Hvordan bruke et glidende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer

Det bevegelige gjennomsnittet (MA) er et enkelt teknisk analyseverktøy som jevner ut prisdata ved å lage en kontinuerlig oppdatert gjennomsnittspris. Gjennomsnittet blir tatt over en bestemt tidsperiode, for eksempel 10 dager, 20 minutter, 30 uker eller hvilken som helst tidsperiode den næringsdrivende velger. Det er fordeler ved å bruke et glidende gjennomsnitt i din handel, samt alternativer for hvilken type glidende gjennomsnitt du vil bruke. Gjennomsnittlige bevegelige strategier er også populære og kan tilpasses enhver tidsramme, og passer både langsiktige investorer og kortsiktige handelsmenn. (Se også: De fire beste tekniske indikatorene Trendhandlere trenger å vite .)

Glidende gjennomsnitt

Hvorfor bruke et glidende gjennomsnitt

Et glidende gjennomsnitt hjelper med å kutte ned mengden "støy" på et prisoversikt. Se på retningen for det bevegelige gjennomsnittet for å få en grunnleggende ide om hvilken vei prisen beveger seg. Hvis den vinkles opp, går prisen opp (eller var nylig) totalt sett; vinklet ned, og prisen går generelt ned; beveger seg sideveis, og prisen er sannsynligvis i en rekkevidde.

Et glidende gjennomsnitt kan også fungere som støtte eller motstand. I en trend, kan et 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt fungere som et støttenivå, som vist på figuren nedenfor. Dette er fordi gjennomsnittet fungerer som et gulv (støtte), så prisen spretter opp av det. I en nedgang kan et glidende gjennomsnitt fungere som motstand; som et tak treffer prisen nivået og begynner deretter å falle igjen.

Prisen vil ikke alltid "respektere" det glidende gjennomsnittet på denne måten. Prisen kan løpe litt gjennom den eller stoppe og reversere før den når den.

Som en generell retningslinje, hvis prisen er over et glidende gjennomsnitt, er trenden opp. Hvis prisen er under et glidende gjennomsnitt, er trenden nede. Imidlertid kan bevegelige gjennomsnitt ha forskjellige lengder (diskuteres i løpet av kort tid), slik at en MA kan indikere en trend, mens en annen MA indikerer en nedtrend.

Typer bevegelige gjennomsnitt

Et glidende gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter. Et fem-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) legger opp de fem siste daglige stengeprisene og deler det med fem for å lage et nytt gjennomsnitt hver dag. Hvert gjennomsnitt er koblet til det neste, og skaper den entall flytende linjen.

En annen populær type glidende gjennomsnitt er det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA). Beregningen er mer kompleks, ettersom den gjelder mer vekting for de nyeste prisene. Hvis du planlegger en 50-dagers SMA og en 50-dagers EMA på det samme diagrammet, vil du legge merke til at EMA reagerer raskere på prisendringer enn SMA gjør, på grunn av den ekstra vektingen på de nylige prisdataene.

Kartleggingsprogramvare og handelsplattformer gjør beregningene, så det kreves ingen manuell matematikk for å bruke et glidende gjennomsnitt.

En type MA er ikke bedre enn en annen. En EMA kan fungere bedre i et aksje- eller finansmarked en tid, og andre ganger kan en SMA fungere bedre. Tidsrammen som er valgt for et glidende gjennomsnitt vil også spille en betydelig rolle i hvor effektiv den er (uansett type).

Bevegelig gjennomsnittslengde

Vanlige glidende gjennomsnittslengder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse lengdene kan brukes på hvilken som helst kart tidsramme (ett minutt, daglig, ukentlig osv.), Avhengig av den næringsdrivendes tidshorisont.

Tidsrammen eller lengden du velger for et glidende gjennomsnitt, også kalt "tilbakeblikk", kan spille en stor rolle i hvor effektiv den er.

En MA med kort tidsramme vil reagere mye raskere på prisendringer enn en MA med lang tilbakeblikk. I figuren nedenfor sporer 20-dagers glidende gjennomsnitt den faktiske prisen nærmere enn det 100-dagers glidende gjennomsnitt.

20-dagers kan være en analytisk fordel for en kortere handelsmann siden den følger prisen tettere og derfor gir mindre "etterslep" enn det glidende gjennomsnittet på lengre sikt. En 100-dagers MA kan være mer fordelaktig for en langsiktig næringsdrivende.

Lag er tiden det tar for et glidende gjennomsnitt å signalisere en potensiell reversering. Husk at, som en generell retningslinje, når prisen er over et glidende gjennomsnitt, blir trenden vurdert opp. Så når prisen synker under det glidende gjennomsnittet, signaliserer det en potensiell reversering basert på den MA. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt vil gi mange flere "reverseringssignaler" enn et 100-dagers glidende gjennomsnitt.

Et glidende gjennomsnitt kan være hvilken som helst lengde: 15, 28, 89 osv. Å justere det bevegelige gjennomsnittet slik at det gir mer nøyaktige signaler på historiske data kan bidra til å skape bedre fremtidige signaler.

Handelsstrategier - crossovers

Crossovers er en av de viktigste strategiene for glidende gjennomsnitt. Den første typen er en prisovergang, som er når prisen krysser over eller under et glidende gjennomsnitt for å signalisere en potensiell trendendring.

En annen strategi er å bruke to bevegelige gjennomsnitt på et diagram: ett lengre og ett kortere. Når den kortsiktige MA krysser over MA på lengre sikt, er det et kjøpssignal, fordi det indikerer at trenden forskyver seg. Dette er kjent som et "gyllent kors."

I mellomtiden, når den kortsiktige MA krysser under MA på lengre sikt, er det et selgesignal, fordi det indikerer at trenden forskyver seg. Dette er kjent som et "død / dødskors."

MA Ulemper

Rørende gjennomsnitt beregnes basert på historiske data, og ingenting om beregningen er prediktiv. Derfor kan resultater som bruker bevegelige gjennomsnitt være tilfeldige. Noen ganger ser det ut til at markedet respekterer MA støtte / motstand og handelssignaler, og andre ganger viser det at disse indikatorene ikke har respekt.

Et hovedproblem er at hvis prisaksjonen blir hakkete, kan prisen svinge frem og tilbake, og generere flere trend reversering eller handelssignaler. Når dette skjer, er det best å gå til side eller bruke en annen indikator for å avklare trenden. Det samme kan oppstå med MA-overganger når MA-ene blir "sammenfiltret" i en periode, og utløser flere tapte handler.

Flyttende gjennomsnitt fungerer ganske bra under sterke trender, men dårlig under hakkete eller varierende forhold. Å justere tidsrammen kan avhjelpe dette problemet midlertidig, selv om det på et tidspunkt trolig vil oppstå disse problemene uavhengig av tidsrammen som er valgt for glidende gjennomsnitt (er).

Bunnlinjen

Et glidende gjennomsnitt forenkler prisdata ved å jevne ut det og lage en flytende linje. Dette gjør det enklere å se trenden. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reagerer raskere på prisendringer enn enkle glidende gjennomsnitt. I noen tilfeller kan dette være bra, og i andre kan det føre til falske signaler. Bevegelige gjennomsnitt med kortere tilbakeblikk (20 dager, for eksempel) vil også svare raskere på prisendringer enn et gjennomsnitt med en lengre tilbakeblikk (200 dager).

Gjennomsnittlig crossover er en populær strategi for både innganger og avkjørsler. MA kan også fremheve områder med potensiell støtte eller motstand. Selv om dette kan virke prediktivt, er glidende gjennomsnitt alltid basert på historiske data og viser ganske enkelt gjennomsnittsprisen over en viss tidsperiode.

Investering ved bruk av glidende gjennomsnitt, eller hvilken som helst teknikk, krever en investeringskonto hos en aksjemegler. Investopedias liste over de beste meglere på nettet er et flott sted å starte din forskning på megleren som passer dine behov best. (For relatert lesing, se "De perfekte bevegelige gjennomsnittene for dagshandel")

Diagrammer med tillatelse av StockCharts.com.