Nivå 1 Definisjon av felles kapitalforhold

Hva er kjernekapitaldekningen?

Felleskapitalfradrag er en måling av en banks kjernekapital, sammenlignet med den totale risikovektede eiendelen, og betyr en banks økonomiske styrke. Den vanlige kapitalandelen i nivå 1 brukes av tilsynsmyndigheter og investorer fordi den viser hvor godt en bank tåler økonomisk stress og forblir løsemiddel. Felleskapital felles utelukker foretrukne aksjer eller ikke-kontrollerende interesser, noe som gjør at den skiller seg fra den nært relaterte kjernekapitaldekningen.

Viktige takeaways

• Felleskapitalandelen er et mål på en banks kjernekapital, sammenlignet med den totale risikovektede eiendelen, som betyr en banks økonomiske styrke.
• Den vanlige kapitalandelen i nivå 1 brukes av tilsynsmyndigheter og investorer fordi den viser hvor godt en bank tåler økonomisk stress og forblir løsemiddel.
• Felleskapitalfradraget avviker fra den nært beslektede kjernekapitaldekningen fordi den utelukker foretrukne aksjer eller ikke-kontrollerende interesser.

Formelen for felles 1-kapitalforhold er

T1CCC = T1C − PS − NITRWAwhere: T1CCC = Tier 1 felleskapitalforhold T1C = Tier 1 kapitalPS = Foretrukket aksjeNC = Ikke-kontrollerende interesserTRWA = Total risikokontrollerende eiendeler \ begynne {justert} & T1CCC = \ dfrac {T1C - PS - NI} {TRWA} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & T1CCC = \ text {Tier 1 felles kapitalforhold} \\ & T1C = \ text {Tier 1 kapital} \\ & PS = \ text {Foretrukket lager} \\ & NC = \ text { Ikke-kontrollerende interesser} \\ & TRWA = \ tekst {Total risikokontrollerende eiendeler} \\ \ end {alignet} T1CCC = TRWAT1C − PS − NI hvor: T1CCC = Tier 1 felleskapital ratio T1C = Tier 1 kapitalPS = Foretrukket aksjeNC = Ikke-kontrollerende interesserTRWA = Total risikokontrollerende eiendeler

02:07

Nivå 1 Felles kapitalforhold

Hva forteller kjernekapitaldekningen for nivå 1 deg?

Et firmas risikovektede eiendeler inkluderer alle eiendeler som firmaet eier som systematisk er vektet for kredittrisiko. Sentralbanker utvikler typisk vektvekten for forskjellige aktivaklasser; kontanter og statspapirer har ingen risiko, mens et pantelån eller et billån ville ha større risiko. De risikovektede eiendelene tillegges en økende vekt i henhold til kredittrisikoen. Kontanter ville ha en vekt på 0%, mens lån med økende kredittrisiko vil ha en vekt på 20%, 50% eller 100%.

Tilsynsmyndigheter bruker felles 1-kapitalforholdet for å klassifisere et firmas kapitaldekning som ett av følgende: godt kapitalisert, tilstrekkelig kapitalisert, underkapitalisert, betydelig underkapitalisert eller kritisk underkapitalisert. For å bli klassifisert som godt kapitalisert, må et firma ha en felles kjernekapitaldekning på 7% eller høyere, og ikke betale utbytte eller utdelinger som vil redusere denne andelen under 7%.

Et firma som er karakterisert som en systemisk viktig finansinstitusjon (SIFI), er underlagt ytterligere en pute på 3% for selskapets kjernekapitaldekning, slik at terskelen til å bli ansett som velkapitalisert til 10%. Bedrifter som ikke anses som godt kapitaliserte er underlagt begrensninger i utbetaling av utbytte og tilbakekjøp av aksjer.

Den vanlige kjernekapitaldekningen skiller seg fra den nært relaterte kjernekapitaldekningen. Tier 1-kapital inkluderer summen av en banks egenkapital, de avslørte reserver og ikke-innløselige, ikke-kumulative foretrukne aksjer. Tier 1 felleskapital utelukker imidlertid alle typer foretrukne aksjer så vel som ikke-kontrollerende interesser. Tier 1 felleskapital inkluderer selskapets aksjer, beholdt inntjening og annen totalinntekt.

Bankinvestorer tar hensyn til kjernekapitaldekningen på nivå 1 fordi den forhåndsviser om en bank ikke bare har midler til å betale utbytte og kjøpe tilbake aksjer, men også tillatelse til å gjøre det fra regulatorer. Federal Reserve vurderer bankens vanlige kjernekapitaldekning under stresstester for å se om en bank tåler økonomiske sjokk og volatilitet i markedet.

Eksempel på kjernekapitaldekning 1

Anta som et eksempel at en bank har 100 milliarder dollar i risikovektede eiendeler etter å ha tildelt de tilsvarende vektene for kontanter, kredittlinjer, pantelån og personlige lån. Dens Tier 1 felleskapital inkluderer $ 4 milliarder dollar i aksjer og $ 4 milliarder i beholdt inntjening, noe som fører til total Tier 1 felleskapital på $ 8 milliarder dollar. Selskapet utstedte også 500 millioner dollar i foretrukne aksjer. Ved å dele Tier 1-felleskapitalen på 8 milliarder dollar minus 500 dollar i foretrukne med en total risikovektet eiendel på $ 100 milliarder gir en Tier 1 felleskapitalandel på 7, 5%.

Hvis vi i stedet beregnet standard kjernekapitaldekning, ville det blitt beregnet som 8% siden det ville inkludere de foretrukne aksjene.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Forståelse av kjernekapitaldekning Nivå 1-kapitaldekningen er forholdet mellom en banks kjernekapitalkapital - dens egenkapital og opplyste reserver - til den totale risikovektede eiendelen. mer Hvordan kjernekapitalen brukes til å evaluere kjernekapital Ratingsgraden på nivå 1 måler en banks kjernekapital til forvaltningskapitalen. Forholdet bruker kjernekapital for å bedømme hvor gearet en bank er i forhold til sine konsoliderte eiendeler. mer Forståelse Tier 1 Kapital Tier 1 kapital brukes til å beskrive en banks kapitaldekning og refererer til kjernekapital som inkluderer egenkapital og opplyste reserver. Egenkapital inkluderer instrumenter som ikke kan innløses etter valg av innehaver. mer Hva kapitaldekningen - CAR-måling Kapitaldekningsgraden (CAR) er definert som en måling av en banks tilgjengelige kapital uttrykt som en prosentandel av en banks risikovektede kreditteksponeringer. mer Hvordan bruke gjeld-til-kapital-forholdet Gjeld-til-kapital-forholdet er et mål på selskapets økonomiske gearing. Gjeld-til-kapital-forholdet beregnes ved å ta selskapets rentebærende gjeld, både kortsiktige og langsiktige forpliktelser og dele den med den totale kapitalen. mer Hvordan kapitalkrav oppbevarer sparekontoen din Sikker kapitalkrav er standardiserte forskrifter for banker og andre depositarinstitusjoner som bestemmer hvor mye likviditet (det vil si lett solgte eiendeler) de må ha for et visst nivå av eiendeler. mer Partnerkoblinger