Semivariance Definisjon
Hva er en Semivariance?
Semivariance er en måling av data som kan brukes til å estimere den potensielle nedsiderisikoen til en investeringsportefølje. Semivarians beregnes ved å måle spredning av alle observasjoner som faller under middelverdien eller målverdien til et sett med data. Semivariance er et gjennomsnitt av de kvadratiske avvikene til verdier som er mindre enn gjennomsnittet.
Formelen for Semivariance Is
Semivariance = 1n x Σrt Hva forteller Semivariance deg?
Semivariance ligner varians, men den vurderer bare observasjoner som er under gjennomsnittet. Semivariance er et nyttig verktøy i portefølje- eller eiendelanalyse fordi det gir et mål for nedsiderisiko.
Mens standardavvik og varians gir mål for volatilitet, ser semivarians bare på de negative svingningene i et aktivum. Semivariance kan brukes til å beregne gjennomsnittlig tap som en portefølje kan påføres fordi den nøytraliserer alle verdier over gjennomsnittet, eller over en investors målavkastning.
For å risikere averse investorer kan det å bestemme optimal porteføljetildeling ved å minimere semivarians redusere sannsynligheten for en stor nedgang i porteføljens verdi.
Viktige takeaways
- Semivariansformelen kan brukes til å måle porteføljens ulemperisiko.
- Semivariance vurderer bare observasjoner som ligger under gjennomsnittet av et datasett.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.
Relaterte vilkår
Hva måler Semi-Deviation Semi-deviation er en metode for å evaluere svingningene under gjennomsnittet i avkastningen på investeringen. Det brukes som et alternativ til standardavvik. mer Bruke Variansen Equation Variance er en måling av spredningen mellom tallene i et datasett. Investorer bruker varianslikningen for å evaluere porteføljens formueallokering. mer Hvordan gjenværende standardavvik fungerer Den gjenværende standardavviket er et statistisk begrep som brukes for å beskrive forskjellen i standardavvik for observerte verdier kontra forutsagte verdier som vist ved punkter i en regresjonsanalyse. mer Definisjon av standardavvik Standardavviket er en statistikk som måler spredningen av et datasett i forhold til dets gjennomsnitt og beregnes som kvadratroten til variansen. Det beregnes som kvadratroten av variansen ved å bestemme variasjonen mellom hvert datapunkt i forhold til gjennomsnittet. mer T-Test Definisjon En t-test er en type inferensiell statistikk som brukes for å bestemme om det er en betydelig forskjell mellom midlene til to grupper, som kan være relatert til visse funksjoner. mer En nedsiderisiko Estimering Ulemperisiko er en estimering av et sikkerhetspotensial til å lide under en nedgang i verdien hvis markedsforholdene endres, eller mengden tap som kan opprettholdes som et resultat av nedgangen. mer Partnerkoblinger
