Kvantitativ handelsdefinisjon

Hva er kvantitativ handel

Kvantitativ handel består av handelsstrategier basert på kvantitativ analyse, som er avhengige av matematiske beregninger og tallknusing for å identifisere handelsmuligheter. Pris og volum er to av de mer vanlige datainngangene som brukes i kvantitativ analyse som hovedinngangene til matematiske modeller.

Ettersom kvantitativ handel vanligvis brukes av finansinstitusjoner og hedgefond, er transaksjonene vanligvis store og kan innebære kjøp og salg av hundretusener av aksjer og andre verdipapirer. Imidlertid blir kvantitativ handel oftere brukt av enkeltinvestorer.

Grunnleggende om kvantitativ handel

Pris og volum er to av de mer vanlige datainngangene som brukes i kvantitativ analyse som hovedinngangene til matematiske modeller.

Kvantitative handelsteknikker inkluderer høyfrekvent handel, algoritmisk handel og statistisk arbitrage. Disse teknikkene er raske og har vanligvis kortsiktige investeringshorisonter. Mange kvantitative handelsmenn er mer kjent med kvantitative verktøy, for eksempel bevegelige gjennomsnitt og oscillatorer.

Forstå kvantitativ handel

Kvantitative handelsmenn utnytter moderne teknologi, matematikk og tilgjengeligheten av omfattende databaser for å ta rasjonelle handelsbeslutninger.

Kvantitative handelsmenn tar en handleteknikk og lager en modell av den ved hjelp av matematikk, og så utvikler de et dataprogram som bruker modellen på historiske markedsdata. Modellen blir deretter testet og optimalisert. Hvis gunstige resultater oppnås, implementeres systemet i sanntidsmarkeder med reell kapital.

Måten kvantitative handelsmodeller fungerer best kan beskrives ved hjelp av en analogi. Tenk på en værmelding der meteorologen spår 90% sjanse for regn mens solen skinner. Meteorologen henter denne motintuitive konklusjonen ved å samle inn og analysere klimadata fra sensorer i hele området.

En datastyrt kvantitativ analyse avslører spesifikke mønstre i dataene. Når disse mønstrene blir sammenlignet med de samme mønstrene som ble avslørt i historiske klimadata (backtesting), og 90 av 100 ganger resultatet er regn, kan meteorologen trekke konklusjonen med selvtillit, derav 90% prognosen. Kvantitative handelsmenn bruker samme prosess på finansmarkedet for å ta handelsbeslutninger.

Viktige takeaways

• Kvantitativ handel er en strategi som bruker matematiske funksjoner for å automatisere handelsmodeller. I denne typen handel brukes backtested data til forskjellige handelsscenarier for å oppdage muligheter for fortjeneste.
• Fordelen med kvantitativ handel er at den muliggjør optimal bruk av backtested data og eliminerer emosjonell beslutningstaking under handel. Ulempen med kvantitativ handel er at den har begrenset bruk. En kvantitativ handelsstrategi mister effektiviteten når markedsforholdene endres.

Eksempel på kvantitativ handel

Avhengig av den næringsdrivendes forskning og preferanser, kan kvantitative handelsalgoritmer tilpasses for å evaluere forskjellige parametere relatert til en aksje. Vurder saken om en næringsdrivende som tror på investeringer i fart. Hun kan velge å skrive et enkelt program som plukker ut vinnerne under et oppovergående momentum i markedene. I løpet av neste markedsoppgang vil programmet kjøpe disse aksjene. Dette er et ganske enkelt eksempel på kvantitativ handel. Typisk brukes et utvalg av parametere, fra teknisk analyse til verdibestand til grunnleggende analyse, for å plukke ut en kompleks blanding av aksjer designet for å maksimere fortjenesten. Disse parametrene er programmert til et handelssystem for å dra nytte av markedsbevegelser.

Fordeler og ulemper ved kvantitativ handel

Målet med handel er å beregne den optimale sannsynligheten for å utføre en lønnsom handel. En typisk næringsdrivende kan effektivt overvåke, analysere og ta handelsbeslutninger på et begrenset antall verdipapirer før mengden innkommende data overvelder beslutningsprosessen. Bruken av kvantitative handelsteknikker lyser opp denne grensen ved å bruke datamaskiner for å automatisere overvåknings-, analyser- og handelsvedtak.

Å overvinne følelser er et av de mest gjennomgripende problemene med handel. Det være seg frykt eller grådighet, når handel, følelser tjener bare til å kvele rasjonell tenking, noe som vanligvis fører til tap. Datamaskiner og matematikk har ikke følelser, så kvantitativ handel eliminerer dette problemet.

Kvantitativ handel har sine problemer. Finansielle markeder er noen av de mest dynamiske enhetene som finnes. Derfor må kvantitative handelsmodeller være like dynamiske for å være gjennomgående suksess. Mange kvantitative handelsmenn utvikler modeller som er midlertidig lønnsomme for markedsforholdene de ble utviklet for, men de mislykkes til slutt når markedsforholdene endres.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Fuzzy Logic Definition Fuzzy logic er en matematisk logikk som prøver å løse problemer med et åpent, upresist spektrum av data som gjør det mulig å få en rekke nøyaktige konklusjoner. mer Definisjon av algoritmisk handel Algoritmisk handel er et system som bruker svært avanserte matematiske modeller for å ta transaksjonsbeslutninger i finansmarkedene. mer Automated Forex Trading Automated Forex trading er en metode for å handle utenlandske valutaer med et dataprogram. Programmet automatiserer prosessen, lærer fra tidligere bransjer for å ta beslutninger om fremtiden. mer Algoritme En algoritme er en sekvens av regler for å løse et problem eller utføre en oppgave. mer Autotrading Definisjon Autotrading er en handelsplan basert på kjøp og salg ordrer som automatisk plasseres basert på et underliggende system eller program. mer Hvordan Data Analytics fungerer Dataanalyse er vitenskapen om å analysere rådata for å komme med konklusjoner om den informasjonen. Mange av teknikkene og prosessene for dataanalyse er blitt automatisert til mekaniske prosesser og algoritmer. mer Partnerkoblinger