Varekanalindeks - CCI-definisjon og bruk

Hva er Commodity Channel Index (CCI)?

Commodity Channel Index (CCI) er utviklet av Donald Lambert, og er en momentumbasert oscillator som brukes til å bestemme når et investeringsbil kjører til en betingelse om å bli overkjøpt eller oversolgt. Det brukes også til å vurdere prisutviklingsretning og styrke. Denne informasjonen lar handelsmenn bestemme om de vil inn eller ut av en handel, avstå fra å handle eller legge til en eksisterende stilling. På denne måten kan indikatoren brukes til å gi handelssignaler når den fungerer på en viss måte.

Viktige takeaways

• CCI måler forskjellen mellom dagens pris og den historiske gjennomsnittsprisen.
• Når CCI er over null, indikerer det at prisen er over det historiske gjennomsnittet. Når CCI er under null, er prisen under det hsitoriske gjennomsnittet.
• Høye målinger på 100 eller over, for eksempel, indikerer at prisen er godt over det historiske gjennomsnittet, og trenden har vært sterk på oppsiden.
• Lav avlesning under -100, for eksempel, indikerer at prisen ligger godt under det historiske gjennomsnittet, og trenden har vært sterk til ulempen.
• Å gå fra negative eller nesten null målinger til +100 kan brukes som et signal for å se på en ny trend.
• Å gå fra positive eller nesten null målinger til -100 kan indikere en givende nedgang.
• CCI er en ubundet indikator som betyr at den kan gå høyere eller lavere på ubestemt tid. Av denne grunn blir overkjøps- og oversolgsnivåer vanligvis bestemt for hver enkelt eiendel ved å se på historiske ekstreme CCI-nivåer der prisen reverserte fra.

Formelen for varekanalindeksen (CCI) er:

CCI = Typisk pris − MA.015 × Gjennomsnittlig avvik hvor: Typisk pris = ∑i = 1P ((Høy + Lav + Lukk) ÷ 3) P = Antall perioderMA = Flyttende gjennomsnitt Flyttende gjennomsnitt = (∑i = 1PTypisk pris) ÷ PMean Avvik = (∑i = 1P∣Typisk pris − MA∣) ÷ P \ begynne {justert} & \ tekst {CCI} = \ frac {\ text {Typisk pris} - \ tekst {MA}} {.015 \ ganger \ tekst {Gjennomsnittlig avvik}} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ tekst {Typisk pris} = \ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} ((\ tekst {Høy} + \ tekst { Lav} + \ tekst {Lukk}) \ div 3)} \\ & P = \ tekst {Antall perioder} \\ & \ tekst {MA} = \ tekst {Moving Average} \\ & \ text {Moving Average} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ text {Typisk pris}}) \ div P \\ & \ text {Mean Deviation} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P } \ mid \ text {Typisk pris} - \ tekst {MA} \ mid}) \ div P \\ \ end {justert} CCI = .015 × Gjennomsnittlig avvikTypisk pris − MA hvor: Typisk pris = ∑i = 1P ((Høy + Lav + Lukk) ÷ 3) P = Antall perioderMA = Flyttende gjennomsnitt Flyttende gjennomsnitt = (∑i = 1P Typisk pris) ÷ PMean avvik = (∑i = 1P ∣Typisk pris − MA∣) ÷ P

Hvordan beregne Commodity Channel Index (CCI)

1. Bestem hvor mange perioder CCI vil analysere. 20 er ofte brukt. Færre perioder gir en mer flyktig indikator, mens flere perioder vil gjøre den jevnere. For denne beregningen vil vi anta 20 perioder. Juster beregningen hvis du bruker et annet tall.
2. I et regneark kan du spore det høye, lave, lukke i 20 perioder og beregne den typiske prisen.
3. Etter 20 perioder kan du beregne det bevegelige gjennomsnittet av den typiske prisen ved å summere de siste 20 typiske prisene og dele med 20.
4. Beregn middelavviket ved å trekke det bevegelige gjennomsnittet fra den typiske prisen for de siste 20 periodene. Oppsummere absolutte verdier (ignorere minustegn) for disse tallene og del deretter med 20.
5. Sett inn den nyeste typiske prisen, det bevegelige gjennomsnittet og middelavviket i formelen for å beregne gjeldende CCI-avlesning.
6. Gjenta prosessen når hver nye periode slutter.

Hva forteller Commodity Channel Index (CCI) deg ">

CCI brukes først og fremst for å oppdage nye trender, se på for mye kjøpt og oversolgt nivå, og for å oppdage svakhet i trender når indikatoren avviker fra pris.

Når CCI flytter fra negativt eller nesten null territorium til over 100, kan det indikere at prisen starter en ny trend. Når dette skjer, kan handelsmenn se etter et tilbaketrekning i pris etterfulgt av et møte i både pris og CCI for å signalisere en kjøpsmulighet.

Det samme konseptet gjelder for en givende nedtur. Når indikatoren går fra positive eller nesten null målinger til under -100, kan det hende at en nedtrend begynner. Dette er et signal om å komme ut av lengsler eller å begynne å se på mulighetsmuligheter.

Overkjøpt og oversolgt nivå er ikke faste siden indikatoren er ubundet. Derfor ser handelsmenn til tidligere målinger på indikatoren for å få en følelse av hvor prisen reverseres. For en aksje kan det ha en tendens til å reversere i nærheten av +200 og -150. En annen vare kan ha en tendens til å snu i nærheten av +325 og -350. Zoom ut på kartet for å se mange tilbakeføringspunkter for pris og CCI-avlesninger på det tidspunktet.

Det er også avvik. Dette er når prisen beveger seg en vei, men indikatoren flytter en annen. Hvis prisen stiger og CCI faller, kan dette indikere en svakhet i trenden. Selv om divergens er et dårlig handelssignal, siden det kan vare lenge og ikke alltid resultere i en pris reversering, kan det være bra for i det minste å advare den næringsdrivende om at det er mulighet for reversering. På denne måten kan de stramme tapsnivåer eller holde på å ta nye handler i retning av prisutviklingen.

Forskjellen mellom Commodity Channel Index (CCI) og den stokastiske oscillatoren

Begge disse tekniske indikatorene er oscillatorer, men de beregnes ganske annerledes. En av hovedforskjellene er at den stokastiske oscillatoren er bundet mellom null og 100, mens CCI er ubegrenset. På grunn av beregningsforskjellene vil de gi forskjellige signaler til forskjellige tider, for eksempel overkjøp og oversolgt avlesning.

Begrensninger i bruk av Commodity Channel Index (CCI)

Selv om det ofte brukes til å oppdage overkjøpte og oversolgte forhold, er CCI svært subjektivt i denne forbindelse. Indikatoren er ubundet, og derfor kan tidligere overkjøps- og oversolgt nivåer ha liten innvirkning i fremtiden.

Indikatoren henger også, noe som betyr at den til tider vil gi dårlige signaler. En opptur til 100 eller -100 for å signalisere en ny trend kan komme for sent, siden prisen har hatt sitt løp og allerede begynner å rette seg. Slike hendelser kalles piskesager; et signal leveres av indikatoren, men prisen følger ikke etter at signalet og pengene går tapt på handelen. Hvis ikke forsiktig, kan whipsaws oppstå ofte. Derfor brukes indikatoren best i forbindelse med prisanalyse og andre former for teknisk analyse eller indikatorer for å bekrefte eller avvise CCI-signaler. (For relatert lesing, se "Hvordan handelsmenn bruker CCI (varekanalindeks) for å handle aksjetendenser")

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Money Flow Index - MFI Definisjon og bruker Money Flow Index (MFI) er en handelsoscillator som inneholder volum- og prisdata. Det kan brukes til å generere handelssignaler basert på overkjøpt og oversolgt nivå samt avvik. mer Detrended Price Oscillator (DPO) Definisjon og bruk En detrended price oscillator er en oscillator som striper ut prisutviklingen i et forsøk på å estimere lengden på prissykler fra topp til topp eller trau til trau. Indikatoren kan hjelpe i tid for handel. mer Prisgrad for endringsindikator - ROC-definisjon og bruk Prisnivå for endring (ROC) er en teknisk indikator som måler den prosentvise endringen mellom den nyeste prisen og en pris i det siste. Det kan brukes til å identifisere trender, bidra til å bekrefte reverseringer og fremheve hvor reverseringer kan oppstå. mer Definisjon og bruk av dynamisk momentumindeks Den dynamiske momentumindeksen brukes i teknisk analyse for å bestemme om en sikkerhet er overkjøpt eller oversolgt. Det kan brukes til å generere handelssignaler i trender eller varierende markeder. mer True Strength Index (TSI) Definisjon og bruk Den sanne styrkeindeksen (TSI) er en teknisk momentumoscillator som brukes til å gi handelssignaler basert på overkjøpt / oversolgt nivå, overganger og divergens. Indikatoren er basert på dobbelt utjevne gjennomsnitt av prisendringer. mer Ultimate Oscillator Definisjon og strategier Ultimate Oscillator er en teknisk indikator utviklet av Larry Williams for å måle prismomentet til en eiendel på tvers av flere tidsrammer. Den produserer kjøp og salg av signaler basert på divergens. mer Partnerkoblinger