er testing. Når en handelsstrategi er kodet, må du ikke bytte realkapital med den før den er testet. Testingen inkluderer å la algoritmen kjøre på historiske prisdata, og vise hvordan algoritmen presterte over tusenvis av handler. Hvis den historiske testfasen er lønnsom, og statistikken som er produsert er akseptabel for din risikotoleranse - for eksempel maksimal nedtrekking, gevinstforhold, risiko for ødeleggelse, for eksempel - fortsett å teste algoritmen under levende forhold på en demokonto. Nok en gang bør denne fasen produsere hundrevis av handler, slik at du får tilgang til ytelsen.

Hvis algoritmen er lønnsom på historiske prisdata og handler med en live demokonto, kan du bruke den til å handle med virkelig kapital, men med et våkent øye. Levende forhold er annerledes enn historisk eller demotesting, fordi algoritmens ordrer faktisk påvirker markedet og kan forårsake glidning. Inntil det er bekreftet at algoritmen fungerer i det virkelige markedet, som det gjorde ved testing, holder et våkent øye.

Kontinuerlig vedlikehold

Så lenge algoritmen fungerer innenfor de statistiske parametrene som er etablert under testing, må du la algoritmen være i fred. Algoritmer har fordelen av å handle uten følelser, men en næringsdrivende som stadig tenner med algoritmen, ugyldiggjør fordelen. Algoritmen krever imidlertid oppmerksomhet. Overvåke ytelsen, og hvis markedsforholdene endres så mye at algoritmen ikke lenger fungerer som den skal, kan det være nødvendig med justeringer.

Bunnlinjen

Algoritmisk handel er ikke et forsøk på å glemme deg som gjør deg rik over natten. Faktisk kan kvantitativ handel være like mye arbeid som å handle manuelt. Hvis du velger å opprette en algoritme, vær oppmerksom på hvordan tid, økonomiske og markedsmessige begrensninger kan påvirke strategien din, og planlegg deretter. Gjør en gjeldende strategi til en regelbasert strategi, som enklere kan programmeres, eller velg en kvantitativ metode som allerede er testet og undersøkt. Deretter kjører du din egen testfase ved å bruke historiske og aktuelle data. Hvis det sjekker ut, så kjør algoritmen med ekte penger under et våkent øye. Juster om nødvendig, men la det ellers gjøre jobben sin.