Standardavvik vs. variant: Hva er forskjellen?
Standardavvik og varians kan være grunnleggende matematiske konsepter, men de spiller viktige roller i hele finanssektoren, inkludert områdene regnskap, økonomi og investering. I sistnevnte er for eksempel et godt grep om beregningen og tolkningen av disse to målingene avgjørende for å lage en effektiv handelsstrategi.
Standardavvik og varians bestemmes ved å bruke gjennomsnittet for gruppen av tall det gjelder. Gjennomsnittet er gjennomsnittet av en gruppe med tall, og variansen måler gjennomsnittlig grad som hvert tall er forskjellig fra gjennomsnittet. Omfanget av variansen korrelerer med størrelsen på det totale antallet av tall - noe som betyr at variansen er større når det er et bredere utvalg av tall i gruppen, og variansen er mindre når det er et smalere tallintervall.
Standardavvik
Standardavvik er en statistikk som ser på hvor langt fra gjennomsnittet en gruppe med tall er, ved å bruke kvadratroten til variansen. Beregningen av variansen bruker kvadrater fordi den veier avvikere tyngre enn data veldig nær gjennomsnittet. Denne beregningen forhindrer også at forskjeller over gjennomsnittet kansellerer de nedenfor, noe som noen ganger kan føre til en varians på null.
Standardavvik beregnes som kvadratroten av variansen ved å finne ut variasjonen mellom hvert datapunkt i forhold til gjennomsnittet. Hvis poengene er lenger enn gjennomsnittet, er det et høyere avvik innen datoen; hvis de er nærmere middelet, er det et lavere avvik. Så jo mer spredt gruppen av tall, jo høyere standardavvik.
For å beregne standardavvik legger du opp alle datapunktene og deler med antall datapunkter, beregner variansen for hvert datapunkt og finner deretter kvadratroten til variansen.
varians
Variansen er gjennomsnittet av de kvadratiske forskjellene fra gjennomsnittet. For å finne ut avviket, må du først beregne forskjellen mellom hvert punkt og middelverdien; deretter, kvadrat og gjennomsnitt resultatene.
For eksempel, hvis en gruppe med tall varierer fra 1 til 10, vil den ha et gjennomsnitt på 5, 5. Hvis du kvadraterer og gjennomsnittlig forskjellen mellom hvert tall og gjennomsnittet, er resultatet 82, 5. For å finne ut avviket, trekk 82, 5 fra gjennomsnittet, som er 5, 5, og del deretter med N, som er verdien på tall, (i dette tilfellet 10) minus 1. Resultatet er en varians på omtrent 9, 17. Standardavvik er kvadratroten til variansen, slik at standardavviket vil være omtrent 3, 03.
På grunn av dette kvadratet er imidlertid variansen ikke lenger i samme måleenhet som de opprinnelige dataene. Hvis du tar roten til variansen, betyr standardavviket gjenopprettet til den opprinnelige måleenheten og derfor mye enklere å måle.
Spesielle hensyn
For handelsmenn og analytikere er disse to konseptene av største betydning ettersom standardavviket brukes til å måle sikkerhet og markedsvolatilitet, som igjen spiller en stor rolle i å lage en lønnsom handelsstrategi.
Standardavvik er en av de viktigste metodene som analytikere, porteføljeforvaltere og rådgivere bruker for å bestemme risiko. Når antall grupper er nærmere gjennomsnittet, er investeringen mindre risikabelt; når antall grupper er lenger enn gjennomsnittet, er investeringen større risiko for en potensiell kjøper.
Verdipapirer som er i nærheten av deres midler blir sett på som mindre risikofylte, da det er mer sannsynlig at de fortsetter å oppføre seg som sådan. Verdipapirer med store handelsområder som pleier å pigge eller endre retning er risikofyltere. Når man investerer, er risiko i seg selv ikke en dårlig ting, ettersom risikofylt sikkerhet er, jo større potensiale for utbetaling og tap. (For relatert lesing, se "Hva måler standardavvik i en portefølje?")
Viktige takeaways
- Standardavvik ser på hvor spredt en gruppe med tall er fra gjennomsnittet, ved å se på kvadratroten til variansen.
- Variansen måler gjennomsnittlig grad som hvert punkt skiller seg fra gjennomsnittet - gjennomsnittet av alle datapunkter.
- De to konseptene er nyttige og betydningsfulle for handelsmenn, som bruker dem til å måle markedsvolatilitet.