Kombinere indikatorer for trend og mottrender

En av de eldste ordene i all handel er at "trenden er din venn." Ettersom trenden definerer den rådende retningen for prisaksjon for en gitt omsettelig sikkerhet, så lenge den vedvarer, kan mer penger tjenes ved å gå med den nåværende trenden enn ved å kjempe mot den. Likevel er det instinktivt å ønske å kjøpe til laveste pris og selge til høyeste pris. Den eneste måten å gjøre dette på finansmarkedene er å forsøke å "kjøpe bunnen" og "selge toppen", som per definisjon er en motstrøm tilnærming til handel. (Se også: 7 Tools of the Trade .)

Hver handelsdag sliter kampen mellom de som prøver å kjøpe eller selge seg inn i en etablert trend, og de som prøver å kjøpe nær en lav og selge nær en høy. Begge typer handelsmenn har veldig overbevisende argumenter for hvorfor deres tilnærming er overlegen. Likevel, interessant, på lang sikt, kan en av de beste tilnærmingene bare innebære å smelte sammen disse to tilsynelatende forskjellige metodene. Ofte er den enkle løsningen den beste.

En kombinert tilnærming

To handlinger hjelper deg med å kombinere trendfølgende og motstridsteknikker:

1. Identifiser en metode som gjør en rimelig god jobb med å identifisere den langsiktige trenden
2. Identifiser en motstrømsmetode som gjør en god jobb med å fremheve tilbakeslag innen den langsiktige trenden

Selv om det kan ta litt tid og krefter å finne en optimal tilnærming, kan du fremheve potensiell nytteverdi av dette konseptet ved hjelp av noen veldig enkle teknikker.

Trinn 1: Identifiser den langsiktige trenden

I figur 1 ser du et aksjekart med 200 dagers glidende gjennomsnitt av sluttkursene. Fra et trendfølgende synspunkt kan vi ganske enkelt slå fast at hvis den siste avslutningen er over det nåværende 200-dagers glidende gjennomsnitt, så er trenden "opp" og omvendt.

Figur 1: Pris med 200 dagers glidende gjennomsnitt

Kilde: ProfitSource

For vårt formål her leter vi imidlertid ikke etter en trendfølgende metode som nødvendigvis vil utløse faktiske kjøps- og salgssignaler. Vi prøver ganske enkelt å finne den rådende trenden. Derfor vil vi nå legge til et nytt trendfølgende filter. I figur 2 kan du se at vi også har lagt til 10-dagers og 30-dagers glidende gjennomsnitt.

Figur 2: Pris med 10-dagers, 30-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt

Kilde: ProfitSource

Så nå vil våre regler være som følger:

1. Hvis det 10-dagers glidende gjennomsnittet er over det 30-dagers glidende gjennomsnitt, OG det siste lukket er over 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil vi utpeke den nåværende trenden som "opp."
2. Hvis det 10-dagers glidende gjennomsnittet er under det 30-dagers glidende gjennomsnitt, OG det siste lukket er under 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil vi utpeke den nåværende trenden som "ned." (Se også: Utforske det eksponentielt veide bevegelige gjennomsnittet. )

Trinn 2: Legge til en motstrømsindikator

Det er bokstavelig talt mange titalls potensielle mottrender-indikatorer som man kan velge å bruke. Siden vi er ute etter kortsiktige tilbakeslag innen en samlet langsiktig trend, vil vi bruke noe veldig enkelt og relativt kortsiktig i sin natur. Denne indikatoren blir ganske enkelt referert til som oscillatoren. Beregningene er enkle:

A = 3-dagers glidende gjennomsnitt av lukkepriser

B = 10-dagers glidende gjennomsnitt av lukkepriser

Oscillatoren er ganske enkelt (A - B)

I figur 3 ser vi det samme priskartet som i figur 1 og 2 med oscillatoren plottet under prisaksjonen. Ettersom den underliggende sikkerheten synker i pris, faller oscillatoren under null og omvendt.

Figur 3: Pris med 3/10 oscillator

Kilde: ProfitSource

Trinn 3

Så la oss faktisk kombinere de to metodene vi har beskrevet så langt i en metode. I figur 4, se igjen det samme søylediagrammet som i de tre foregående figurene. På denne ser vi 10-dagers, 30-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt plottet på pristabellen med oscillatoren vist nedenfor.

Figur 4: På jakt etter reversering av oscillator til oppsiden i en etablert trend

Kilde: ProfitSource

Det en varslende næringsdrivende bør se etter er tilfeller når:

1. 10-dagers glidende gjennomsnitt er over det 30-dagers glidende gjennomsnitt
2. Det siste lukket er over 200 dagers glidende gjennomsnitt
3. Dagens oscillator er over gårsdagens oscillator OG
4. Gårsdagens oscillatorverdi var både negativ og under oscillatorverdien for to dager siden.

Gjennomføring av dette kriteriet tyder på at tilbaketrekking innen en langsiktig opptrend kan ha blitt fullført og at prisene kan settes til å bevege seg høyere. De nevnte kriteriene presenterer et scenario der trenden antyder at aksjen kommer til å fortsette sin oppsving, men likevel vil ikke investoren kjøpe aksjer helt på toppen av syklusen.

Ulempene

Det er mange potensielle advarsler knyttet til metoden beskrevet i dette stykke. Først og fremst er at ingen skal anta at den beskrevne metoden vil generere jevn handelsoverskudd. Det presenteres ikke som et handelssystem, bare som et eksempel på en potensiell metod for generering av handelssignaler. Metoden i seg selv er ganske enkelt et eksempel på bare en måte å kombinere trendfølgende og mottrend indikatorer i en modell. Og selv om konseptet er helt forsvarlig, vil en ansvarlig næringsdrivende måtte teste ut hvilken som helst metode før du bruker den på markedet og risikerer faktiske penger. I tillegg er det andre ekstremt viktige hensyn å ta i betraktning som går langt utover bare å generere inngangssignaler.

Andre relevante spørsmål å stille og svare på før du bruker noen handelsmetode er:

• Hvordan blir stillinger størrelse "> stop-loss ordre?
• Når bør du ta overskudd?

Bunnlinjen

Dette er bare et utvalg av hensyn som en næringsdrivende må ta hensyn til før han begynner å handle noen bestemt metode. Ikke desto mindre ser det ut til å være en viss fortjeneste i tankene om å kombinere trendfølgende og motsikringsmetoder med forsøk på å kjøpe til de mest gunstige tidspunktene, samtidig som de følger den viktigste trenden i spillet, med de nøye forbeholdene. (Se også: Enkle bevegelige gjennomsnitt gjør at trender skiller seg ut .)