Volatilitetsforhold
Volatilitetsforholdet er et teknisk mål som brukes til å identifisere prismønstre og utbrudd. I teknisk analyse bruker den ekte rekkevidde for å få en forståelse av hvordan en sikkerhets pris beveger seg den aktuelle dagen i forhold til dens tidligere volatilitet.
BREAKING NED Volatilitetsforhold
Volatilitetsgraden er et mål som hjelper investorer å følge volatiliteten til en aksjekurs. Det er en av få tekniske indikatorer med fokus på volatilitet. Generelt er standardavvik typisk et av de vanligste tiltakene som brukes for å følge volatilitet. Standardavvik danner grunnlaget for flere tekniske kanaler inkludert Bollinger Bands. Omfattende konvoluttkanaler av mange forskjellige varianter brukes av tekniske analytikere for å identifisere prisklasser og volatilitetsmønstre som hjelper til å føre til handelssignaler. Historisk volatilitet er også en annen vanlig trendlinje som kan brukes til å følge volatilitet.
Volatilitetsgraden ble utviklet for å bidra til analyse av prisvolatilitet. Over hele bransjen kan beregninger av volatilitet og volatilitetsforhold variere. For teknisk analyse er Jack Schwager kjent for å introdusere konseptet volatilitetsforhold i sin bok "Teknisk analyse."
Beregning av volatilitetsforhold
Schwagers metodikk for beregning av volatilitetsforhold bygger på konseptet ekte rekkevidde som ble utviklet og introdusert av Welles Wilder, men har flere iterasjoner. Schwager beregner volatilitetsforholdet fra følgende:
VR = TTRATRwhere: VR = Volatility RatioTTR = Dagens True RangeTodays True Range = Max − MinMax = Dagens høye, gårsdagens CloseMin = Dagens lave, gårsdagens CloseATR = Gjennomsnittlige True Range for den siste N-Dagsperioden \ begynne {justert} & \ tekst {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {VR} = \ text {Volatility Ratio} \\ & \ text { TTR} = \ text {Dagens sanne omfang} \\ & \ tekst {Dagens sanne omfang} = \ tekst {Maks} - \ tekst {Min} \\ & \ tekst {Maks} = \ tekst {Dagens høye, gårdagens lukk} \\ & \ text {Min} = \ text {Dagens lave, gårdagens lukk} \\ & \ text {ATR} = \ tekst {Gjennomsnittlig sant område for den siste N-dagers perioden} \\ \ slutt {justert} VR = ATRTTR hvor: VR = VolatilitetsforholdTTR = Dagens sanne omfangTidens sanne omfang = Maks − MinMax = Dagens høye, gårsdagens nærme = Dagens lave, gårsdagens nærhetATR = Gjennomsnittlig sant omfang for den siste N-dagers perioden
Andre iterasjoner av volatilitetsforholdet kan omfatte følgende:
VR = |TTR|ATRwhere: | TTR | = Absolutt verdi av MaxAbsolute verdi av Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Dagens HighTL = Dagens LowYC = Gårsdagens lukk \ begynne {justert} & \ tekst {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text TTR = \ text {Absolute Value of Max} \\ & \ text {Absolute Value of Max} = \ tekst {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ text {YC}, \ text {YC} - \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Dagens høye} \ \ & \ text {TL} = \ text {Dagens lave} \\ & \ tekst {YC} = \ tekst {Gårsdagens lukk} \\ \ end {alger} VR = ATR∣TTR∣ hvor: | TTR | = Absolutt verdi av MaxAbsolute verdi av Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Dagens HighTL = Dagens LowYC = Gårsdagens lukk
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av det sanne omfanget av den siste N-dagers perioden \ begynne {justert} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ tekst {EMA}} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Eksponentielt glidende gjennomsnitt av det sanne området} \\ & \ tekst {for den siste N-dagers perioden} \\ \ slutt {justert} VR = EMA∣TTR∣ hvor: EMA = Eksponentielt glidende gjennomsnitt av det sanne omfanget av den siste N-dagers perioden
Volatilitetsforholdssignaler
Investorer og handelsmenn vil ha sine egne mekanismer for å følge og oppdage mønstre fra volatilitetsgraden. Dette forholdet er vanligvis plottet som en enkelt linje på et teknisk diagram, enten som et overlegg eller i sitt eget visningsvindu.
Et høyere volatilitetsgrad vil signalisere betydelig prisvolatilitet den aktuelle handelsdagen. Generelt kan volatilitet være et signal om forstyrrelser eller utviklinger som påvirker sikkerhetens pris. Derfor kan høy volatilitet føre til en ny trend for verdipapirets pris i enten positiv eller negativ retning. Næringsdrivende følger volatilitet og volatilitetsforhold i forbindelse med andre handelsmønstre for å bekrefte et handelssignal for investering.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.