Basel III

Hva er Basel III?

Basel III er en internasjonal reguleringsavtale som introduserte et sett med reformer for å forbedre reguleringen, tilsynet og risikostyringen i banksektoren. Basel-komiteen for banktilsyn publiserte den første versjonen av Basel III i slutten av 2009, og ga bankene omtrent tre år til å tilfredsstille alle krav. I stor grad som svar på kredittkrisen, er bankene pålagt å opprettholde riktig gearingsgrad og oppfylle visse minimumskapitalkrav.

01:22

Basel III

Forståelse av Basel III

Basel III er en del av den kontinuerlige innsatsen for å forbedre bankens regelverk. Den bygger på Basel I- og Basel II-dokumentene, og søker å forbedre banksektorens evne til å håndtere økonomisk stress, forbedre risikostyringen og styrke bankenes åpenhet. Et fokus for Basel III er å fremme større motstandskraft på det enkelte banknivå for å redusere risikoen for systemomfangelige sjokk.

Viktige takeaways

• Basel III er en internasjonal reguleringsavtale som introduserte et sett med reformer for å forbedre reguleringen, tilsynet og risikostyringen i banksektoren.
• Basel III er en del av den kontinuerlige innsatsen for å forbedre bankens regelverk.
• Basel III ble publisert i 2009, stort sett som svar på kredittkrisen knyttet til den store resesjonen.

Minimumskapitalkrav

Basel III innførte strammere kapitalkrav sammenlignet med Basel I og Basel II. Bankenes regulerende kapital er delt inn i Tier 1 og Tier 2, mens Tier 1 er delt inn i Common Equity Tier 1 og ytterligere Tier 1 kapital. Skillet er viktig fordi sikkerhetsinstrumenter som inngår i kjernekapital 1 har det høyeste nivået av underordnelse. Felleskapital egenkapital inkluderer egenkapitalinstrumenter som har skjønnsmessig utbytte og ingen løpetid, mens ytterligere kjernekapital består av verdipapirer som er underlagt mest ansvarlig gjeld, ikke har løpetid, og utbyttet deres kan når som helst avbestilles. Tier 2-kapital består av usikret ansvarlig gjeld med en opprinnelig løpetid på minst fem år.

Basel III la retningslinjene for risikovektede eiendeler stort sett uendret fra Basel II. Risikovektede eiendeler representerer en banks eiendeler vektet av risikokoeffisienter fastsatt av Basel III. Jo høyere kredittrisiko for en eiendel, jo høyere er risikovekten. Basel III bruker kredittrating av visse eiendeler for å fastslå deres risikokoeffisienter.

Sammenlignet med Basel II, styrket Basel III regulatoriske kapitalforhold, som beregnes som en prosent av risikovektede eiendeler. Spesielt økte Basel III minimum Tier 1-kapital fra 4% til 4, 5%, og minimum Tier 1-kapital fra 4% til 6%. Den samlede regulerende kapitalen ble uendret på 8%.

Motsykliske tiltak

Basel III innførte nye krav med hensyn til reguleringskapital for store banker for å dempe mot konjunkturendringer i balansen. Under kredittutvidelse må bankene sette av ytterligere kapital, mens kapitalkravet kan løsnes under kredittkontraksjonen. De nye retningslinjene introduserte også bucketing-metoden, der bankene er gruppert etter størrelse, kompleksitet og betydning for den samlede økonomien. Systematisk viktige banker er underlagt høyere kapitalkrav.

Utnyttelses- og likviditetstiltak

I tillegg innførte Basel III krav til gearing og likviditet for å sikre mot overdreven innlån og sikre at bankene har tilstrekkelig likviditet under økonomisk stress. Innflytelsesgraden beregnet som kjernekapital divisjon med summen av eiendeler på balanseført verdi og minus immaterielle eiendeler, ble bestemt til 3%.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Basel II Basel II er et sett med bankforskrifter utarbeidet av Basel-komiteen for banktilsyn, som regulerer finans og bank internasjonalt. mer Common Equity Tier 1 (CET1): En oversikt Common Equity Tier 1 (CET1) er en komponent i Tier 1 kapital som hovedsakelig består av vanlige aksjer som eies av en bank eller annen finansinstitusjon. mer Hva du bør vite om Bank Capital Bank kapital er forskjellen mellom en banks eiendeler og dens forpliktelser, og den representerer bankens nettoverdi eller dens egenkapitalverdi for investorer. mer Basel I Oversikt Basel I er et sett med bankforskrifter fastsatt av BCBS som fastsetter minimumskrav til finansinstitusjoner designet for å begrense kredittrisikoen. mer Hvordan kjernekapitalen brukes til å evaluere kjernekapital Ratingsgraden på nivå 1 måler en banks kjernekapital til forvaltningskapitalen. Forholdet bruker kjernekapital for å bedømme hvor gearet en bank er i forhold til sine konsoliderte eiendeler. mer Hva er nivå 3 kapital? Tier 3-kapital er tertiær kapital, som mange banker har for å støtte deres markedsrisiko, handelsrisiko og valutarisiko. mer Partnerkoblinger