Relativ styrkeindeks (RSI) vs. stokastisk oscillator?

Både relativ styrkeindeksen (RSI) og stokastisk oscillator er oscillatorer med prismoment som brukes til å forutsi markedstrender. Til tross for sine lignende mål, har de veldig forskjellige underliggende teorier og metoder. Den stokastiske oscillatoren er basert på en antakelse om at lukkeprisene bør lukke nær samme retning som dagens trend. RSI sporer overkjøpt og oversolgt nivå ved å måle hastigheten på prisbevegelser. Flere analytikere bruker RSI over den stokastiske oscillatoren, men begge er velkjente og anerkjente tekniske indikatorer.

Relativ styrkeindeks

J. Welles Wilder jr. Utviklet RSI ved å sammenligne nylige gevinster i et marked med nylige tap. Det er en momentumindikator som måler størrelsen på de nylige prisendringene for å evaluere overkjøpte eller oversolgte forhold i prisen på en aksje eller annen eiendel. RSI vises som en oscillator (en linjediagram som beveger seg mellom to ytterpunkter) og kan ha en avlesning fra 0 til 100 og er plottet på en linje under pristabellen. Midtpunktet for linjen er 50. Når RSI-verdien trender over 70, regnes den underliggende eiendelen som overkjøpt. Motsatt regnes eiendelen som oversolgt når RSI leser under 30. Næringsdrivende bruker også RSI for å identifisere støtteområder og motstand, oppdage forskjeller for mulige reverseringer og bekrefte signalene fra andre indikatorer.

Stokastiske oscillatorer

Stokastiske oscillatorer ble opprettet av George Lane. En stokastisk oscillator er en momentumindikator som sammenligner en bestemt lukkepris for en sikkerhet med et område av prisene over en viss tidsperiode. Oscillatorens følsomhet for markedsbevegelser kan reduseres ved å justere den tidsperioden eller ved å ta et glidende gjennomsnitt av resultatet. Det brukes til å generere overkjøpte og oversolgte handelssignaler.

Lane mente at prisene har en tendens til å stenge i nærheten av høydepunktene i opptredende markeder og i nærheten av lavkonjunkturen i nedadgående. I likhet med RSI er stokastiske verdier plottet i et område som er bundet mellom 0 og 100. Overkjøpte forhold eksisterer når oscillatoren er over 80, og eiendelen anses som oversolgt når verdiene er under 20. Stokastisk oscillatorkart består vanligvis av to linjer: en reflekterende den faktiske verdien på oscillatoren for hver økt, og den reflekterer dens tre dager enkle glidende gjennomsnitt. Fordi pris antas å følge fart, blir kryssing av disse to linjene ansett for å være et signal om at en reversering kan være i verkene, ettersom det indikerer et stort skifte i momentum fra dag til dag.

Avvik mellom den stokastiske oscillatoren og prisendring, er også sett på som et viktig reverseringssignal. For eksempel, når en bearish trend når en ny lavere lav, men oscillatoren skriver ut et høyere lav, kan det være en indikator på at bjørn utmatter sitt momentum og en hauss reversering brygger.

Bunnlinjen

Generelt sett er RSI mer nyttig i trendmarkeder, og stokastikk er mer nyttig i sidelengs eller hakkete markeder. RSI ble designet for å måle hastigheten på prisbevegelser, mens den stokastiske oscillatorformelen fungerer best i konsistente handelsområder.