Prøvevalg Bias

Hva er prøveutvelgelse?

Bias for valg av eksempler er en type skjevhet forårsaket av å velge ikke-tilfeldige data for statistisk analyse. Skjevheten eksisterer på grunn av en feil i prøveutvelgelsesprosessen, der en delmengde av dataene systematisk blir ekskludert på grunn av et bestemt attributt. Utelukkelse av delmengden kan påvirke testens statistiske betydning, eller gi forvrengte resultater.

BREAKING NED Prøvevalg-skjevhet

Overlevelsesskjevhet er en vanlig type prøveutvelgelsesskjevhet. Når du for eksempel tester ut en investeringsstrategi på en stor gruppe aksjer, kan det være praktisk å se etter verdipapirer som har data for hele utvalgsperioden. Hvis vi skulle teste strategien mot 15 års verdi av aksjedata, kan vi være tilbøyelige til å se etter aksjer som har fullstendig informasjon for hele 15-årsperioden. Imidlertid vil eliminering av en aksje som sluttet å handle eller kort tid forlot markedet føre til en skjevhet i datautvalget vårt. Siden vi bare inkluderer aksjer som varte i 15-årsperioden, ville våre endelige resultater være mangelfulle, da disse presterte godt nok til å overleve markedet.

Resultatindekser for hedgefond er ett eksempel på utvalgsskjevheter med gjenstand for overlevelsesevne. Fordi hedgefond som ikke overlever, slutter å rapportere resultatene til indeksaggregatorer, blir naturlige indekser naturligvis vippet til fond og strategier som gjenstår, derav “overlever”. Dette kan også være et problem med den populære verdipapirfondrapporteringstjenesten.

Analytikere kan justere seg for å ta hensyn til disse skjevhetene, men kan introdusere nyhetsskjevheter i prosessen.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Overlevelsesskjevhet Definisjon Overlevelsesskjevhet er tendensen til å se fondsresultatet til eksisterende fond i markedet som et representativt omfattende utvalg. mer Eksempel En prøve er en mindre, håndterbar versjon av en større gruppe. Prøver brukes i statistisk testing når bestandsstørrelsene er for store. mer Slik fungerer prøvetakingsfeil En samplingsfeil er en statistisk feil som oppstår når en analytiker ikke velger en prøve som representerer hele populasjonen av data, og resultatene som finnes i utvalget representerer ikke resultatene som vil bli oppnådd fra hele populasjonen. mer Lesing i stratifisert tilfeldig prøvetaking Stratifisert tilfeldig prøvetaking er en metode for prøvetaking som involverer inndeling av en befolkning i mindre grupper kjent som lag. mer Alpha Alpha (α), brukt i finans som resultatmål, er meravkastningen til en investering i forhold til avkastningen til en referanseindeks. mer Instant History Bias En øyeblikkelig historisk skjevhet er et rapporteringsnøyaktighetsproblem som er skapt av at hedgefondforvaltere noen ganger kan fylle ut historiske data når de legger fondets resultater til en database. mer Partnerkoblinger