5-minutters handelsstrategi

Noen handelsmenn er ekstremt tålmodige og elsker å vente på det perfekte oppsettet, mens andre må se et trekk skje raskt, eller de vil forlate sine stillinger. Disse utålmodige sjelene gir perfekte momentumforhandlere, fordi de venter på at markedet skal ha nok styrke til å skyve en valuta i ønsket retning og piggyback på fart, i håp om en forlengelse. Når først farten viser tegn til å miste styrke, vil en utålmodig momentumhandler imidlertid også være den første til å hoppe skipet. Derfor må en sann momentumstrategi ha solide avgangsregler for å beskytte fortjenesten, mens du fremdeles kan sykle så mye av forlengelsen som mulig.

I denne artikkelen skal vi se på strategi som gjør nettopp det: Fem-minutters Momo Trade.

Hva er en Momo?

Fem-minutters Momo Trade ser etter et momentum eller "momo" sprenges på veldig kortsiktige (fem minutters) diagrammer. For det første lå handelsmenn på to indikatorer, hvorav den første er 20-perioders eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). EMA velges over det enkle glidende gjennomsnittet fordi det legger høyere vekt på nyere bevegelser, noe som er nødvendig for raske fartopptak. Det bevegelige gjennomsnittet brukes til å bestemme trenden. Den andre indikatoren som brukes er histogram med glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD), som hjelper oss med å måle momentum. Innstillingene for MACD-histogrammet er standard, som først er EMA = 12, andre EMA = 26, signal EMA = 9, alt ved å bruke den nære prisen.

Denne strategien venter på en reversering, men utnytter den bare når momentum støtter reverseringsbevegelsen nok til å skape et større utvidelsesspreng. Stillingen forlates i to separate segmenter; den første omgangen hjelper oss med å låse gevinster og sørger for at vi aldri gjør en vinner til en taper. Andre omgang lar oss forsøke å fange det som kan bli et veldig stort trekk uten risiko fordi stoppet allerede er flyttet til breakeven.

Regler for en lang handel

1. Se etter at valutaparhandel under 20-periode EMA og MACD skal være negativ.
2. Vent på at prisen skal krysse over 20-periode EMA, og sørg deretter for at MACD enten er i ferd med å krysse fra negativ til positiv eller ikke har krysset inn i positivt territorium for ikke lenger enn for fem barer siden.
3. Gå lange 10 pips over 20-periode EMA.
4. For en aggressiv handel, plasserer du stoppet på svingen lavt på det fem minutters diagrammet. For en konservativ handel, plasser en stopp 20 pips under 20-periode EMA.
5. Selg halvparten av stillingen ved oppføring pluss det risikobeløpede flytte holdeplassen på andre omgang til breakeven.
6. Spor stoppet ved breakeven eller 20-periode EMA minus 15 pips, avhengig av hva som er høyere.

Regler for en kort handel

1. Se etter at valutaparet som skal handle over 20-periode EMA og MACD for å være positive.
2. Vent på at prisen skal krysse under 20-periode EMA; sørg for at MACD enten er i ferd med å krysse fra positivt til negativt eller krysses til negativt territorium for ikke lenger enn for fem barer siden.
3. Gå korte 10 pips under 20-periode EMA.
4. For en aggressiv handel, plasser stopp ved svingen høyt på et fem minutters diagram. For en konservativ handel, plasser stopp 20 pips over 20-periode EMA
5. Kjøp tilbake halvparten av stillingen ved oppføringen minus beløpet som er risikert, og flytt stoppet i andre omgang for å oppnå pause.
6. Løypestopp ved lavere av breakeven eller 20-periode EMA pluss 15 pips

Lange handler

Figur 1: Fem minutters Momo-handel, EUR / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Vårt første eksempel i figur 1 er EUR / USD 16. mars 2006, da vi ser at prisene beveger seg over 20-periode EMA når MACD-histogrammet krysser over nulllinjen. Selv om det var noen få tilfeller av prisen som forsøkte å bevege seg over 20-periode EMA mellom 1:30 og 2:00 EST, ble en handel ikke utløst på det tidspunktet fordi MACD-histogrammet var under nulllinjen.

Vi ventet på at MACD-histogrammet skulle krysse nulllinjen, og da det gjorde det, ble handelen utløst klokken 1.2044. Vi går inn på 1.2046 + 10 pips = 1.2056 med stopp på 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Vårt første mål var 1.2056 + 30 pips = 1.2084. Det ble utløst omtrent to og en halv time senere. Vi forlater halvparten av posisjonen og sporer den resterende halvparten av 20-periode EMA minus 15 pips. Andre omgang ble til slutt stengt på 1.2157 ved 21:35 EST for et samlet overskudd på handelen på 65, 5 pips.

Figur 2: Fem-minutters Momo Trade, USD / JPY

Kilde: FXtrek Intellichart

Det neste eksemplet, vist i figur 2, er USD / JPY 21. mars 2006, når vi ser at prisene beveger seg over 20-periode EMA. Som i forrige EUR / USD-eksempel, var det også noen få tilfeller der prisen krysset over 20-periode EMA rett før inngangspunktet, men vi tok ikke handelen fordi MACD-histogrammet var under nulllinjen.

MACD snudde først, så vi ventet på at prisen skulle krysse EMA med 10 punkter, og da den gjorde det, gikk vi inn på handelen på 116.67 (EMA var på 116.57).

Matematikken er litt mer komplisert på denne. Stoppet er på 20-EMA minus 20 pips eller 116, 57 - 20 pips = 116, 37. Det første målet er oppføring pluss risikoen, eller 116, 67 + (116, 67 - 116, 37) = 116, 97. Det blir utløst fem minutter senere. Vi forlater halvparten av posisjonen og sporer den resterende halvparten av 20-periode EMA minus 15 pips. Andre omgang ble til slutt stengt klokka 117.07 ved 18:00 EST for et samlet gjennomsnittlig overskudd på handelen på 35 pips. Selv om overskuddet ikke var så attraktivt som den første handelen, viser diagrammet et rent og jevnt trekk som indikerer at prisaksjonen stemte godt overens med våre regler.

Korte handler

På kortsiden er vårt første eksempel NZD / USD 20. mars 2006 (figur 3). Vi ser priskrysset under 20-periode EMA, men MACD-histogrammet er fortsatt positivt, så vi venter på at det skal krysse under nulllinjen 25 minutter senere. Handelen vår blir deretter utløst på 0, 6294. Som tidligere USD / JPY-eksempel, er regnestykket litt rotete med dette fordi krysset av det bevegelige gjennomsnittet ikke skjedde på samme tid som da MACD beveget seg under nulllinjen, slik det gjorde i vårt første EUR / USD-eksempel. Som et resultat går vi inn på 0.6294.

Stoppestedet vårt er 20-EMA pluss 20 pip. På det tidspunktet var 20-EMA på 0.6301, så det setter vår oppføring på 0.6291 og stoppet vårt på 0.6301 + 20pips = 0.6321. Vårt første mål er inngangsprisen minus beløpet som ble risikert eller 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Målet blir truffet to timer senere og stoppet på andre omgang blir flyttet til breakeven. Vi fortsetter deretter å spore den andre halvdelen av stillingen med 20-periode EMA pluss 15 pips. Andre omgang er deretter stengt på 0, 6262 ved 7:10 EST for et samlet overskudd på handelen på 29, 5 pips.

Figur 3: Fem minutters Momo Trade, NZD / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Eksempelet i figur 4 er basert på en mulighet som utviklet seg 10. mars 2006 i GBP / USD. I diagrammet nedenfor krysser prisen under EMA i 20 perioder, og vi venter i 10 minutter på at MACD-histogrammet skal bevege seg inn i negativt territorium, og dermed utløse vår inngangsordre på 1.7375. Basert på reglene over, så satte vi stoppet ved 20-EMA pluss 20 pips eller 1.7385 + 20 = 1.7405, så snart handelen utløses. Vårt første mål er inngangsprisen minus beløpet som er risikert, eller 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Det blir utløst kort tid etter.

Vi fortsetter deretter å spore den andre halvdelen av stillingen med 20-periode EMA pluss 15 pips. Andre halvdel av stillingen blir til slutt stengt på 1.7268 kl 14:35 EST for et samlet overskudd på handelen på 68, 5 pips. Tilfeldig nok ble handelen også avsluttet i det nøyaktige øyeblikket da MACD-histogrammet vendte seg inn på positivt territorium.

Figur 4: Fem minutters Momo-handel, GBP / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Momo handelssvikt

Som du kan se, er Five-minute Momo Trade en ekstremt kraftig strategi for å fange momentumbaserte reverseringstrekk. Det fungerer imidlertid ikke alltid, og det er viktig å utforske et eksempel på hvor det mislykkes og å forstå hvorfor dette skjer.

Figur 5: Fem-minutters Momo-handel, EUR / CHF

Kilde: FXtrek Intellichart

Det siste eksemplet på Five-minute Momo Trade er EUR / CHF 21. mars 2006. I figur 5 krysser prisen under 20-periode EMA og vi venter i 20 minutter på MACD-histogrammet til å flytte inn på negativt territorium, og vår inngangsordre på 1.5711. Vi plasserer stoppet ved 20-EMA pluss 20 pips eller 1.5721 + 20 = 1.5741. Vårt første mål er inngangsprisen minus beløpet som er risikert eller 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Prisen handler til et lavt nivå av 1.5696, som ikke er lav nok til å nå vår trigger. Deretter fortsetter den å snu kursen, til slutt treffer stoppet vårt, og forårsaker et samlet handelstap på 30 pips.

Når du handler Fem-minutters Momo-strategi, er det viktigste å være på vakt mot handelsområder som er for stramme eller for brede. I stille handelstider der prisen ganske enkelt svinger rundt 20-EMA, kan MACD-histogrammet vende frem og tilbake og forårsake mange falske signaler. Alternativt, hvis denne strategien implementeres i en valuta betalt med et for bredt handelsområde, kan stoppet bli truffet før målet utløses.

Bunnlinjen

Fem-minutters Momo-handel gjør det mulig for handelsmenn å tjene penger på korte fart, mens de også gir solide exit-regler som er nødvendige for å beskytte fortjenesten. (For ytterligere informasjon, ta en titt på Forex Walkthrough, som går fra nybegynner til avansert.)