Enkle bevegelige gjennomsnitt gjør at trender skiller seg ut

Flyttende gjennomsnitt (MA) er en av de mest populære og ofte brukte tekniske indikatorene. Det bevegelige gjennomsnittet er lett å beregne, og når det er plottet i et diagram, er det et kraftig visuelt trend-flekksverktøy. Du vil ofte høre om tre typer bevegelige gjennomsnitt: enkel, eksponentiell og lineær. Det beste stedet å starte er ved å forstå det mest grunnleggende: det enkle glidende gjennomsnittet (SMA). La oss ta en titt på denne indikatoren og hvordan den kan hjelpe handelsmenn følge trender mot større fortjeneste. (For mer om glidende gjennomsnitt, se vår Forex Walkthrough .)

trendlinjer

Det kan ikke være noen fullstendig forståelse av glidende gjennomsnitt uten forståelse av trender. En trend er ganske enkelt en pris som fortsetter å bevege seg i en viss retning. Det er bare tre virkelige trender som verdipapirer kan følge:

• En uptrend, eller bullish trend, betyr at prisen beveger seg høyere.
• En nedtrend, eller bearish trend, betyr at prisen beveger seg lavere.
• En sidelengs trend, der prisen beveger seg sideveis.

Det viktige å huske på trender er at prisene sjelden beveger seg i en rett linje. Derfor brukes glidende snittlinjer for å hjelpe en næringsdrivende lettere å identifisere retningen på trenden. (For mer avansert lesing om dette emnet, se Flytte gjennomsnittlige konvolutter: Foredle et populært handelsverktøy .)

Moving Average Construction

Tekstboksdefinisjonen av et glidende gjennomsnitt er en gjennomsnittspris for en sikkerhet ved bruk av en spesifikk tidsperiode. La oss ta det veldig populære 50-dagers glidende gjennomsnittet som eksempel. Et 50-dagers glidende gjennomsnitt beregnes ved å ta stengeprisene for de siste 50 dagene av sikkerhet og legge dem sammen. Resultatet fra tilleggsberegningen blir deretter delt på antall perioder, i dette tilfellet 50. For å fortsette å beregne det glidende gjennomsnittet på daglig basis, erstatt det eldste tallet med den nyeste sluttkursen og gjør samme matematikk.

Uansett hvor lenge eller kort fra et glidende gjennomsnitt du ønsker å plotte, forblir de grunnleggende beregningene de samme. Endringen vil være i antall stengepriser du bruker. Så for eksempel er et 200-dagers glidende gjennomsnitt den avsluttende prisen for 200 dager summeres sammen og deretter delt med 200. Du vil se alle slags glidende gjennomsnitt, fra to-dagers glidende gjennomsnitt til 250-dagers glidende gjennomsnitt.

Det er viktig å huske at du må ha et visst antall stengepriser for å beregne det glidende gjennomsnittet. Hvis en sikkerhet er helt ny eller bare en måned gammel, vil du ikke kunne gjøre et 50-dagers glidende gjennomsnitt fordi du ikke har et tilstrekkelig antall datapunkter.

Det er også viktig å merke seg at vi har valgt å bruke lukkepriser i beregningene, men glidende gjennomsnitt kan beregnes ved å bruke månedlige priser, ukentlige priser, åpningspriser eller til og med intradagpriser. (For mer, se veiledningen for bevegelige gjennomsnitt .)

Figur 1: Et enkelt glidende gjennomsnitt i Google Inc.

Kilde: StockCharts.com

Figur 1 er et eksempel på et enkelt glidende gjennomsnitt på et aksjekart av Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Den blå linjen representerer et 50-dagers glidende gjennomsnitt. I eksemplet over kan du se at trenden har gått lavere siden slutten av 2007. Prisen på Google-aksjer falt under 50-dagers glidende gjennomsnitt i januar 2008 og fortsatte nedover.

Når prisen krysser under et glidende gjennomsnitt, kan den brukes som et enkelt handelssignal. Et trekk under det bevegelige gjennomsnittet (som vist over) antyder at bjørnene har kontroll over prisaksjonen og at eiendelen sannsynligvis vil bevege seg lavere. Motsatt tyder et kryss over et glidende gjennomsnitt at oksene har kontroll og at prisen kanskje gjør seg klar til å gjøre et trekk høyere. (Les mer i sporaksjer med trendlinjer .)

Andre måter å bruke bevegelige gjennomsnitt på

Rørende gjennomsnitt brukes av mange handelsmenn for ikke bare å identifisere en nåværende trend, men også som en inn- og utkjøringsstrategi. En av de enkleste strategiene er avhengig av krysset av to eller flere glidende gjennomsnitt. Det grunnleggende signalet gis når det kortsiktige gjennomsnittet krysser over eller under det langsiktige glidende gjennomsnittet. To eller flere glidende gjennomsnitt gir deg mulighet til å se en langsiktig trend sammenlignet med et glidende gjennomsnitt på kortere sikt; det er også en enkel metode for å bestemme om trenden får styrke eller om den er i ferd med å snu. (Les A Primer på MACD for mer informasjon om denne metoden.)

Figur 2: Et langsiktig og kortsiktig glidende gjennomsnitt i Google Inc.

Kilde: StockCharts.com

Figur 2 bruker to bevegelige gjennomsnitt, ett langsiktig (50 dager, vist med den blå linjen) og det andre kortere sikt (15 dager, vist med den røde linjen). Dette er det samme Google-diagrammet som er vist i figur 1, men med tillegg av de to bevegelige gjennomsnittene for å illustrere forskjellen mellom de to lengdene.

Du vil merke at det 50-dagers glidende gjennomsnittet er tregere å justere seg etter prisendringer fordi det bruker flere datapunkter i beregningen. På den annen side er det 15-dagers glidende gjennomsnittet raskt å svare på prisendringer, fordi hver verdi har en større vekting i beregningen på grunn av den relativt korte tidshorisonten. I dette tilfellet, ved å bruke en kryssstrategi, vil du se etter 15-dagers gjennomsnittet for å krysse under det 50-dagers glidende gjennomsnittet som en oppføring for en kort posisjon.

Figur 3: En tre-måneders

Kilde: StockCharts.com

Ovennevnte er et tre-måneders diagram over United States Oil (AMEX: USO) med to enkle glidende gjennomsnitt. Den røde linjen er det kortere, 15-dagers glidende gjennomsnitt, mens den blå linjen representerer det lengre, 50-dagers glidende gjennomsnitt. De fleste handelsmenn vil bruke krysset av det kortsiktige glidende gjennomsnittet over det langsiktige glidende gjennomsnittet for å sette i gang en lang posisjon og identifisere starten på en bullish trend. (Lær mer om hvordan du bruker denne strategien i Trading the MACD Divergence .)

Støtte og motstand

Støtte og motstand, eller tak og gulv, refererer til det samme i teknisk analyse.

• Support etableres når en pris trender nedover. Det er et punkt hvor salgspresset avtar, og kjøpere er villige til å trå til. Med andre ord etableres et gulv.
• Motstand skjer når en pris trender oppover. Det kommer et poeng når kjøpestyrken minker, og selgerne tråkker inn. Dette ville gi et tak. (For en forklaring, les Support & Resistance Basics .)

I begge tilfeller kan et glidende gjennomsnitt være i stand til å signalisere et tidlig støtte- eller motstandsnivå. For eksempel, hvis en sikkerhet svever lavere i en etablert trend, ville det ikke være overraskende å se aksjen finne støtte ved et langsiktig 200-dagers glidende gjennomsnitt. På den annen side, hvis prisen trender lavere, vil mange handelsmenn se etter at aksjen spretter motstanden fra store glidende gjennomsnitt (50-dagers, 100-dagers, 200-dagers SMA-er). (For mer om bruk av støtte og motstand for å identifisere trender, les Trend-Spotting With the Accumulation / Distribution Line .)

Bunnlinjen

Rørende gjennomsnitt er kraftige verktøy. Et enkelt glidende gjennomsnitt er enkelt å beregne, noe som gjør det mulig å bruke det ganske raskt og enkelt. Et glidende gjennomsnitts største styrke er dens evne til å hjelpe en næringsdrivende med å identifisere en nåværende trend eller få øye på en eventuell reversering av trenden. Flyttende gjennomsnitt kan også identifisere et nivå av støtte eller motstand for sikkerheten, eller fungere som et enkelt inn- eller utgangssignal. Hvordan du velger å bruke glidende gjennomsnitt er helt opp til deg. For ytterligere lesing om glidende gjennomsnitt, sjekk ut Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt .