Risikobasert kapitalkrav

Hva er et risikobasert kapitalkrav?

Risikobasert kapitalkrav viser til en regel som fastsetter minimum reguleringskapital for finansinstitusjoner. Risikobaserte kapitalkrav eksisterer for å beskytte finansforetak, deres investorer, deres kunder og økonomien som helhet. Disse kravene sikrer at hver finansinstitusjon har nok kapital til rådighet til å opprettholde driftsunderskudd samtidig som det opprettholder et trygt og effektivt marked.

01:19

The Curse Of Zombie Banks

Risikobasert kapitalbehov forklart

Risikobaserte kapitalkrav er nå underlagt et permanent gulv, i henhold til en regel som ble vedtatt i juni 2011 av kontoret til valutakontrolløren (OCC), styremedlemmer for Federal Reserve System og Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC). I tillegg til å kreve et permanent gulv, gir regelen også en viss fleksibilitet i risikeberegningen for visse eiendeler med lav risiko.

Collins-endringen av Dodd-Frank Wall Street-reformen og forbrukerbeskyttelsesloven stiller minimum risikobaserte kapitalkrav for forsikrede depositarinstitusjoner, depositarinstitusjoner, holdingselskaper og ikke-bank finansielle selskaper som er under tilsyn av Federal Reserve. I henhold til Dodd-Frank-reglene er hver bank pålagt å ha en total risikobasert kapitalgrad på 8% og en nivå 1, risikobasert kapitalgrad på 4%.

Hvordan beregner banker kapital?

Typisk inkluderer kjernekapital en finansinstitusjons felles aksje, avslørte reserver, beholdt inntjening og visse typer foretrukket aksje, og totalkapital refererer til forskjellen mellom en banks eiendeler og forpliktelser. Imidlertid er det nyanser innen begge disse kategoriene, og for å sette retningslinjer for hvordan bankene skal beregne kapitalen sin, publiserer Basel-komiteen for banktilsyn, som opererer gjennom Bank for International Settlements, Basel-avtalene. Basel I ble introdusert i 1988, fulgt av Basel II i 2004. Basel III ble utviklet som svar på underskudd i finansregulering som dukket opp på finanskrisen på slutten av 2000-tallet.

Forskjell mellom risikobasert kapital og fastkapitalstandarder

Både risikobasert kapital og fast kapitalstandard fungerer som en pute for å beskytte et selskap mot insolvens. Standarder med fast kapital krever imidlertid at alle selskaper har samme mengde penger i reservene, og derimot varierer risikobasert kapital mengden kapital et selskap må ha basert på risikonivået.

Forsikringsbransjen begynte å bruke risikobasert kapital i stedet for fastkapitalstandarder på 1990-tallet etter at en rekke forsikringsselskaper ble insolvente på 1980- og 1990-tallet. For eksempel, på 1980-tallet, under fastkapitalstandarden, ble to forsikringsselskaper av samme størrelse i samme stat generelt pålagt å ha samme mengde kapital i reserve, men etter 1990-tallet møtte disse forsikringsselskapene forskjellige krav basert på deres forsikringsnisje og deres unike risikonivå.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Hvordan kapitalkrav holder sparekontoen din Sikker kapitalkrav er standardiserte forskrifter for banker og andre deponeringsinstitusjoner som bestemmer hvor mye likviditet (det vil si lett solgte eiendeler) de må ha for et visst nivå av eiendeler. mer Hva kapitaldekningen - CAR-måling Kapitaldekningsgraden (CAR) er definert som en måling av en banks tilgjengelige kapital uttrykt som en prosentandel av en banks risikovektede kreditteksponeringer. mer Hvordan kjernekapitalen brukes til å evaluere kjernekapital Ratingsgraden på nivå 1 måler en banks kjernekapital til forvaltningskapitalen. Forholdet bruker kjernekapital for å bedømme hvor gearet en bank er i forhold til sine konsoliderte eiendeler. mer Hvordan likviditetsdekningsgraden - LCR hjelper bankene med å holde seg løsemiddel LCR er et krav under Basel III, der bankene er pålagt å ha nok likvide midler av høy kvalitet til å finansiere kontantstrøm i 30 dager. LCR er en stresstest som har som mål å sikre at finansinstitusjoner har tilstrekkelig kapital under kortsiktige likviditetsforstyrrelser. mer Hva du bør vite om Bank Capital Bank kapital er forskjellen mellom en banks eiendeler og dens forpliktelser, og den representerer bankens nettoverdi eller dens egenkapitalverdi for investorer. mer Hva er nivå 3 kapital? Tier 3-kapital er tertiær kapital, som mange banker har for å støtte deres markedsrisiko, handelsrisiko og valutarisiko. mer Partnerkoblinger