Dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt (DEMA)
Det doble eksponentielle glidende gjennomsnittet er en teknisk indikator introdusert av Patrick Mulloy i sin artikkel fra januar 1994 "Utjevning av data med raskere bevegelige gjennomsnitt" i teknisk analyse av magasinet Stocks & Commodities .
DEMA bruker to eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) for å eliminere etterslep, ettersom noen handelsmenn ser på etterslep som et problem. DEMA brukes på lignende måte som tradisjonelle glidende gjennomsnitt (MA). Gjennomsnittet hjelper til med å bekrefte trender når prisen er over gjennomsnittet, og hjelper til med å bekrefte nedtrender når prisen er under gjennomsnittet. Når prisen krysser gjennomsnittet som kan signalisere en trendendring. Rørende gjennomsnitt brukes også for å indikere områder med støtte eller motstand.
Viktige takeaways
- DEMA reagerer raskere på prisendringer enn et normalt eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA).
- DEMA kan brukes på samme måte som andre MA-er, så lenge den næringsdrivende forstår indikatoren vil reagere raskere enn tradisjonelle MA-er. Dette kan kreve endring av strategier.
- Mindre etterslep er ikke alltid bra fordi etterslep hjelper til med å filtrere ut støy. En indikator med mindre etterslep er mer utsatt for å reagere på støy eller små prisløp uten konsekvenser.
- En lengre tidsramme DEMA, som 100 perioder, vil være tregere å reagere enn en kortere tidsramme DEMA, som 20 perioder.
Formelen for det doble eksponentielle glidende gjennomsnittet (DEMA) er
DEMA = 2 × EMAN - EMA av EMANwhere: \ begynne {justert} & DEMA = 2 \ ganger EMA_N \ - \ EMA \ tekst {av} EMA_N \\ & \ textbf {hvor:} \\ & N = \ text {Se- tilbake periode} \ slutt {justert} DEMA = 2 × EMAN - EMA av EMAN hvor:
Hvordan beregne det doble eksponentielle glidende gjennomsnittet (DEMA)
- Velg en tilbakeblikkperiode, for eksempel fem perioder, 15 perioder eller 100 perioder.
- Beregn EMA for den perioden, dette er EMA (n).
- Bruk en EMA med samme tilbakeblikk på EMA (n). Dette gir en jevn EMA.
- Multipliser to ganger EMA (n) og trekk den glatte EMA.
Hva forteller det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet (DEMA) ">
Selv om indikatoren kalles et dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt, er ikke ligningen avhengig av å bruke en dobbel eksponentiell glattfaktor. I stedet dobler ligningen EMA, men avbryter deretter etterslepet ved å trekke en jevn EMA. På grunn av komplikasjonen av ligningen, krever DEMA-beregninger mer data kontra rette EMA-beregninger. Imidlertid beregner moderne regneark og teknisk kartleggingspakker enkelt DEMAer.
DEMA reagerer raskere enn tradisjonelle MA-er, noe som betyr at det er mer sannsynlig at de blir brukt av daghandlere og svinghandlere. Investorer kan også bruke dem, men siden mange langsiktige investorer foretrekker å være mindre aktive i eiendelene de har tradisjonelle MA-er, kan det fungere bedre.
DEMAer brukes på samme måte som tradisjonelle MA-er. DEMAer kan også brukes til å analysere styrken til en opp- eller nedtrend i pris. Næringsdrivende kan se etter pris for å krysse DEMA, eller DEMAer for å krysse hverandre hvis de bruker flere DEMAer (med forskjellige tilbakeblikkperioder). DEMA kan også gi støtte eller motstand.
Hovedsakelig følger handelsmenn pris i forhold til DEMA for å vurdere trendretningen og trendstyrken. Når prisen er over DEMA, og DEMA stiger, hjelper det å bekrefte en oppgang. Når prisen er under DEMA, og DEMA synker, hjelper det å bekrefte en nedgang.
Basert på det ovennevnte, hvis prisen beveger seg over DEMA nedenfra som kan signalisere at nedtrenden er over og prisen begynner å stige. Hvis prisen faller under DEMA ovenfra, kan det signalisere at trenden er over og lavere priser kommer.
Næringsdrivende kan også ha to (eller flere) DEMA-er med forskjellige tilbakeblikk på periodene. Handelssignaler kan genereres når disse linjene krysser. For eksempel kan en handelsmann kjøpe når en 20-periode DEMA krysser over en 50-periode DEMA. De ville selge når 20-perioden går tilbake under 50-perioden. Dette er et forenklet eksempel, men en DEMA crossover er en annen taktikk som handelsmenn kan bruke.
Endelig kan handelsmenn bruke DEMA for å merke potensielle støtte- og motstandsområder. Siden DEMA reagerer raskt, er det ikke alltid at dette er effektivt. Hvis du ser på en DEMA, eller et hvilket som helst glidende gjennomsnitt, som potensiell støtte eller motstand, er det viktig å forsikre deg om at MA faktisk har gitt støtte eller motstand i fortiden. Hvis MA ikke har tjent denne funksjonen i det siste, vil den sannsynligvis ikke gjøre det i fremtiden.
Forskjellen mellom det doble eksponentielle glidende gjennomsnittet (DEMA) og det tredobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet (TEMA)
Som navnene tilsier, inkluderer dobbelt EMA EMA for en EMA. Triple EMA har en enda mer kompleks beregning, som involverer en EMA av en EMA av en EMA. Målet er fortsatt å redusere etterslepet, og den tredobbelte EMA har enda mindre etterslep enn den doble EMA.
Begrensninger i det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet (DEMA)
Flyttende gjennomsnitt har en tendens til å fungere godt i trendmarkeder, men gir liten innsikt når prisen er hakkete eller rekkevidde-bundet. I slike tider vil prisen ofte krysse frem og tilbake over MA eller DEMA. Det er lite sannsynlig at de kortvarige prisbevegelsene vil føre til lønnsomme handelssignaler.
Å redusere etterslepet kan være bra i noen tilfeller, som når en faktisk pris reversering skjer. Det reduserte etterslepet får den næringsdrivende raskere ut, og reduserer tapene. Likevel kan redusert etterslep også føre til overtrening. Dette er når en indikator gir for mange signaler. For eksempel forteller indikatoren en næringsdrivende om å selge når prisen bare gjør et lite skritt mot dem. Den næringsdrivende selger bare for å se at prisen fortsetter i sin opprinnelige retning. Noen ganger er etterslep bra, og noen ganger er det ikke det. Det kommer an på hva den næringsdrivende vil ha av en indikator. Det er opp til den næringsdrivende å finne en balanse og bestemme hvor mye etterslep som fungerer for dem.
DEMA brukes best i forbindelse med andre former for analyse, for eksempel prisaksjonsanalyse, grunnleggende analyse og andre tekniske indikatorer.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.