Multivariat modell

Hva er den multivariate modellen?

Den multivariate modellen er et populært statistisk verktøy som bruker flere variabler for å forutsi mulige utfall. Forskningsanalytikere bruker multivariate modeller for å forutsi investeringsresultater i forskjellige scenarier for å forstå eksponeringen en portefølje har for spesiell risiko. Dette gjør at porteføljeforvaltere bedre kan avbøte risikoen identifisert gjennom multivariat modelleringsanalyse. Monte Carlo-simuleringen er en mye brukt multivariat-modell som skaper en sannsynlighetsfordeling som hjelper deg med å definere en rekke mulige investeringsresultater. Multivariate modeller brukes innen mange finansfelt.

Forstå multivariat modell

Multivariate modeller hjelper med å ta beslutninger ved å la brukeren teste ut de forskjellige scenariene og deres sannsynlige innvirkning. For eksempel kan en bestemt investering kjøres gjennom scenarioanalyser i en multivariat modell for å se hvordan den vil påvirke hele porteføljens avkastning i forskjellige markedssituasjoner, for eksempel en periode med høy inflasjon eller lave renter. Den samme tilnærmingen kan brukes til å evaluere et selskaps sannsynlige ytelse, verdi på aksjeopsjoner og til og med å evaluere ideer om nye produkter. Etter hvert som faste datapunkter legges til modellen, som at salgsdata fra samme butikk blir utgitt før inntjeningen, øker tilliten til modellen og dens spådde omfang.

Multivariate modeller og forsikringsbransjen

Forsikringsselskaper er brukere av multivariate modeller. Prisingen av en forsikring er basert på sannsynligheten for å måtte betale ut et krav. Gitt bare noen få datapunkter, for eksempel søkerens alder og hjemmeadresse, kan forsikringsselskapene legge det til i en multivariat modell som henter fra ytterligere databaser som kan begrense den riktige prissettingsstrategien. Selve modellen vil være befolket med bekreftede datapunkter (alder, kjønn, nåværende helsetilstand, andre eide politikker osv.) Og raffinerte variabler (gjennomsnittlig regional inntekt, gjennomsnittlig regional levetid osv.) For å tilordne forutsagte utfall som vil bli brukt til pris politikken.

Styrker og svakheter ved multivariat modellering

Fordelen med multivariat modellering er at den gir mer detaljerte “hva hvis” -scenarier som beslutningstakere kan vurdere. For eksempel vil investering A sannsynligvis ha en fremtidig pris innenfor dette området, gitt disse variablene. Etter hvert som mer solide data legges inn i modellen, blir det prediktive området strammere, og tilliten til spådommene vokser. Imidlertid, som med alle modeller, er dataene som kommer ut bare like gode som dataene som kommer inn. Det er også en risiko for at svarte svanehendelser gjør modellen meningsløs, selv om datasettene og variablene som brukes er gode. Dette er selvfølgelig grunnen til at modellene i seg selv ikke er ansvarlige for handel. Spådommene om multivariate modeller er ganske enkelt en annen informasjonskilde for de endelige beslutningstakerne å tenke på.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Sensitivitetsanalyse Definisjon Sensitivitetsanalyse bestemmer hvordan forskjellige verdier av en uavhengig variabel påvirker en bestemt avhengig variabel under et gitt sett av forutsetninger. mer Monte Carlo-simulering Monte Carlo-simuleringer brukes til å modellere sannsynligheten for forskjellige utfall i en prosess som ikke lett kan forutsies på grunn av inngrep av tilfeldige variabler. mer Slik fungerer diskret distribusjon En diskret distribusjon er en statistisk fordeling som viser sannsynlighetene for utfall med endelige verdier. mer Hvordan risikoanalyse fungerer Risikoanalyse er prosessen med å vurdere sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal oppstå i bedrifts-, myndighets- eller miljøsektoren. mer Hvorfor stokastisk modellering er mindre komplisert enn det høres ut Stokastisk modellering er et verktøy som brukes i beslutningsprosesser for investeringer som bruker tilfeldige variabler og gir mange forskjellige resultater. mer Stresstesting Stresstesting er en datastyrt simuleringsteknikk for å evaluere banker og kapitalporteføljer om hvordan de kan reagere i forskjellige situasjoner. mer Partnerkoblinger